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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101012の記録

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■2010年10月12日 後場終了
 日経225:9388.64 (前日比-200.24)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.20% (前日比+1.05%)
  5営業日間のHV: 23.23%
 20営業日間のHV: 19.35%
 60営業日間のHV: 22.23%

■値洗い前日比:+46.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-81
 セータ:27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,313,450
 証券会社の値:1,334,999



 今日の日経は寄り天安値引けで始値と終値の差は-259.95円もありました。これだけの値幅があるのは結構珍しいことのようです。下落で同程度の値幅があったのは2010年5月11日の-232.14円以来、今日以上に大きい下落があったのは2009年3月30日の-385.77円以来のこととなります。その割にはIVの上昇幅は小さかったようです。
 取引は調整程度でした。

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