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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2008年08月の損益
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今月も売買なし。
開店休業状態が続いています。

           TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2008年08月末  +12,542,404円       +0円
2008年07月末  +12,542,404円       +0円
2008年06月末  +12,542,404円       +0円
2008年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006年11月27日開始(資金100万円)
───────────────────────────
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コメント
この記事へのコメント
無題
>証拠金というのは、デルタ計算を少なからず含むので、証拠金の管理をすればデルタ管理をしているようなものだと思います。

オプション初心者さん,その通りです。
言い方を変えると・・・
デルタ値はポジションのバランス数値を表しているだけですね。
実践では,投資資金があります。
500万円,5000万円,1億円でもいいのですが・・・
投資資金とポジションとホジションサイズの関係を明快にしてくれるのは証拠金です。
投資資金とポジションサイズでは,オーバーポジションか?資金効率が悪いのか?
現在のポジションと検討したヘッジが,どのくらい効果的なのか明快に教えてくれると思います。

>NHさん,はじめまして

概ね,NHさんの説明で正しいと思います。
ただ,『証拠金計算を自前で実行する第一のメリットでしょうか』と言うところは違うと思います。
証拠金管理の目的はシビアな綱渡りをする為の物では無いと思いますよ。

>証券会社は、証拠金を計算できる何らかの仕組みを提供してくれていますが、これには注意が必要です。

仰るとおり,注意が必要です。
証拠金はSPAN方式を採用としていれば各社差は無いはずです。
ただし,証券会社独自の制限があります。
先物の売り買いの相殺は認めていませんね。
(正確には個別に証拠金計算をしているのですが)
たとえば,先物1枚の資金があれば売り1枚,買い1枚,売り1枚,買い1枚・・・
と差額が2枚以上に成らなければ,論理的(証拠金の)には可能なはずです。
もちろん,外すときも1枚づつですが・・・
こんなことを,証券会社のシステムに求めるのは酷ですし,必要性もありません。

ただ注意が必要なのは,楽天のシステムで,ある時突然オプションの同一銘柄にもこの制限をつけてしまったのです。
証拠金は充分あるのにホジションが持てないということが突然起きたのです。
証券会社に電話をしても,なかなか理解してもらえず,何人も相手が変わりやっと理解できる人と話ができたのは3日目でした。
最終的には,『*月のシステム変更時に制限をつけてしまった,仰る事は良くわかりますが,すぐには元に戻せない,その様なご意見があったことはかならず報告します』でした。
なんともマヌケな証券会社ですね(かなり怒りが入っています)
中途半端なポジションから,ひまわりに資金移動するのにどんなにに苦労したか。

手数料の関係から,ひまわりから松井に変更を考えた時は,てつやさんがクイックに松井の状況を教えてくれたので,全くタイムロスを発生せず資金移動ができました。
松井のシステムを使って思ったことは,楽天やひまわりの証拠金を即時更新して取引に制限かけるのは,トレードの邪魔物ですね。

>近似できるレベルじゃないですかねぇ

MMさん,トレイダーズ証拠金計算シートは見たことありませんが・・・
単に,証拠金を知りたいならポジションの単純平均のIVを使っても実践では問題ないと思います。

>証拠金とヘッジは似てるけど違うんじゃないでしょうか。

似ていないし,全然違いますね。

>FOTMの買い玉を入れると証拠金が減ったりするけど,ほんとの意味のヘッジにはなりませんねぇ。

単にデルタ調整ではヘッジになりませんね。
損益図を意識してヘッジを考えると良いですよ。
MMさん,Excelを使ってB/S式を作って遊んでみたら面白いですよ。
あと,トレードされているならポジションを入れると損益図を表示する物を作ったらどうでしょう。
『3D』なんてカッコイイ物でなく,先物直近±1500円までは100円刻みで,それ以上,以下は500円刻みの数字の羅列で充分です。

2008/08/31(日) 09:29 | URL | GA #-[ 編集]
GAさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。 おっしゃる通りだと思います。 (^_-)-☆

一つ質問させていただいてもよろしいですか?

8月28日のESで、11月限コール(C15000)の売り注文を出しました。
指値は30円、他の売り注文は全て35円以上で、
小生の注文がこの価格では一番目でした。
買い注文は、25円以下で、しばらく約定無しでした。
16:56 に30円での約定が1枚有りました(歩み値で確認)。
しかし、小生の注文は約定していませんでした。
17:35 に2番目の約定があり(歩み値で確認)ようやく小生の注文が約定しました。

このとき、成行売り注文が入ったのであれば、25円で約定するはずです。
現実の約定は、小生の指値と同じ30円ですので、価格優先は該当しません。
そうすれば、時間優先で、私の注文が一番目に約定するはずです。

この日、実は、他の銘柄(C15500)にも もう1件、一番目の売り注文を出しておりました。
これも、小生の指値と同じ価格での約定が3枚成立(16:48,17:45,18:31)した後4枚目でようやく小生の注文が約定しました。

こんな事って有るんですか?
可能性として考えられるのは、
①歩み値に表示される約定は、通常のザラバでの約定以外の何らかの約定を含んでいる?
②オプションボードに示されている以外の隠れた注文(優先権のある)が存在する?

判りましたらお教え下さい。 <m(__)m>
2008/08/31(日) 12:37 | URL | NH #-[ 編集]
無題
NHさん,正直な話し,正確な所は良くわかりません。

>小生の注文がこの価格では一番目でした。

一番目てどうして解ったのでしょうか?
ESの場が始まった時点で,30円の売り板が,NHさんの1枚しかないことをを確認されていた?
もし,そうならば証券会社に確認されほうが良いと思います。

株式の話しで申し訳ないですが,昔,まだ50単位制限がない時代に安す~い株を50万株指し値で空売り注文をしたことがあります。
最初の約定が付いて,歩み値では約定が続いているのに残りの注文は約定しないんです。
『時間優先じゃないの?』て証券会社に問い合わせました。
正確には時間優先ではないそうです。
その時は,説明を理解していたけど,ちょっと古い話しなので曖昧なんですが・・・
場がSTARTする時に各証券会社の注文が取引所に送信されて,各証券会社の注文数に対してブロック化されて,約定は証券会社ごとに回して行くらしいんです。
つまり全体では正確には時間優先ではなく,1つの証券会社に何回かに分かれて回ってきた約定は証券会社内では時間優先らしいのです。

NHさんの注文しかなかったということが,確認されているのなら別の原因があるのかもしれません。
証券会社に確認されほうが良いと思います。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。

2008/08/31(日) 16:09 | URL | GA #-[ 編集]
約定順位について
GAさん コメントありがとうございました。

> 一番目てどうして解ったのでしょうか?

11月限は、板が薄く、寄り付き後でも、30円の売り注文は存在しませんでした。
ザラバに入ってから、指値注文を入れたのです。小生の注文入力直後に、30円の売り1枚が、売り板に表示されました。
しばらくしてから、他人の売り注文も入り、売り注文枚数は増えましたが、わたしは注文の変更をしていませんので、一番のままだったはずです。


> 正確には時間優先ではないそうです。

これは、「板寄せ」の場合ですね。寄り付き・引けと特別気配では、板寄せにより約定を決めます。
板寄せとザラバでは、約定の仕組みが違うのです。現在でもこの仕組みは同じです。{マーケットメイク方式だと、仕組みがまた別になります}

小生の疑問に感じている場合は、明確にザラバに対応します。証券会社には既に問い合わせているのですが、まだ返事がありません。


どうもありがとうございました。
2008/08/31(日) 19:27 | URL | NH #-[ 編集]
訂正
表現が不適切で、誤解を与える可能性があることに気が付きました。以下の訂正をします。

> 現在でもこの仕組みは同じです。
↓ ↓
現在でもこの仕組みは変わりません。
2008/08/31(日) 19:38 | URL | NH #-[ 編集]
無題
>NHさん
 売買は時間優先なのに約定されていないのは変ですね。証券会社からの返答などで詳細が分かったら、また教えてください。

>GAさん 
 オプションのプット売りをしたいのですが、良い売買戦略、リスクヘッジはないですかね。今はネイキッドコール売りやコールのレシオスプレッドで、そこそこ利益が出ているのですが。
GAさんは、プットを売るときは、どのように売買やリスクヘッジをするのでしょう?
暴落が起きた場合は、どうすればいいのでしょう?
それと松井証券などでCMEの225先物を売買できる口座は必須ですか?
質問ばかりですいません。m(__)m
2008/09/01(月) 19:30 | URL | オプション初心者 #-[ 編集]
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