管理者ページ
日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100706の記録

2017/09 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2017/11

■2010年7月6日 後場終了
 日経225:9338.04 (前日比+71.26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.81% (前日比-0.41%)
  5営業日間のHV: 21.31%
 20営業日間のHV: 21.70%
 60営業日間のHV: 24.86%

■値洗い前日比:+86.5

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.69
 ベガ :-209
 セータ:-62

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,366,442
 証券会社の値:2,505,556


 日経225は3連騰。今日のざら場はかなり動きました。高値安値の差が259.41円ですがこれは、2009年12月3日の270.65円以来の幅になります。
 60営業日間のHVは、こっそりと年初来高値を更新。
 取引の方は、おもに売りOPの買い戻しとスプレッド追加を実施。
 夕場以降については、現在の方針を維持(ベガショート継続、取引はポジション軽減方向で実施)
スポンサーサイト
コメント
この記事へのコメント
さすが
20日HVを見てハイボラの終焉を予想しベガ-200のポジションを取るなんてさすがですね!
今晩のニューヨークは上昇しそうな気配。
想定内であれば明日のIVは下がりそうですね。
2010/07/06(火) 22:53 | URL | オプションを楽しむ@金森 #-[ 編集]
Re:さすが
金森さん、コメントありがとうございます。

HVをみてベガショートというわけではなく、ほとんど万年ベガショートなんです(汗、汗、汗)
で、大幅ベガショートとフラットに近いショートの間のどこかで調整している感じです。

HVですが、多くの場合IV>HVが成り立つようですので、IVが低下してHVに接近してきたら、IVがそろそろ下げ止まるだろう、という目安に使っています。

>明日のIVは下がりそうですね。
そうなることを期待していますw
2010/07/06(火) 23:09 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/tb.php/921-d4dc12af
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック