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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100826の記録

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■2010年8月26日 後場終了
 日経225:8906.48 (前日比+61.09)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.30% (前日比-1.19%)
  5営業日間のHV: 21.59%
 20営業日間のHV: 20.34%
 60営業日間のHV: 23.84%

■値洗い前日比:+11.9

■リスク指標
 デルタ:-0.7
 ガンマ:-0.48
 ベガ :-152
 セータ:32

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,961,206
 証券会社の値:1,603,188


 相場は少し回復、IVはすこし下がりましたがまだ高い水準です。
 取引は、ポジションを少し積み増しました。
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