管理者ページ
日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100715の記録

2017/09 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2017/11

■2010年7月15日 後場終了
 日経225:9685.53 (前日比-109.71)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.43% (前日比+1.00%)
  5営業日間のHV: 21.22%
 20営業日間のHV: 23.05%
 60営業日間のHV: 25.85%

■値洗い前日比:-320.9

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.47
 ベガ :-274
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,633,002
 証券会社の値:1,924,888


 相場は反落。IVは期先ATMを中心に全体的は上昇しましたが、期近プットやOTMプットは下落となりました。
 取引は、少しだけですが、IVの安いところをかって高いところを売りました。
 値洗いは最悪の状態です(泣)。夕場も値洗いが悪いようなら積みましをしようと思います。
スポンサーサイト
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/tb.php/928-f1c3ec10
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック