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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080128の記録
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★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13087.91(-541.25)
■本日の評価損益
 -824,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,911,968円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   1.48    -0.027    1.21    -18.76
  合計     1.48    -0.027    1.21    -18.76

  SPAN証拠金額×130% 1,520,480円
  ネット・オプション価値総額 -1,980,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,518,280円
  証拠金余力 4,373,688円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 本日は省略します。



★ざらばの記録

■寄り前
 CME日経先物 13470(大証比-190)

■ 9時27分 、先物: 13460 ( -200 )、値洗い: -188.2 、平均IV: 34.22
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -188.2         1.52      -0.11      7.3      -13.2
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0


■ 11時00分 、先物: 13290 ( -370 )、値洗い: -419.0 、平均IV: 35.62
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -419.0         1.62      -0.07      -10.0      -4.6
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0


■ 15時10分 、先物: 13050 ( -610 )、値洗い: -778.7 、平均IV: 37.74
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -778.7         1.47      -0.02      -19.8      2.2
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

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コメント
この記事へのコメント
はじめまして
いつも大変参考にさせていただいております。変則カレンダ-が過去15年の取引におきまして一番有効だと思われますがいかがお考えですか  
2008/01/28(月) 12:18 | URL | suzzy #-[ 編集]
Re:はじめまして
suzzyさん、コメントありがとうございます。
私はこれに関して検証したことがないのでわかりません。
逆に質問ですが、
・過去15年という長い期間を選んだのはなぜですか?
・変則カレンダーの組み方も様々だと思いますが、どういうルールで組んだ場合を想定していますか?
・何らかの検証データをお持ちですか?
2008/01/28(月) 12:50 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
本音
投資歴15年になります。またル-ルは特別に決めておりませんが最近を例にあげますと2月c140売りにたいし3月145買い また私は必ず両建てしますので2月p125にたいし3月120です 
2008/01/28(月) 13:13 | URL | suzzy #-[ 編集]
変則
suzzyさん、この話題は、興味津々ですね。

・エントリーの目安はありますか?
・エントリー後、どちらかの売りがINしたときどうしますか?

#変則カレンダーは1セットあたり薄利(最大10万程度)であるが故に
量を多くしがちですが、こうするとINしたときガンマに苦労するという欠点があります。
2008/01/28(月) 17:13 | URL | すみパパ #-[ 編集]
はじめまして
すみパパさん、てつやさん、suzzyさん はじめまして。

昨年から225オプションを開始した初心者です。

私もすみパパさんの考案の変則カレンダーに興味があります。

P側で2007年8月と2008年1月の暴落時で検証してみましたが、なんとも暴落に強いポジションですね。

絶対に売りをINさせないこと(損切り)をルールに、C側・P側と両建てでうまく組めないかと思案中です。

エントリーの目安は、
・スプレッドが0で組めること
・価格の選び方は、前回SQを参考に10%下くらいをP側・10%上をC側のエントリーの目処に。

検証などはこれからですが。。。

私の証拠金はてつやさんと同じくらいで、月利5%くらいで回せればよいと思っているのですが。。。。

何枚立てればよいのか思案中です。

あと、損切りのあとどうするかも検討が必要ですよね。。。

いかがでしょうか。すみパパさん(笑)
2008/01/28(月) 18:15 | URL | EarlGrey #-[ 編集]
本音2
オプションはエントリ-が命と考えております。だめと判断した場合即ロスカットしかありません。チャンスはいくらでも訪れますよ 頑張ってください。
2008/01/28(月) 18:16 | URL | suzzy #-[ 編集]
EarlGreyさん
経験上の留意点は、こんな感じですが、検証で新しいことがわかったら、ぜひ、教えてください。

資金効率とセータの効き具合を考えると、エントリーは残存20日以降がよいが、
この時期に、売りがATM±10%で、スプレッド≒0というのは滅多になく、

1)スプレッド≒0に拘るなら資金効率は悪いが期先とする。今なら3月と4月。
2)期近を逆張りで片方づつ建てる。これは一方通行相場には不向き。
3)スプレッド≒0に拘らず、期近で両建てで組む。

ということになります。
で、ガンマの影響を少なくするなら1)、
資金効率を追求するなら、ガンマに目をつむり2)3)ということですね。

なお、何十枚と建てて、売りがINそうになると
ガンマのコントロールがかなり大変になります。
500円INくらいなら裏技がありますがリスクと表裏一体です。
まぁ、こういうときは撤退するのが無難でしょうかね?
2008/01/28(月) 19:03 | URL | すみパパ #-[ 編集]
横からすいません。
>500円INくらいなら裏技

ロスカットはせず、下の権利行使価格でさらに積み増していく感じでしょうか
こうすれば反発してもよいし、最悪最初の建て玉がINしたままでも逃げ切れると。
問題はそのまま底抜けしてしまったときの備えがあるか、ですよね
2008/01/28(月) 20:55 | URL | へら #-[ 編集]
すみパパさん、suzzyさん、早速のご返事ありがとうございます。

過去のデータを色々見てみましたが、確かにスプレッド「0」で組める機会は限られていますね。
残存60日くらい(?)でないと厳しい気がします。

すみパパさんのいう「裏技」が気になりますが、P側だと危険な香りがしますね。。。。
(特に今のような相場ですと。。。。)

変則カレンダーはもっと落ち着いた相場が向いているのでしょうか。

今日は期先(3月-4月)のC側・P側でクレジットで変則を組んだのですが、
3月が爆発してしまい、若干のマイナスです。(4月限は流動性にも欠けるようで、逃げれるのか。。)

あらかじめクレジットで組める機会に、「多段階」組む方法も今思案中です。

あと、10枚くらいは組まないと私の月利目標は難しいようです。
何十枚となると。。。さすがに怖いですね。

C側・P側の「幅」も検証してみたいと思います。

また、何かわかったら、すみパパさんにこっそり伝えたいと思います(笑)

まだ、すみパパさんがよく使われている(?)クリスマスについても研究したいと思っています。

今後ともご指導よろしくお願いします。
2008/01/28(月) 21:27 | URL | EarlGrey #-[ 編集]
てつやさんお得意の
ロングネイキッドコールスプレッドは発動しないのですか?
2008/01/28(月) 23:45 | URL | ドリル #-[ 編集]
変則カレンダー?
変則カレンダー?ってすみパパさんが考案したと良くかかれてますが、昔からダイアゴナルという名前がついてていたものとどう違うのですか?
2008/01/29(火) 00:42 | URL | やまだ #195Lvy4Y[ 編集]
ダイアゴナルの1種です
ただ、ダイアゴナルの定義は、権利価格と限月が違うもの全てで、「1段とばし1:1」という制約はありません。
変則カレンダーはダイアゴナルの1種です。その意味では私のオリジナルではありませんが、このスプレッドの特性を解説したものを私はみたことがありませんでした。もともとは、カレンダーのようにデルタに左右されないで、セータをとるすべはないか?との思いで思索した結果です。
2008/01/29(火) 07:30 | URL | すみパパ #-[ 編集]
底抜けについて
ガンマショートは、どんなスプレッドであれ、指数の勢いがセータを追い越してしまうと、評価損&証拠金の増大になりますね。変則は、証拠金がレシオのように2倍、4倍になることはない(せいぜい1.5倍)ので、この点ではやや安心ですが、ガンマショートに代わりはありません。やはり、ガンマロングorフラットのバックと組み合わせるのが無難ではないかと思います。で、平時あるいはゆるやかな下落過程でのバックの運用はなかなか難しいという課題を克服せねばなりません。また、ガンマショートとロングの比率もですね。
2008/01/29(火) 08:04 | URL | すみパパ #-[ 編集]
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