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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100608の記録

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■2010年6月8日 後場終了
 日経225:9537.94 (前日比+17.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 31.28% (前日比-1.26%)
  5営業日間のHV: 36.43%
 20営業日間のHV: 27.44%
 60営業日間のHV: 22.51%

■値洗い前日比:-104.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-4
 セータ:-49

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,505,079
 証券会社の値:1,512,144


 相場ですが、昨日夜のNY相場は雰囲気かなり悪く、ダウは7ヶ月ぶり安値となりました。CME日経平均も直近の安値を割れそうなとこまで下がっていたのですが、日本の相場が始まると持ち直しました。
 しかし、まだ株価は低い位置にあるので、IVはそんなに低下せず高止まりしています。

 取引の方ですが、昨日からの引き続きで期近縮小期先拡大でポジ調整を行っています。取引のタイミングが悪く(IV高いところで買い、低いところで売り、etc)、値洗いが悪化していて苦しいです。
 夕場以降ですが、状況をみながらポジ積み上げをしていこうと考えています。
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