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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100604の記録

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■2010年6月4日 後場終了
 日経225:9901.19 (前日比-13.00)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.75% (前日比-0.07%)
  5営業日間のHV: 24.59%
 20営業日間のHV: 24.83%
 60営業日間のHV: 21.52%

■値洗い前日比:-59.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.04
 ベガ :-177
 セータ:-68

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,745,365
 証券会社の値:1,757,396


 昨日夕場からの相場は、まあまあ落ち着いています。普通ならIVが下がりそうなものなんですが、全然下がりまっせん。それどころか8月限に関しては少し上昇している状況。HVが高止まりしているからなのかなぁ??。そのHVですがだいぶ下がってきました。20営業日間のHVが25%以下になったのは、2010年5月12日以来となります。HVが落ち着けばIVはさらに下がると思います。
 取引は、建玉を縮小する方向で調整。また、一部を期先にロールしました。
 夕場以降も縮小&期先へロールしていきたいと思います。いつものようにIV低下を希望中です。
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コメント
この記事へのコメント
振り返ってみると
もしかするとIVが下がらなかったのは、NY市場が下落することが伝わったからでしょうか?

今そんなことを思ってみても後追いな理由なのであまり意味はないかもですが^^;

CMEで日経9600円近くまで行っちゃいましたね。
翌週はSQがあるので目が離せないですね。
2010/06/05(土) 23:39 | URL | オプションを楽しむ@金森 #-[ 編集]
Re:振り返ってみると
金森さん、コメントありがとうございます。

>もしかするとIVが下がらなかったのは、…
理由のひとつとしてイベントや指標発表を控えての警戒感でIVが高めになっていたのかなと思います。金曜夜は米国雇用統計が発表がありましたよね。

>CMEで日経9600円近くまで行っちゃいましたね。
激しい相場が続きますね。来週も忙しくなりそうです。
2010/06/06(日) 06:26 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
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