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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100809の記録

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■2010年8月9日 後場終了
 日経225:9572.49 (前日比-69.63)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.55% (前日比+1.41%)
  5営業日間のHV: 21.99%
 20営業日間のHV: 23.61%
 60営業日間のHV: 24.48%

■値洗い前日比:-18.1

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.49
 ベガ :-221
 セータ:-22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,617,900
 証券会社の値:1,403,342


 相場は週末のNY時間帯で結構荒れたのですが、日経平均は前日比で少し下げたものの平穏でした。今日の日経平均の高値安値の差は49.20ですが、これは今年に入って3番目に小さい値。ちなみに少しさかのぼって調べると、高値安値が50円未満だった回数は、2005年15回、2006年~2008年なし、2009年1回でした。今日の値幅の小ささはここ数年では希少のようです。
 取引は調整程度でした。
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