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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100722の記録

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■2010年7月22日 後場終了
 日経225:9220.88 (前日比-57.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.57% (前日比+0.93%)
  5営業日間のHV: 23.67%
 20営業日間のHV: 22.79%
 60営業日間のHV: 26.03%

■値洗い前日比:+57.2

■リスク指標
 デルタ:-0.7
 ガンマ:-0.6
 ベガ :-212
 セータ:-36

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,319,675
 証券会社の値:2,415,942


 相場はじりさげ。日経225は本日で5営業日連続の下げとなりました。
 取引の方ですが、相場下落にあわせてのスクロールを主にしました。また、現状のポジはジリ安に滅法弱いので、昨日の夕場よりデルタをややショートに振ってみました。もう少しマイナスに傾けてもよさそうですが、これぐらいで様子見してみようと思います。
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