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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080124の記録
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★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 13092.78(+263.72)
■本日の評価損益
 +143,230円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,743,968円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0803限P-125 売建 8枚(@455) →決済買(@470)
   0803限C-135 売建 7枚(@440) →決済買(@460)

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   1.40    -0.018    -0.24    -6.46
  合計     1.40    -0.018    -0.24    -6.46

  SPAN証拠金額×130% 1,532,960円
  ネット・オプション価値総額 -2,148,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,687,920円
  証拠金余力 4,204,048円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 今日は省略します。



★ざら場の記録

■寄り前
 CME日経先物10395(大証比+295)

■ 9時01分 、先物: 13040 ( 240 )、値洗い: 255.8 、平均IV: 35.34
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】3P125S8,3C135S7
      -94.9         -0.03      -0.34      98.8      -272.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      350.7         1.52      -0.01      -11.6      3.4
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 寄りでショートストラングルを建てました。以下約定済です。
 ・3P125売り8枚@455
 ・3C135売り7枚@440

■ 9時24分 、先物: 13060 ( 260 )、値洗い: 230.9 、平均IV: 35.32
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】3P125S8,3C135S7
      -260.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      490.9         1.55      -0.02      -14.3      2.8
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 ショートストラングルを撤収しました。ざら場のIVが下がらないうえに、銘柄選択に失敗したようです。以下約定済です。
 ・3P125返済買い8枚@470
 ・3C135返済買い7枚@460

■ 11時00分 、先物: 13020 ( 220 )、値洗い: 90.8 、平均IV: 35.74
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】3P125S8,3C135S7
      -260.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      350.8         1.53      -0.01      -16.2      4.3
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場は下げています。IVは若干上昇しています。

■ 12時30分 、先物: 12960 ( 160 )、値洗い: 0.0 、平均IV: 35.99
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】3P125S8,3C135S7
      -260.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      260.0         1.50      0.00      -17.5      6.2
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 後場はギャップダウンで始まりました。

■ 13時19分 、先物: 13040 ( 240 )、値洗い: 157.2 、平均IV: 35.42
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】3P125S8,3C135S7
      -260.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      417.2         1.52      -0.01      -12.6      3.0
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場は後場寄り直後に上昇しましたが、その後もみあいの展開です。

■ 14時23分 、先物: 13030 ( 230 )、値洗い: 110.8 、平均IV: 36.12
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】3P125S8,3C135S7
      -260.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      370.8         1.45      -0.01      -14.5      3.1
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場は少し下げています。

■ 15時10分 、先物: 13060 ( 260 )、値洗い: 216.6 、平均IV: 36.04
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】3P125S8,3C135S7
      -260.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      476.6         1.44      -0.02      -10.1      1.1
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 大引けです。
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コメント
この記事へのコメント
おはようございます。
22日の米国株式市場は、米国リセッション入りやモノライン格付けの引き下げにる金融不安、世界的な株価下落の影響で、大幅に値を下げる事が予想されましたが、FRBによる緊急利下げで一旦は下値を支えられました。がしかし、FFレートの75Bp引き下げでは不十分ということか、12000ドルを割り込んだまま取引を終える結果となりました。
同時多発テロ以来となるFRBの緊急利下げは、金融市場がそれだけ危機的な状況に陥っているということなのでしょう。
昨晩はベアー・スターンズが大手銀行株の投資判断を「売り」から「買い」に引き上げたことを手掛かりに金融株は軒並み買われ、また、金融保証会社の救済策などの話で米国市場は6日ぶりに大幅反発し、12000を回復しました。これをうけて本日の日経225先物は13030とギャップアップの寄付きです。上値の目処は13200、13370、下値目処は12780、12600、12500です。
しばらくは金融市場混乱を懸念する売りと政策発動を期待した買いの乱高下は続くと思われます。為替市場も株式市場も然りでボラタイルな市場が続く見通しです。
先程、先物を13130売り13090買い返済しました。これにて終了です。てつやさん、ショートストラングル成功を祈っています。
2008/01/24(木) 09:18 | URL | ハニー #Zq.a93B6[ 編集]
Re:おはようございます。
ハニーさん、コメントありがとうございます。
市場に明るさがもどってきましたね。変動は激しいかもしれませんが更なる大暴落の可能性は低くなったと思っています。
2008/01/24(木) 09:32 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
寄りのショート
おはようございます。
今日の寄りショートは私も同じく撤収でやられです。
というか、そろそろロールの時期か3月はⅣ高いままですね。
ここら辺の観点忘れてました。
2008/01/24(木) 09:34 | URL | sansyoku77 #-[ 編集]
Re:寄りのショート
sansyoku77さん、コメントありがとうございます。
ストラングルデイトレは以前のセオリーが通じなくなっているのだと思います。今日のようにNY高の時にショートをしかければ、以前なら取れていたのですが今は取れないようです。また、昨日はショートストラングルが成功だったので、2匹目のドジョウをねらって、寄りで多くの人が参入したのではないかと想像します。小さい市場に大量参入となり結果的に皆が損をした状態なのかなと。そんな風に想像しています。
2008/01/24(木) 09:50 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
寄りの価格が安かった
コールなんか特に寄りの価格が安すぎましたから、成り行き売りが多すぎでしょうね。

なかなか簡単には勝たせてくれません。
2008/01/24(木) 09:52 | URL | sansyoku77 #-[ 編集]
Re:寄りの価格が安かった
ホント、簡単には勝たせてくれませんね。
デイトレが無理なら他の手法をとかんがえているのですが、そっちの方も今のところは不調です。
なんとか脱出したいところです。
2008/01/24(木) 09:59 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
織り込み
相場の安定を先取りして、IVの低下を寄りで織り込んでしまったんでしょうかね。ある意味市場がより効率的になったとも言えるわけで、そのことに少なからず貢献したことになるのかもしれません。
だとしてもまた別の歪みが必ず見つかるはずですから、それを探していきたいですね。
2008/01/24(木) 10:04 | URL | AC #gjyayttY[ 編集]
Re:織り込み
ACさん、コメントありがとうございます。
>だとしてもまた別の歪みが必ず見つかるはずですから、それを探していきたいですね。
そうですね。頑張っていきたいですね。
2008/01/24(木) 10:20 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
まだ
買いが少ないですね。
ここからは戻すはずですが・・・・・
外国証券寄り付き前注文動向
売り・・・・4410万株
買い・・・・2810万株
差し引き・・1300万株の売り越し
2008/01/24(木) 11:35 | URL | タカ #IpT9aHSo[ 編集]
Re:まだ
タカさん、コメントありがとうございます。
V字回復とはいかなさそうですね。
2008/01/24(木) 11:54 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
IVと言うものは
どうやら綱引きの真ん中のように
売りと買いが強く引き合えば
上に上がるように見えますね
いっこうに下がりません。
2008/01/24(木) 14:34 | URL | stpock #-[ 編集]
Re:IVと言うものは
stpockさん、コメントありがとうございます。
私の経験上ですが、IVが上昇する時は急激なのですが、IVが下落する時は上昇時ほどではないです。ゆっくりと下がっていくと思います。
2008/01/24(木) 15:20 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
こんにちは
今回も多くの方々がアホボラで投げたようですが、コンドル君は立ち直ってよかったですね。一歩間違えば、こちらもちょっとでしたが;;
しかし、やはり、バックの優位性を再確認しました。いろんな条件下でも対応できるバックの運用をまじめに考えようかと思います。直感的にはコンドルか変則との併用ではないかと思います。また、あくまで結果論ですが、今回のような相場でもっとも効果的ななのはベアシンセティックでしたね。スプレッダーはついつい万能薬を考えるあまり、単純なトレンドフォローを怠ってしまうという悪いくせができてしまうようです。大反省しました。
2008/01/24(木) 20:29 | URL | すみパパ #-[ 編集]
質問よろしいですか?
てつやさんお得意のストラングルデイトレ期待しています。ところで私もコンドルを運用していたのですが、上下ATMから1000幅でデルタが傾く度に上下ずらして運用していたのですがさすがのアホぼらで満期損益がマイナスになってしまいました。よく研究しないで見よう見まねで組んでしまったのですがなんとか上手く逃げる方法はないですかねえ・・
せめて大きな損失は避けたいのですが。
2008/01/24(木) 21:59 | URL | abc #-[ 編集]
Re:こんにちは
すみパパさん、コメントありがとうございます。
やはりACさんのようなバック+ガンマショートが最強かもしれませんね。と思い先日バックを試した私はバックでかなりやられてしまい、萎えています。なかなか万能な戦略はないですね。日々是勉強です。
2008/01/24(木) 22:36 | URL | てつや #6AObPM3w[ 編集]
Re:質問よろしいですか?
abcさん、コメントありがとうございます。
難しい質問ですね。
資金が大量にあるならばアウトに増し玉しながら逃がす手段があるのですが、これは無限大の資金が必要で結果的に収益率が悪くなるのでお勧めできません。
やはりリスクを避けて決済するか、リスクをとって反発を期待するかのどちらかだと思います。
2008/01/24(木) 22:40 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ありがとうございます
売り玉を増やしながら外に逃げることは自分でも考えました。でもてつやさんの言うとうりでリスクも増してしまうんですよね。3月限に逃げようとも考えましたが同じことの繰り返しになりそうで止めました。ミニでヘッジしながら頑張ろうかな・・
2008/01/24(木) 23:12 | URL | abc #-[ 編集]
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