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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100927の記録

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■2010年9月27日 後場終了
 日経225:9603.14 (前日比+131.47)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.97% (前日比+0.01%)
  5営業日間のHV: 15.18%
 20営業日間のHV: 23.52%
 60営業日間のHV: 22.64%

■値洗い前日比:+43.5

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.19
 ベガ :-85
 セータ:19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,135,152
 証券会社の値:996,471


 ここのところリスク縮小傾向の取引が多いのですが、ひさびさにSPAN証拠金額が100万未満となりました(6/15以来)。
 通常なら積みましていきたいところですが、来週旅行なので今週中は現状維持程度を目安に取引していこうと思います。
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