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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20100602の記録

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■2010年6月2日 後場終了
 日経225:9603.24 (前日比-108.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.20% (前日比+1.75%)
  5営業日間のHV: 15.39%
 20営業日間のHV: 27.18%
 60営業日間のHV: 21.08%

■値洗い前日比:-40.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.19
 ベガ :-151
 セータ:-71

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,572,859
 証券会社の値:1,689,936


 昨日夕場からとても激しい相場となっています。先物ベースで、昨日後場終値9740→夕場の安値9550→夜間CMEの高値9790→CMEの終値9600→今日の日中高値9770→日中安値9550ってな感じで、200円以上幅で上下変動しました。
 ま、そういうわけで、望んでいたIVが下がるわけはなく…。国内は首相退陣とかだし、海外も経済不安が解消されないので、こんな相場がしばらく続くのかもしれません。
 取引ですが、昨日夕場はIVが高くなったので、OPの売り増し中心の調整をしました。で、今日は珍しく全く取引なしです。夕場にIVが下がるようようならば少し買戻ししておきたいと考えています。

 取引に使うEXCELシートの最新化に着手しました。現状のツールがちょっとツギハギ気味になってきたのを綺麗にしたいのと、現在の手法に合わせた情報を効率良く取れるようにしたいのと、各種自動化をはかりたい、というあたりが最新化の目的です。とりあえず、岡三RSS使って建玉を自動取得しIV計算や値洗い計算をやらせようと思ってます。また、IV計算用のVBAをネットから拾ってきたので、それも使ってみようと思います。現状のツール作成に3ヶ月程度かかったのでまた同じぐらいかかっちゃうかもしれませんが、頑張ってみようと思います。
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コメント
この記事へのコメント
またエクセルをいじるんですか(゜▽゜;)
てつやさんこんばんは。

またエクセル改造しちゃうんですか?
私はIVolat2使って楽天RSSで市場がクローズしてから終値を取得していますが、結構エラーで取得できないことが多く、何度かトライしないと拾えないことがあって不満が募ってます。
楽天RSSでIVが全然取得できないし(;_;)
私も岡三RSS検討してみようかな・・・。
カスタマイズ結果に期待しますね。
2010/06/03(木) 00:06 | URL | オプションを楽しむ@金森 #-[ 編集]
Re:またエクセルをいじるんですか(゜▽゜;)
金森さん、おはようございます。コメントありがとうございます。
はい、また改造(改良じゃないかも(汗))しますよ~。でも、出足からつまずいちゃっています(涙)
楽天RSSは困りましたねぇ。何度かトライすればできるということは、使用ソフト自体には問題なさそうですね。そういう問題が一番厄介そうです。
岡三RSSは評判が良いようですよ。是非使ってみてください。
2010/06/03(木) 07:17 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
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