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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 投資ツール作成中 その4
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久々の更新です。
投資ツールを作り直そうと思ったのが9月の終わりぐらいで、実際に作り始めたのが10月の頭ぐらいだったかなぁ、その時点からもう3か月近く経っています。ですが、まだまだやりたいことがたくさんあって、ボチボチと機能追加をしている最中です。

で、今回作成中なのは、ATMに対応する仮想の権利行使価格を設定して、そのIVを計算するというものです。(ACさんやすみパパさんがやっているようなことを真似してみました)。とりあえず、データを取得してグラフを描くところまで完成しました。次はこれに一定時間毎に自動的にデータ記録を行う仕組みを実装しようと思います。今日中に完成させたいですが、出来るかな?

ボラIX時間推移
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コメント
この記事へのコメント
IVチャート
こんにちは。初めまして。
最近ブログを発見しまして、過去ログからずっと読ませてもらいました。
私にとって非常に参考になる情報満載で感謝感激です。

IVは証券会社のデータですとかなりばらつきがあって、現在値からのIV算出の必要性を感じてます。
私もガンバッテ勉強してなんとか皆さんについて行けるようになりたいです。

今後のブログも楽しみにしてます!
2009/12/13(日) 11:30 | URL | toro #z8Ev11P6[ 編集]
美しい!!
てつやさんこんにちは。
今丁度ボラチャートを色々調べてるところだったので。てつやさんのきれいなチャートに又見とれちゃいました。v-10

残存30だと、水曜日頃にupしたチャートかな? などとない頭で考えながら眺めてます。
2009/12/13(日) 12:06 | URL | yuuki #-[ 編集]
Re:IVチャート
toroさん、はじめまして

このブログをご覧になっていただきありがとうございます。よろしければ、右側のリンクにあるブログもご覧になってください。とても参考になる内容が満載だと思います。

IV算出を自作するならば、ひげじいさんのブログが参考になると思いますのでご参考まで。
http://blogs.yahoo.co.jp/op225_y/folder/1065352.html?m=lc&p=3
このブログの「トレード環境」というカテゴリの中で、10回程度にわけてIV算出のEXCELシートの作り方が書いています。
また、IVの算出における考え方はACさんのブログの「IVの算出」のカテゴリが非常に参考になるかと思います。
http://blog.livedoor.jp/actok/archives/cat_50201641.html
こちらも是非ご覧になってみてください
2009/12/13(日) 12:09 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
ごめんなさい
↑また間抜けなことを書いてしまいました。先物の終値を見て気がつきました。v-292
2009/12/13(日) 12:29 | URL | yuuki #-[ 編集]
yuukiさん、こんにちは。ご無沙汰してます。
お褒めいただきありがとうございます。センスがないので美しさは二の次ですが、わかりやすさとメンテナンスしやすさには気をつけて作ってるつもりです。とはいえ、知識を習得しながら機能を作っているので、数週間前に作った機能も既に作り直したい部分が多数あります(笑)

残存30日の件ですが、ちょっと補足を書いてみます。
1.限月毎にATMに対応する権利行使価格を仮定します。例えば金曜終値時点だと先物終値の10100円が仮定の権利行使価格です。
2.仮定の権利行使価格のIVを実在する両隣の権利行使価格のIVより推定します。→これがグラフ上の1限、2限、3限のIVです。
3.さらに仮定の限月を想定します。その限月の残存日数を30日とします。(残存30日はVIXの計算に用いられてるものに揃えてみました)。1限と2限のIVより残存30日のATMのIVを想定します。→これがグラフ上の残存30です。
※長期にわたるIVの比較をする為に、このように規格化することを行っています。ちなみにこの変の考え方は、上記にコメントしたACさんのブログに詳しく書かれています。よろしければご覧になってみてください。
2009/12/13(日) 13:45 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
感謝と感激
てつやさん詳しい解説ありがとうございます。ホントに勉強になりますす。ACさんとこも早速見てみます。
2009/12/13(日) 14:01 | URL | yuuki #-[ 編集]
こんにちは
着々と進んでいますねぇ。
>一定時間毎に自動的に記録

これ、application.ontimeを使うんですが、挙動の制御に結構時間をとられました。
2009/12/14(月) 22:47 | URL | すみパパ #-[ 編集]
Re:こんにちは
すみパパさん、コメントありがとうございます。
>これ、application.ontimeを使うんですが…
はい、そこまでは割合簡単に検索でわかったのですが、いくつかみたVBAのサンプルがどれも難解で解読に時間がかかり(解読できないものもあり)、もっともシンプルなサンプル(起動とストップだけのもの)をベースにしてまずは動かして見ようとやってるのですが、今度はシートを切り替えると変になったり、シート切り替えても動くようにとシートを指定したら他の作業してても該当のシートが開いたり…、と、とっても初歩的らしいところでつまづいています(汗)。こりゃ、時間がかかりそうです(笑)
2009/12/15(火) 08:18 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
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