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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080808の記録
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■本日の日経225
 現在値13168.41(-43.42)
■本日の評価損益
 +0円
■通算評価損益(since20061127)
 +12,542,404円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
  ノーポジ

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 5,542,404円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 省略します。
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コメント
この記事へのコメント
流星拳
今はやりの流星拳は、てつやさん得意のストラングルデイトレと似たようなものでは?
2008/08/09(土) 18:25 | URL | 通りすがり #-[ 編集]
Re:流星拳
通りすがりさん、コメントありがとうございます。
確かによく似たポジションですが、狙いが違っていると思います。
下記にまとめてみます。

ストラングルデイトレ
ざら場のIVの上下を収益に変える狙い
=IVの変化が収益源

流星拳
ざら場の先物価格の上下を収益に変えるのが狙い
=ボラティリティが収益源
2008/08/10(日) 11:24 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
解説ありがとうございます。
IVの変化とボラティリティって違うんですか?
ボラティリティが高いとIVも高そうですが、でも、ちょっと違うんでしょうか?
2008/08/10(日) 19:00 | URL | 通りすがり #-[ 編集]
Re:解説ありがとうございます。
>IVの変化とボラティリティって違うんですか?
IVは、オプションプレミアムから逆算した仮想のボラティリティですよね。
単にボラティリティというときは、原資産の実際の変化率を指すので、IVとは別物です。

>ボラティリティが高いとIVも高そうですが、でも、ちょっと違うんでしょうか?
相関はあるようですが、完全連動ではなさそうですね。
http://www.option-dojo.com/kn/225_latest.html
2008/08/10(日) 19:28 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
あってますかね
ストラングルデイトレ
 1、IVの売買
 2、人気の売買

流星拳
 ガンマによるデルタの鞘抜き

   ぼそっ、したたたたたた(と走り去る)
2008/08/11(月) 06:54 | URL | 半可通 #GwNZSfxQ[ 編集]
Re:あってますかね
半可通さん、コメントありがとうございます。

ストラングルデイトレは、1ですね。ごめんなさい、2は意味不明でした。

流星拳は、そういう言い方もできると思います。
2008/08/11(月) 08:28 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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