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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100614の記録

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■2010年6月14日 後場終了
 日経225:9879.85 (前日比+174.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.81% (前日比-1.67%)
  5営業日間のHV: 20.55%
 20営業日間のHV: 26.69%
 60営業日間のHV: 23.13%

■値洗い前日比:+163.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.28
 ベガ :-116
 セータ:-35

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,118,311
 証券会社の値:1,146,244


 日経225は3日連続の上昇。IVもかなり落ち着いた水準になってきました。
 取引は主に過大となってしまっている先物売りポジの解消を行いました。
 夕場以降もさらに先物売り解消をしていきたいです。ベガをフラットに戻すのかショートに傾けたままにするのかが悩ましいです。場を見ながら考えようと思います。
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