管理者ページ
日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100728の記録

2017/07 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2017/09

■2010年7月28日 後場終了
 日経225:9753.27 (前日比+256.42)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.99% (前日比-0.91%)
  5営業日間のHV: 25.95%
 20営業日間のHV: 24.78%
 60営業日間のHV: 26.11%

■値洗い前日比:+64.6

■リスク指標
 デルタ:-0.8
 ガンマ:-0.46
 ベガ :-262
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,614,636
 証券会社の値:1,659,180


 今日は上昇でした。しかも結構な上昇幅となりました。HVが高止まりしていると感じているのですが、上昇時のスピードが早いのが近頃の特徴でしょうか。7月に入って以降で200円以上上昇した日は、今日で4日目となります。上昇相場なのにIVがなかなか低下しませんが、HVが高止まりしている状態なので、当然といえば当然なんでしょう。
 取引は、昨日の夕場にIVの上昇にあわせてある程度行ないました。今日の日中は調整程度でした。
スポンサーサイト
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/tb.php/936-07b843f9
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック