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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100816の記録

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■2010年8月16日 後場終了
 日経225:9196.67 (前日比-56.79)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.87% (前日比+0.12%)
  5営業日間のHV: 20.83%
 20営業日間のHV: 21.31%
 60営業日間のHV: 24.08%

■値洗い前日比:+335.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.5
 ベガ :-133
 セータ:34

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,839,657
 証券会社の値:1,534,493


 相場は下落しているものの安定的。IVは期先を中心に低下しました。
 取引は、金曜夕場よりポジ解消&リスク低減方向で調整しました。
 久々に値洗いが良いのが嬉しいです。
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