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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080826の記録
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■本日の日経225
 現在値12778.71(-99.95)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
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コメント
この記事へのコメント
オプション。
 >>大証から日々公表されているデータがありますね。
これらはオプショントレードに必須なデータです。

 GAさんに言われ、大阪証券取引所のHPを読んでみましたが、どこが重要な所なのか、よく分からないままです。
 大証から日々公表されているデータとは「オプション理論価格」や「SPANリスク・パラメーター・ファイル」のことなのでしょうか?
 オプション理論価格のファイル内容は理解できるのですが、SPANリスク・パラメーター・ファイルはよく分からなかったです。
 熟読する所を、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?ヒントだけでも良いので。。
2008/08/26(火) 20:36 | URL | オプション初心者 #-[ 編集]
無題
>熟読する所を、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?

オブション初心者さん,こんばんは
少し時間を下さい(平日はあまり時間がありません)
1~2日の内に,整理して投稿します。

2008/08/27(水) 00:40 | URL | GA #-[ 編集]
無題
『大阪証券取引所のHPを熟読』を勧めておいて,私自身はここ何年も見ていませんでした。
随分と,項目も増え充実したようですが,解り難さは相変わらずです(^^;

SPAN証拠金制度の理解に必要な説明

1.証拠金計算方法等について
2.証拠金制度運用マニュアル
3.SPANバラメーターの取り扱い
4.(資料)SPANバラメーターの設定例

実践で使用するデータ

1.オプション論理価格
2.SPANパラメーター

2008/08/27(水) 09:01 | URL | GA #-[ 編集]
証拠金計算例
http://www.ose.or.jp/futures/fo_maex.html
の例なら、そんなに難しい話じゃないと思いますが、
何が難しいのですか?
または何がポイントですか?
2008/08/27(水) 13:24 | URL | MM #-[ 編集]
無題
MMさん,はじめまして

>の例なら、そんなに難しい話じゃないと思いますが、

ご指摘の証拠金計算例は,『日経225,日経300それぞれのポジションにおけるリスク額(予想最大損失額)』が計算された前提で,商品内スプレッド割増額,商品間割引額の説明している例です。

>何が難しいのですか?

『日経225,日経300それぞれのポジションにおけるリスク額(予想最大損失額)を計算します』
と言っている部分です。

>または何がポイントですか?

リスク額の計算で,先物については簡単ですが,問題はオプションの部分です。
例では,C-190売りがありますね。
このリスク額の計算がポイントになります。


因みに,SPAN証拠金制度の上に,証券会社独自の制限を設けている部分もありますね。
先物の売りと買いの相殺は認めていません。
一部の証券会社ではシステム上の都合でとんでもない制限がある物もあります。

2008/08/27(水) 15:27 | URL | GA #-[ 編集]
証拠金の計算方法等
GAさん、詳しい説明ありがとうございます。早速読んでみました。
個人的には1の「証拠金計算方法等について」の箇所が一番ためになりました。オプションのリスクアレイ値など知らない言葉ばかりで戸惑いましたが、何度か読み返して理解できました。
 証拠金というものは、個々のポジションにおける一日の予想最大損失額であるのだと始めて知りました。
 オプション売りで証拠金以上の余裕資金はどのくらいあればいいのかと考えていましたが、これで少しだけ余裕をもたせれば良いのだと思いました。証拠金に対して2倍や3倍は必要ないですね。
 
 
2008/08/27(水) 21:51 | URL | オプション初心者 #-[ 編集]
無題
>何度か読み返して理解できました。

このロジックをポジション管理のExcel等に組み込んで発展させると良いです。

>オプション売りで証拠金以上の余裕資金はどのくらいあればいいのかと考えていましたが、これで少しだけ余裕をもたせれば良いのだと思いました。証拠金に対して2倍や3倍は必要ないですね。

オブション初心者さん,少し認識が違います。
実際のマーケットでは,一日の予想最大損失額以上の暴落が起きます。
証拠金=評価損+リスク額(予想最大損失額)ですから,翌日はもっとキビシクなりますね。
プイススキャンレンジとボラティリティスキャンレンジが翌々週から変わり一層苦しくなります。
プイススキャンレンジて,緊急証拠金発動の関係から暴落のメカニズムと密接に関わっているのです。

今週末も余り時間がないのですが,この辺の所と証拠金計算の私なりの解説をいつか投稿します。

2008/08/28(木) 00:55 | URL | GA #-[ 編集]
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