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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100806の記録

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■2010年8月6日 後場終了
 日経225:9642.12 (前日比-11.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.14% (前日比+0.12%)

■値洗い前日比:-69.6
  5営業日間のHV: 21.53%
 20営業日間のHV: 23.54%
 60営業日間のHV: 24.62%

■リスク指標
 デルタ:-0.7
 ガンマ:-0.21
 ベガ :-209
 セータ:-29

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,499,389
 証券会社の値:1,368,489


 相場は終値でみればほとんど変化なし。その割にはIVが少し上昇しています。
 取引は調整程度でした。
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