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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100921の記録

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■2010年9月21日 後場終了
 日経225:9602.11 (前日比-23.98)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.33% (前日比+0.90%)
  5営業日間のHV: 18.82%
 20営業日間のHV: 24.04%
 60営業日間のHV: 22.88%

■値洗い前日比:+17.3

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.29
 ベガ :-98
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,478,646
 証券会社の値:1,283,759


 HVが低下してきました。5営業日間HVの20%以下、60営業日間HVの22%台は、8月27日以来です。
 取引は、少し積みまし方向で調整しました。
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コメント
この記事へのコメント
質問させてください
いつも拝見しております。学ぶこと多く、まだまだです。
実はプットクリスマスって何の意味ですか?教えていただければありがたいです。確かコンドルの説明の時にありました。
2010/09/21(火) 21:58 | URL | otana #-[ 編集]
Re:質問させてください
otanaさん、コメントありがとうございます。
クリスマスは、クリスマスツリーの略ですね。レシオスプレッドの一種ですが、あまり使わない言葉だと思います。
例えば、今日現在の原資産9500あたりで、P9500を1枚買い、P9250を1枚売り、P9000を1枚売りがクリスマスツリーです。つまり、売りと買いの比率が1:-1:-1のことをいうようです。
コンドルは、1:-1:-1:1のスプレッドなので、コンドルの外側の買いがない形ともいえると思います。
2010/09/21(火) 22:40 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
プットクリスマス?
返事有難うございます。
レシオの変則なのですね。命名者もシャレた方なんですね。いろいろ学びながら少しずつやりますのでコレからも拝読させていただきます。
2010/09/22(水) 16:01 | URL | otana #-[ 編集]
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