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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100622の記録

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■2010年6月22日 後場終了
 日経225:10112.89 (前日比-125.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.36% (前日比+0.67%)
  5営業日間のHV: 23.61%
 20営業日間のHV: 25.01%
 60営業日間のHV: 23.83%

■値洗い前日比:-390

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.44
 ベガ :-253
 セータ:-25

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,775,458
 証券会社の値:1,940,464


日経225は本日は反落。昨日の上昇分の半分ぐらいの下げ。IVは上昇しています。昨日上げでIV上昇だから、今日は下げてもいいと思うのですが、なかなか難しいものです。相場の振幅がそれなりにあるので下がらないのかもしれません。
 そういうわけでして、IV低下希望のポジだったので値洗いはひどいものです(今日も泣き)
 取引ですが、おそるおそるちょっとだけ積みましてみました。そろそろ縮小したいんですが、なかなかそうはさせてくれません。といいつつ、夕場でも積みましてしまいました。
 明日は温和な相場でありますように…
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