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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100901の記録

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■2010年9月1日 後場終了
 日経225:8927.02 (前日比+102.96)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.25% (前日比-1.87%)
  5営業日間のHV: 30.39%
 20営業日間のHV: 22.96%
 60営業日間のHV: 23.20%

■値洗い前日比:-81.4

■リスク指標
 デルタ:-0.7
 ガンマ:-0.33
 ベガ :-102
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,620,904
 証券会社の値:1,390,000


 相場は少し戻し、IVは低下。まだ低下の余地はあると思います。
 取引は、昨日の予告通り夕場で少し売り増し。が、それ以上に買いを入れてしまいました(汗)。こういう対応しているから儲けられないんだろうなと反省。夕場にIVが上昇すれば、今日こそは売り増ししようと思います。
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