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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100811の記録

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■2010年8月11日 後場終了
 日経225:9292.85 (前日比-258.2)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.76% (前日比+1.72%)
  5営業日間のHV: 23.35%
 20営業日間のHV: 25.44%
 60営業日間のHV: 24.70%

■値洗い前日比:-211.9

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.77
 ベガ :-117
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,646,004
 証券会社の値:1,339,186


 相場は大幅下落。その割にはIVは上昇せず。
 取引は、昨日夕場のIVが上昇したタイミングで売りを入れてそれが利益になったのですが焼け石に水程度。今日は下落の対応で、ベガとデルタ補充の為にプット買いをかなりしました。で、相場が落ち着いたところでプット売りをしています。今日の夕場以降にもう少し売りを入れていきたいところです。
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