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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 投資ツール作成中
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久しぶりに更新します

現在、EXCELのツールを全面改良中です。
なぜ改良中かというと、今まで手作業が多かった部分の自動化や、作業が面倒なためにやれていなかったことを出来るようにするためです。

で、そのローデータの表がやっとできました。←やっとできたので嬉しくなってブログ更新してますw
ひとことでいえば、楽天RSSからデータ引っ張ってきて、exceloptionlibでリスク指標を計算させてるだけなのですが、たったこれだけつくるのに30時間以上かかってしまいました。
VLOOKUPはじめ今まで使ったことない関数をいろいろ使ってるし、配列数式などという技も使いました。また、セルに名前つけたりテーブル化したりと、これまた今までやったことがないことをしました。勉強したけどうまく使えず時間の無駄になったものとしては、データベース関数やSQL直書きなどもあります。
↑頑張りましたw

技法はともかく、自慢点は1円以下のプレミアムやリスク指標をIVから逆算して計算したことです。証拠金計算や、大量屑オプ買いバックスプレッドのリスク指標などを出す場合により現実的なものになるかと思ってます。また、限月+C/P+権利行使価格 をキーにして検索できるようにしたので、各種表を作る際の使い勝手があがると思います。

ま、これはローデータだけなので、今後
・IVグラフ
・IV推移表(手作業部分を自動化)
・ポジション管理(過去は値洗いとリスク指標が別管理だったのを統合)
・証拠金管理(手作業を自動化)
・各種モニタ
などを作っていく予定です。


EXCELリスク指標
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コメント
この記事へのコメント
楽しみにしてました
てつやさんこんにちは

素晴らしい表ですね。早速プリントアウトして眺めてます。

僕もこういうこと早くやりたいんですけどなかなかそのレベルまで到達できなくて・・

でも関数の事とか勉強になります。これからもUP宜しくお願いします。もちろん差し支えの無い範囲で・・v-10
2009/10/16(金) 17:53 | URL | yuuki #-[ 編集]
Re:楽しみにしてました
yuukiさん、お久しぶりです。コメントありがとうございます。

以前からずっとやりたかったんですが、知識不足しまくり状態でして、なかなか着手できなかったんです。
やっととりかかれました。
時間はかかってるんですが、知識が増えて出来ることが多くなるのは楽しいですね。
2009/10/16(金) 19:16 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2009/10/16(金) 23:02 | | #[ 編集]
Re:管理人のみ閲覧できます
はじめまして、コメントありがとうございます。
おそらく、間違って下の「管理者にだけ表示を許可する 」にチェックをいれてしまったと思われますが、差し支えない内容かと思いますので、一部引用します。

>添付の画像を見て思わず笑ってしまいました。
>というのも1列目のKeyの表示の仕方?が僕と全く同じだったので。銘柄毎に検索かけるとしたらまぁこうなりますよね。
そうなんですよね。EXCELで複数項目に条件をつけて検索かけるのって相当難易度高いですね。いろいろ勉強したのですが、これがやりやすそうだという結論になりました。このEXCELつくる際に、ここに至るまででもかなりの時間を費やしてしまいましたw
2009/10/17(土) 02:35 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
こんにちは
着々と進んでいますねぇ。

ツール作成過程で、この表の内容を全部VBAの配列にしたら効率いいんじゃないかと思っているんですが、面倒なのでやってません(笑)
2009/10/17(土) 07:09 | URL | すみパパ #-[ 編集]
Re:こんにちは
すみパパさん、コメントありがとうございます。
さすが考えてることが高度ですね。私の場合、面倒なのでじゃなく知識がないので出来ません(泣)
それはそうと、結構重たいんですよね。このローデータの表だけでもピーク時は50%程度CPUを使っているようです。ほしい機能を全部実装するためにはちょっと工夫しないといけないかもなと考えてます。
2009/10/17(土) 08:16 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
Re:こんにちは
私のツールも、グラフとか全部出しているので、単体ではCore2Duoマシンで問題ないですが、ネットストックハイスピードと同時機動するとかなり重くなります。で、手動/自動更新切り替えボタンをつけて、重いときは、手動更新(F9で更新)にしています。
なお、IV5分足を動作させるとさらに重くなります。
2009/10/17(土) 08:36 | URL | すみパパ #-[ 編集]
すみパパさん、ありがとうございます
手動/自動更新の切り替えは、検討してみようと思います。

他に、グラフは手動更新(これはかなり効果あるはずです)、証拠金計算の手動更新(効果は不明)、あたりを考えています。

ちなみに、普段トレードに使ってるPCは、Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz ってやつで、C2Dの中ではかなり非力なようです。
2009/10/17(土) 08:50 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
畑は違えど非常に共感できるブログいつも見ております¨
日経225の投資ブログを微弱ながらやってます。
http://superlab.blog67.fc2.com/

独自による確率演算手法で、
現在、一億円を達成しさらなる精進をしております。

共感する部分が多いので、相互リンクが築ければ幸いです。
ご迷惑でしたら申し訳御座いません。

これからもブログ楽しみに訪問させて戴きます。

2009/10/25(日) 03:51 | URL | 大田 #-[ 編集]
ツール
てつやさん、ご無沙汰です(^^)

そう、ツール作りって、実はトレードの楽しみの大きな割合を占めますよね!
私もシストレ時代から結構な「ツールをたく」でありました
(おかげで自己流ながらExcelには随分詳しくなりました)

最近は不精して、すっかりカビの生えた「化石ツール」を使い続けておりますが・・・(笑)
2009/11/03(火) 22:37 | URL | 銀次郎 #-[ 編集]
Re:ツール
銀次郎さん、おひさしぶりです。
ツールつくりは、苦しくもあり楽しくもありますねぇ。
今回は、全面入れ替えの大型改変なのですが、作ってる途中なのにさっそく手を加えたい部分とか出てくるんですよね。で、それをどう実現しようかなどと考えてると、なかなかはかどりませんw
シストレやる方のツールは、過ごそうですよねぇ。よろしければ、今度、銀次郎さんのブログででも紹介してくださいね。
2009/11/04(水) 15:08 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
重箱の隅みたいな質問ですが~
てつやさん、ご無沙汰しております。
ツール、すごいスピードで進化してますね。
懲り方が、往年の戦略研究エントリみたいでさすがてつやさんだな、と思います。

んで、ちょいと質問なのですが、

上記の画像にある。
右端の計算価格ってのは、それぞれ何を意味してるのでしょうか?
IVから逆算したものとか?(すみません、当てずっぽうです)
2009/11/17(火) 15:06 | URL | 428 #QqflaW66[ 編集]
Re:重箱の隅みたいな質問ですが~
428さん、ご無沙汰です。コメントありがとうございます。

>IVから逆算したものとか?
ほぼ、正解です。

正確に言うと、補正IVから逆算したもので、まず、補正IVを下記のロジックで算出します。
・1円売り気配の時は、価格がついている権利行使価格の大外のに置き換え
・ITMなどで、IV計算エラー(この時のエラーのIV値は関数で0が返されます)の時、0.01%に置き換え→エラーよりは、近似計算させる方が良いかなとおもってこのロジックを入れています。
・上記以外の場合は、IVそのまま

上記の補正IVを使ってプレミアムを計算したものを計算価格としています。
2009/11/17(火) 15:40 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
なるほどー。
その計算価格で、あれを計算すると、誤差が小さくなるわけですね。
ありがとうございました~。
2009/11/18(水) 23:42 | URL | 428 #QqflaW66[ 編集]
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