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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100616の記録

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■2010年6月16日 後場終了
 日経225:10067.15 (前日比+179.26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.63% (前日比-0.93%)
  5営業日間のHV: 23.06%
 20営業日間のHV: 27.38%
 60営業日間のHV: 23.30%

■値洗い前日比:-302.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.27
 ベガ :-159
 セータ:-27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,291,326
 証券会社の値:1,415,308


 まず、相場状況。今日も日経225は上昇しました。これで5連騰、+628.02円の上昇です。ちなみに5連騰は今年初、昨年12月の頭に記録して以来となります。
 取引の方ですが、さえない日が続いています。形的には相場上昇&IV低下歓迎のポジのハズなのですが、ポジの取り方が相場状況にあっていないようで、損益が毎日毎日悪化していく状況です。あ、愚痴からはいってしまいましたw
 今日は久々にベガを大幅ショートさせてみました。相場上昇でIVかわらず、停滞や下落でIV低下するだろうというヨミですがどうなるでしょうか。
 
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コメント
この記事へのコメント
デルタ0なのに損益のブレが大きいですね。できれば細かいポジは今後公表していただけないのでしょうか。
2010/06/17(木) 11:21 | URL | yosokuya #-[ 編集]
yosokuyaさん、コメントありがとうございます
損益ブレが大きいのは、レバレッジを高めているからだと思います。
ポジ公表は現在のところ考えていません。
2010/06/17(木) 12:20 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
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