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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20090317の記録
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■本日の日経225
 終値7949.13(+244.98)

■本日の評価損益(夕場終了時点)
 -80,315円

■通算評価損益(since20061127)
 +12,060,471円

■資産状況
  ネット・オプション価値総額(夕場の終値で計算)  -1,304,000円
  必要証拠金額(SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値の総額) 5,236,550円
  維持証拠金(SPAN証拠金額×100%-ネット・オプション価値の総額) 4,610,030円
  証拠金余力(受入証拠金-必要証拠金) 1,129,286円
  ※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています

■リスク指標など(夕場終了時点)
  先物  : 7823.67
  デルタ : 0.37
  ガンマ : 0.251
  セータ : -31.13
  ベガ  : 45.97

■相場感やトレードについて
 今日も相場が上昇しました(ここは私の相場感と一致してるのですが・・・)。しかし、今日も値洗いが悪化しています(私は、なにをやってるんだろう…)。
 書いてはいなかったのですが、昨日の朝、コール買いをしてデルタをプラスに傾けてたんです。でも、昨日終わってみると、相場が上昇しガンマプラスだったにもかかわらずデルタがフラットになってました(せっかく上昇相場に備えたのに、それ以上に本ポジが悪さしています)。で、今朝はデルタがマイナスに傾いていたので、朝の時点ででるたをプラスに振りました。今日、終わってみると、ガンマプラスで相場上昇なのに、値洗いはマイナスです(本ポジがいかに悪手なのかがわかります)。
 原因はわかってます。相場上昇にもかかわらず、OTMのコールが反応してないんです。相場上昇とともにIVも上昇している稀な相場であるのですが、売りポジの損失が膨らんでいるのに、買いポジは利益になっていません。だから、デルタロング、ガンマロング、ベガロングの3拍子そろったリスク指標にもかかわらず、損失が膨らんでいるのです(リスク指標だけを信じてトレードしても、実際はそのとおりに動かない良い例だと思います)。
 今日したことは、一時的にマイナスに傾いたデルタをミニ先買いでプラスにしただけです。他のポジについては昨日のままです。現在のポジ的は、おそらく日経7800~7900円ぐらいが一番居心地が悪いんではないかと想像します。この状態でもう1日か2日か辛抱してみます。明日こそは、値洗いが改善しますように。
 それと、今回のドローダウンを反省して、ポジの組みかたを変えてみようと思います。幸い、最近相場データの取得をはじめて、データがたまってきているので、分析につかえると思っています。
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純粋な株式投資の話です。オプションは関係ありません。「ただ、株を持っているだけなのですが、私には損益曲線が曲がって見える。」 また意味不明な基地外発言に聞こえますか? どういうことなのか説明します。 2014年の1月末から2月に向けての下落で、世の中や周囲の人間が「暴落だ、下落だ」と騒いでいるのを聞いて、「この程度で騒ぐとは、お前NISAデビューか?」という印象です。このチョイ下げで動揺する...
2014/02/25(火) 21:10:54 | 投資一族のブログ