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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100610の記録

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■2010年6月10日 後場終了
 日経225:9542.65 (前日比+103.52)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.19% (前日比-2.04%)
  5営業日間のHV: 29.23%
 20営業日間のHV: 26.87%
 60営業日間のHV: 22.63%

■値洗い前日比:+33.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.16
 ベガ :-11
 セータ:-76

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,362,391
 証券会社の値:1,228,928


 相場は年初来安値のあたりをうろうろしていますが、その割には安定感があります。IVも少し低下しています。
 取引は、先物繰越と調整程度。遊びでロングストラドルのデイトレをしましたが失敗でした(泣)
 さて、この後ですが、どうやて利益を出していくか悩ましいです。現在のポジで相場があまり動かなければかなり苦しいと思います。が、もうしばらくだけベガフラットを継続しようと思います。
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