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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100929の記録

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■2010年9月29日 後場終了
 日経225:9559.38 (前日比+63.62)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.87% (前日比-0.61%)
  5営業日間のHV: 15.40%
 20営業日間のHV: 22.90%
 60営業日間のHV: 22.41%

■値洗い前日比:+12.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.26
 ベガ :-74
 セータ:19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,021,791
 証券会社の値:909,359


 相場安定で、HVもIVも低下傾向です。基準IVは、4月30日の19.24%以来の低い値です。11CのOTMのIVは20%以下になっている権利行使価格もあります。
 取引の方は、期先へのロールを少しずつしています。来週は旅行なので今週中には10月限を処分する予定です。

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