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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100805の記録

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■2010年8月5日 後場終了
 日経225:9653.92 (前日比+164.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.02% (前日比-1.40%)
  5営業日間のHV: 24.43%
 20営業日間のHV: 25.48%
 60営業日間のHV: 25.02%

■値洗い前日比:-121.9

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.26
 ベガ :-206
 セータ:-28

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,185,377
 証券会社の値:1,426,416


 相場は反発、IVは期近ATMを中心に下げました。
 取引の方は調整程度。夕場以降でIVが上昇したところを売っていきたいところです。
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