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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100701の記録

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■2010年7月1日 後場終了
 日経225:9191.6 (前日比-191.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.49% (前日比+0.68%)
  5営業日間のHV: 26.00%
 20営業日間のHV: 25.35%
 60営業日間のHV: 24.81%

■値洗い前日比:-507

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:-0.46
 ベガ :-51
 セータ:-169

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,785,542
 証券会社の値:2,119,787


昨日に引き続き日経225は年初来安値を更新。また同様に、60営業日間HVも年初来高値を更新。
 日経225は、8営業日間で1000以上安くなりました。ここまで安くなるとIVもかなり上昇するだろうと事前に考えていたんですが、実際は低下気味です。過去の経験が通じない相場のようです。
 取引は調整程度しかしていません。もう少しIVが盛り上がったところを売ろうと待ち構えていたのですが、願い叶わずでした。
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