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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100708の記録

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■2010年7月8日 後場終了
 日経225:9535.74 (前日比+256.09)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.53% (前日比-1.86%)
  5営業日間のHV: 21.31%
 20営業日間のHV: 23.29%
 60営業日間のHV: 25.42%

■値洗い前日比:+112.4

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.51
 ベガ :-189
 セータ:-30

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,492,967
 証券会社の値:1,507,405


 相場は、昨晩のNY株式高を受けて大きく上昇しました。
 IVはコール側を中心に結構下がりました。
 60営業日間HVは年初来高値を更新しています。

 取引はSQを迎えるにあたって、期近で合成先物作成などを行った他は、相場変動にあわせた建玉の移動程度です。引き続きIV低下希望のポジです。
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