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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100819の記録

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■2010年8月19日 後場終了
 日経225:9362.68 (前日比+122.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.45% (前日比-0.02%)
  5営業日間のHV: 12.66%
 20営業日間のHV: 21.57%
 60営業日間のHV: 23.44%

■値洗い前日比:-150.7

■リスク指標
 デルタ:-0.7
 ガンマ:-0.41
 ベガ :-151
 セータ:40

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,692,886
 証券会社の値:1,220,000


本日コメント省略
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コメント
この記事へのコメント
こんにちは
最近OPの売買を始めて、このブログを読ませてもらってます。
過去のOP戦略などを読ませてもらって大変参考になりました。

今回は教えていただきたいことがあるので書き込みさせていただきます。

私も岡三RSSを使って自分のポジをエクセルにリアルタイムで表示させているのですが、そのIVやデルタの数値が、メイン口座のカブコムのロイター配信のものと明らかにずれています。
1~2枚とかだといいのですが、10枚とか20枚たてると結構な数値になり、戸惑うことが多くあります。
岡三のサポセンにも電話しましたが、IVやデルタは自社のコンピュータで計算しており、その内容については非公開とのことでした。
私の感覚ではカブコムのほうが正しいような気がするのですが・・・・
てつやさんも岡三RSSを使われているようですがそのあたりはどのように対処されているのでしょうか?
2010/08/24(火) 10:56 | URL | ニアピン #TY.N/4k.[ 編集]
Re:こんにちは
ニアピンさん、コメントありがとうございます。

 IVですが、それぞれの証券会社の算出の仕方や良し悪しについては私は知らないです。
 ちなみに私はACさんのやり方を大いに参考にして自分で算出しています。具体的には、ACさんのブログのカテゴリ「IVの算出」を最初から読んでいただければどういうやり方なのかイメージつくと思います。
http://blog.livedoor.jp/actok/archives/cat_50201641.html
 これで、回答になったでしょうか?
2010/08/24(火) 11:23 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
ありがとうございます
忙しい?ザラ場中に早速返事をいただきありがとうございます。
思った以上に下げたので、ちょっと驚きました。

やっぱり自分で計算されてるんですね。数学苦手な私はかなりつらいものがありますが、教えていただいたページを参考に頑張ってます。
ちなみに今日の大引けで、現在の私のポジでのデルタの合計は

岡三RSS +0.1375
カブコム +3.1612

原因は岡三RSSはATMから離れていくほどカブコムのものに比べて個々のデルタが低くなっており、9P7250以下のデルタはゼロです。
このままじゃダメなので自分なりに頑張ってみます。
ご教授ありがとうございました。
2010/08/24(火) 16:15 | URL | ニアピン #TY.N/4k.[ 編集]
Re:ありがとうございます
ニアピンさん、コメントありがとうございます。

未確認情報ですが、岡三ブラウザの口座照会画面のリスクパラメータは、前日大引け後清算値での値で計算したものと思われます。なので、相場が変動すると全く使い物にならないようです。岡三RSSももしかしたら同じものを使っているのかもしれませんね。(未確認な情報であることをお許しください)
2010/08/24(火) 16:22 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
了解しました
やはり自分で頑張るしかなさそうですね。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
2010/08/24(火) 17:46 | URL | ニアピン #-[ 編集]
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