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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100702の記録

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■2010年7月2日 後場終了
 日経225:9203.71 (前日比+12.11)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.64% (前日比+0.15%)
  5営業日間のHV: 22.18%
 20営業日間のHV: 25.35%
 60営業日間のHV: 24.80%

■値洗い前日比:-628.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.66
 ベガ :-143
 セータ:-126

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,640,952
 証券会社の値:2,581,288


 下落がつづいていた相場ですが、やっとひと息つきました。こういう場合はATMのIVが低下するのが一般的だと思うのですが、今日は上昇しています。今晩の米国雇用統計のイベントを警戒したIV上昇なのかもしれません。
 取引の方は、コール売りでデルタ調整をした程度。IVが上昇をチャンスと考えて、OP売りやスプレッド追加などを行いたいところでしたが、オーバーポジ気味になっているので見送りました。
 値洗いがひどい状態で、3日間で140万円のマイナスはちょっときついです。さすがに全部取り戻すのは難しいと思うので、夕場以後は大怪我をしない方向に舵を切っていこうと思います。
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