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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100618の記録

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■2010年6月18日 後場終了
 日経225:9995.02 (前日比-4.38)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.16% (前日比-0.86%)
  5営業日間のHV: 18.69%
 20営業日間のHV: 25.51%
 60営業日間のHV: 23.21%

■値洗い前日比:+344.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.36
 ベガ :-154
 セータ:-30

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,498,275
 証券会社の値:1,491,548


 相場はほとんど動きなしです。HVもIVもかなり低下しています。
 今日の日経225の高値と安値の高低差は63.95円なのですが、これが100円以下となるのは6営業日連続となります。これは3月中旬に7営業日連続を記録して以来の3ヶ月ぶりのことです。相場が落ち着いてきたことを示すひとつの指標といえるかと思います。
 取引の方ですが、昨日の夕場からほとんどしていません。少しベガを買い戻した程度です。
 今後の取引ですが、引き続きベガショートを継続していく予定です。
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