管理者ページ
日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100621の記録

2017/07 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2017/09

■2010年6月21日 後場終了
 日経225:10238.01 (前日比+242.99)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.69% (前日比+0.12%)
  5営業日間のHV: 21.98%
 20営業日間のHV: 26.90%
 60営業日間のHV: 23.71%

■値洗い前日比:-130.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.27
 ベガ :-202
 セータ:-24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,747,612
 証券会社の値:1,907,072


 相場は大幅上昇。これだけ上昇すれば、IVは下がらないようです。
 取引の方はATM位置の移動に伴なう調整を実施。また、ベガショートを積み増しました。IVの低下を期待しています。
スポンサーサイト
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/tb.php/909-cee6f2eb
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック