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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 優位なオプション戦略探し
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トレードに用いる概念をよく理解していれば、それがどのようなマーケット状況でどういった振る舞いをしようと、ヒストリカルな検証はそれほど必要でなくなる(トム・バッソ)

今、新版魔術師たちの心理学という本を読んでいるのですが、上記は、そのP.161に記されている言葉です。うーん、深い言葉だと思います。この言葉、すごい好きです。

で、オプション戦略の話ですが、そういう発想から生まれた優位な戦略は数多いんじゃないかと思います。オプションの特性を理解していけば、そういった戦略を編み出せる可能性は高くなっていくのではと考えます。


では、優位なオプション戦略とはどんなものがあるのでしょうか? 例として、私なりにおもいついたものを書いてみます。(下記は、1.を除き、儲けを保証するものではありません)

1.裁定取引(コンバージョン・リバーサル)
オプションの教科書に載っている内容です。オプション必勝法のひとつです。

2.変則カレンダー
いろんなオプションブログをご覧になっている方はご存じの方が多いと思います。すみパパさんが名付け親の、期近を売りさらに外側の期先を買う戦略です。比較的安全にセータを得る目的として使われることが多いと思われます

3.FOTMプット大量買いのバックスプレッド
ACさんが始めた戦略で、IVスマイルが変化する特性(プットFOTMのプレミアムが下がりにくい)を利用したスプレッドです。ACさんが大暴落で莫大な利益を上げてるのを見て、大流行しました。現在は相場状況が変わってうまくいかないことも多々あるようです。

4.ロングバタフライ
オプションの教科書に載っているスプレッドですが、ぽぽんさんがその分析を進めたことなどにより最近大流行の兆しがあります。ローリスクミドルリターンの戦略ですが、このスプレッドを低コストで仕込むことにより、投入資金に対する期待利益の比率を高くすることが可能になります。また、いろんな戦略との組み合わせも考えられます。

5.さやとり
トレードの勉強をしている方であれば、さやとりの有用性はご存じでしょう。オプションにはいろんなさやがあります。うまいことさやを見つければ、さやとりに利用できるほか、仕掛けや手仕舞いのタイミングに活かすことができます。どこにさやがあるかわかった方は、自分だけこっそり儲けましょう。

他にもいろいろあるとおもいますが、とりあえず上記のような感じでしょうか。で、上記のような戦略が、オプション特性を理解したうえでのひらめきから生まれたのか、相場を観察することによってうまれたのか、あるいは大量のヒストリカルデータからのデータマイニングで生まれたのか、実際のところはわかりません。しかし、優位なオプション戦略はひらめきから生まれるものが多いのではないかと思います。


さて、皆さん、ひらめいてますか?
いいひらめきがあったら、私にだけこっそり教えてください(笑)

近頃ちっとも儲けられない私ですが、最近ちょっとしたひらめきがあったので、現在検証中です。
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コメント
この記事へのコメント
てつやさんこんにちは
良い閃きは私のほうが教えて欲しいです。w
色々と勉強しないと閃きは生まれないと思いますが、私は閃かないのでどうも勉強不足のようです。^^;
取り合えず、3,4は理解したと思いますが、OP全般に言えることですが中々奥が深そうです。
てつやさんの閃き、大儲け出来ると良いですねぇ^^

2009/02/09(月) 22:04 | URL | オメガ∞ #mQop/nM.[ 編集]
オメガ∞さん、コメントありがとうございます。
まあ、色々とアイデアは浮かぶものの、利益の期待値を考えた時に、使えるものはそんなに多くはないですよね(そんなに良いアイデアがいっぱいあるなら、大金持ちにすぐになれます)。私が今回閃いたアイデアはローリスクながら堅実な利益を重ねていく手段だと思ってたのですが、実際にシミュレーション運用してみると結構なドローダウンの可能性がありそうだと思い始めています。ということで、ポジションサイズを大きくすると危険な取引になることもあり、最初はおそるおそる小さなポジでの取引開始となりそうです。

3.4.は、今の流行戦術ですよね。うまく身につければどちらも使える戦略だと思ってます。お互いに頑張りましょう。
2009/02/09(月) 22:32 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
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2009/02/08(日) 18:45:58 | ありあんす