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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100713の記録

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■2010年7月13日 後場終了
 日経225:9537.23 (前日比-10.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.37% (前日比-0.29%)
  5営業日間のHV: 20.54%
 20営業日間のHV: 21.70%
 60営業日間のHV: 25.37

■値洗い前日比:+63.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.52
 ベガ :-218
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,574,396
 証券会社の値:1,492,373


 相場は高値で始まったもののじり安。IVは前場寄りあたりは低かったもののその後は戻し気味の展開となりました。(特筆すべき内容がない平凡な相場でした)
 相場安定してくるとIV20%以下になってくると思うのですが、高止まりしているようです。米国決算発表にあわせたOP買いとかが結構あるのかな??

 取引は、期先を拡大気味に調整しました。引き続きIV低下希望中です。
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