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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100818の記録

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■2010年8月18日 後場終了
 日経225:9240.54 (前日比+78.86)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.20% (前日比-1.25%)
  5営業日間のHV: 10.50%
 20営業日間のHV: 21.17%
 60営業日間のHV: 23.32%

■値洗い前日比:-87.3

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-90
 セータ:28

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,349,307
 証券会社の値:1,170,000


 本日は小幅高。安心感からかIVがかなり低下しました。
 最近、小動きの相場が続いたのでHVがガクンと下がりました。5営業日間HVは4月15日以来の低さ。60営業日間HVも6月16日以来の低さとなっています。
 取引の方は調整程度でした。


 
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