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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100930の記録

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■2010年9月30日 後場終了
 日経225:9369.35 (前日比-190.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.50% (前日比+1.88%)
  5営業日間のHV: 20.68%
 20営業日間のHV: 20.40%
 60営業日間のHV: 22.73%

■値洗い前日比:+23.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-101
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,178,488
 証券会社の値:1,236,543


 今日は久々のはっきりした下落相場。下げ幅-190.03は9月8日の-201.40以来。下落に伴い全体的にIVが上昇しました。
 取引の方は、期近を完全に撤収しました。また、IV上昇したところで期先を上積みしていきました。全体としてはリスク増大方向となっています。来週旅行なので、明日の取引終了までに買いを入れてリスク低減したいです。ということでIV低下希望です。
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