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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080125の記録
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★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13629.16(+536.38)
■本日の評価損益
 +992,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,735,968円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  データ取得漏れ

  SPAN証拠金額×130% 1,660,880円
  ネット・オプション価値総額 -1,156,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 2,766,320円
  証拠金余力 5,125,648円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 大暴落の後は大暴騰です。反発はあると思っていましたが、想像以上の早さで反発しています。この早さならばIVが高くてもコール買いが有効になっていました。(←とらぬ狸の皮算用です。)
 今後の戦略ですが、現ポジを保有ママにしておこうと思います。デルタが結構プラス側へ傾いていますので、相場上昇には適したポジだと考えています。



★ざら場の記録

■寄り前
 CME日経先物 13280(大証比+220)

■ 9時01分 、先物: 13320 ( 260 )、値洗い: 483.5 、平均IV: 33.90
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      483.5         1.59      -0.08      -1.2      -8.6
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 寄りは、昨日比で大幅高になりました。値洗いも好調です。

■ 9時36分 、先物: 13400 ( 340 )、値洗い: 614.4 、平均IV: 33.52
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      614.4         1.50      -0.09      4.1      -12.6
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場は上昇しています。ロングコンドルの売り玉がITMでしたがATMになってきました。このまま相場上昇して欲しいところです。

■ 11時00分 、先物: 13460 ( 400 )、値洗い: 659.0 、平均IV: 33.50
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      659.0         1.44      -0.10      8.4      -15.1
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 前引けです。相場はさらに上昇しています。

■ 12時30分 、先物: 13460 ( 400 )、値洗い: 659.9 、平均IV: 33.50
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      659.9         1.45      -0.10      9.3      -15.3
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 後場です。

■ 14時06分 、先物: 13510 ( 450 )、値洗い: 819.8 、平均IV: 33.68
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      819.8         1.35      -0.11      9.6      -17.5
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場は13500あたりでもみあっています。

■ 15時10分 、先物: 13660 ( 600 )、値洗い: 1068.3 、平均IV: 32.37
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      1068.3         1.24      -0.14      15.8      -23.0
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 大引けです。今日は大きく上昇しました。
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コメント
この記事へのコメント
IVのローソク
おはようございます。
IVのローソク、白棒が繰り返されてますね。
2008/01/25(金) 11:20 | URL | stpock #-[ 編集]
Re:IVのローソク
stpockさん、コメントありがとうございます。
ごめんなさい。おっしゃっていることの意味が理解できません。
ちなみにIV日足は以下のような感じですね(ACさんのブログより)
http://image.blog.livedoor.jp/actok/imgs/8/0/80409471.JPG
2008/01/25(金) 12:08 | URL | てつや #6AObPM3w[ 編集]
Re:IVのローソク
意味が解りにくくて申し訳ありません。
夜間で下がったIVが日経では上昇している日が多いと言う意味です。
ですから、ローソクの色は白になります。
てつやさんのSSデイトレもLSデイトレなら取れそうだという意味だったんです。
ONならSSですかね!(笑)
2008/01/25(金) 14:14 | URL | stpock #-[ 編集]
Re:Re:IVのローソク
そういう意味でしたか。
おそらく日経225の日足とIVの日足を比較してみればわかるとおもいますが、最近の大暴落局面において、日経225がざら場中に下がっていく日が多かったのだと思います。だから、ざら場のIVは上昇していたのではないかと想像します。
最近はストラングルデイトレでとるのは難しくなってきました。相場が読める人ならば先物のデイトレをするのが効率がよいと思います。
2008/01/25(金) 15:22 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
こんにちは
暴落中も組み替えることなくストロングホールドとは、すごい精神力ですね。私は再度組み替えを考えねば。。
2008/01/25(金) 22:22 | URL | すみパパ #-[ 編集]
すみパパさん、コメントありがとうございます。
多分、私の成績が安定しない理由なんだと思います。本来は、淡々と対応すればよいのでしょうが、ついつい相場感を入れてしまいます。まぁ、今回はそのやり方でも正解のようです。ほっとしています。
2008/01/25(金) 23:08 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
今回の上下で、
てつやさんがどうポジション対応されたのか、興味があってブログを拝見させていただいたところ、なんとP135売り8本もあるのに、そのままホールドされていたとは!!!
私は資金的には問題なかったのですが、精神的にもたなくなり、移動させました。
C側のポジションもちょうどいい位置みたいで、今回のてつやさんのロングコンドルは勝利の確立高くなったのではないでしょうか?
良かったですね。
2008/01/26(土) 15:08 | URL | kemana5963 #-[ 編集]
Re:今回の上下で、
kemana5963さん、コメントありがとうございます。
ロングコンドルは売りがITMになっても証拠金が急上昇しないところが良いですね。なので落ち着いてホールドできました。相場がもう少し上昇すれば利益になるんですがどうでしょう。相場の行方が気になっています。
2008/01/26(土) 15:19 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:今回の上下で
私の経験では、SQまで2週間を切ったあたりから、P側と言えども外側の買いの反応が悪くなります。昨日のNYダウやCMEを見ていると、P135がまたインしそうですね。これからタイムディケイの恩恵が目に見えて始まりますので、頑張ってホールドするタイミングだとは思いますが、こうも相場が上下すると本当に疲れますね。
お金儲けは簡単じゃない、ってことですね。
いつもお返事をいただいて、どうもありがとうございます。
2008/01/26(土) 16:12 | URL | kemana5963 #-[ 編集]
コンコルド!
>SQまで2週間を切ったあたりから
コンドルの買い玉を期先で立てるのってどうですか?
私は勝手に「コンコルド」って言ってますが・・・。(笑)
コンドルより早いんです。(爆)
タイムディケイ少しはましです。
2008/01/27(日) 11:16 | URL | stpock #-[ 編集]
Re:コンコルド!
これは、=変則カレンダー両建てですね。うまくはまれば、買いがヘッジ以上の活躍をします。てつやさんが、前回プット側でやっていたやつですよ。
2008/01/27(日) 13:20 | URL | すみパパ #-[ 編集]
Re:コンコルド!
次月のほうがタイムディケイはゆるやかですが、プレミアムが高いためタイムディケイ額は同じですよ。SQ10日を切ったら、先物に変える方がベターではとおもいます。
2008/01/27(日) 18:44 | URL | yosokuya #-[ 編集]
そうではないです
全く同じならてつやさんの先月の利益はありませんよ。シミュレータで再現可能です。
2008/01/27(日) 19:03 | URL | すみパパ #-[ 編集]
stpockさん、すみパパさん、yosokuyaさん、コメントありがとうございます。
変則カレンダーの両建てはリスクが少ない割にうまくあたれば大儲けができる可能性がある優秀な戦略だと思います。但し、売り玉がITMになると損益曲線が急速に悪化するので要注意です。どんな損益曲線になるかはすみパパさんのいうようにシミュレータで見てみてください。
2008/01/27(日) 19:24 | URL | てつや #6AObPM3w[ 編集]
シュミレーションしました
やはり最初から次月のものを買っていれば問題ないのですが、売りがITMになったかなりかけの段階で次月に乗り換えても手遅れみたいですよ。やはり先物でしっかりヘッジした方が命とりにならないとおもいます。
2008/01/27(日) 20:30 | URL | yosokuya #-[ 編集]
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