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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080123の記録
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★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 12829.06(+256.01)
■本日の評価損益
 +519,743円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,600,738円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0803限P-125 売建 6枚(@535) →決済買(@465)
   0803限C-135 売建 5枚(@535) →決済買(@480)

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   1.22     0.014    6.86    -12.37
  合計     1.22     0.014    6.86    -12.37

  SPAN証拠金額×130% 1,213,680円
  ネット・オプション価値総額 -2,580,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,806,360円
  証拠金余力 4,374,378円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 昨日の大暴落は、米国の緊急利下げで底を打ち反発しました。これ以上下げる可能性は低くなったといえるでしょう。しかしサブプライムローン問題が解決したわけではありません。相場が反発するかどうかは疑わしいでしょう。しかし私はそれなりに戻すと思っています。もうしばらく日柄調整の様子見をしようと思いますが、コール買い勝負をしてみたいと思っています。
 今日は久々にストラングルデイトレをして勝利しました。IVが高い今はストラングルデイトレにとっては絶好の環境です。但し、IV変動の法則が8月のアホボラと同じとは限りません。火傷を負わないよう注意しつつ、ストラングルデイトレを仕掛けていこうと考えています。



★ざら場の記録

■寄り前
 CME日経先物13110(大証比+600)

■ 9時05分 、先物: 13020 ( 510 )、値洗い: 973.9 、平均IV: 36.44
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】3P125S6,3C135S5
      739.0         0.13      -0.24      72.5      -201.6
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      234.9         1.36      -0.01      -10.7      1.7
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 今日は昨日に比べて大反発になっています。IV低下を狙ってショートストラングルを建てました。以下約定済です。
 ・3P125売り6枚@535
 ・3C135売り5枚@535

■ 9時19分 、先物: 13080 ( 570 )、値洗い: 1060.7 、平均IV: 36.07
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】3P125S6,3C135S5
      695.0         -0.04      -0.24      72.9      -202.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      365.7         1.37      -0.03      -7.8      -0.9
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 ショートストラングルですが、IVの変化があまりないようなので撤収することにしました。以下約定済です。
 ・3P125決済買い6枚@465
 ・3C135決済買い5枚@480
 久々にストラングルデイトレをしましたが、上々の出来です。これでとれた時はとても気持ちが良いです。

■ 10時00分 、先物: 13030 ( 520 )、値洗い: 937.0 、平均IV: 36.55
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】3P125S6,3C135S5
      695.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      242.0         1.34      -0.02      -10.4      0.7
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場はもみ合っています。IVはあまり変化がないようです。 

■ 11時00分 、先物: 12980 ( 470 )、値洗い: -339.2 、平均IV: 34.60
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      695.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -1034.2         1.30      -0.02      -11.7      1.6
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

前引けです。板が薄くなっているのでしょうか?IVや値洗いの値が変になっています。

■ 12時32分 、先物: 12760 ( 250 )、値洗い: 581.4 、平均IV: #NAME?
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      695.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -113.6         0.00      0.00      0.0      0.0
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 何があったのでしょう?後場は大幅にギャップダウンとなっています。

■ 13時05分 、先物: 12660 ( 150 )、値洗い: 467.7 、平均IV: 39.56
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      695.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -227.3         1.19      0.02      -24.0      10.5
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場は後場に入って下げています。IVが上昇してきました。

■ 13時33分 、先物: 12660 ( 150 )、値洗い: 428.9 、平均IV: 39.53
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      695.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -266.1         1.21      0.02      -25.5      11.7
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場はもみ合いです。

■ 14時12分 、先物: 12850 ( 340 )、値洗い: -193.5 、平均IV: 38.23
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      695.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -888.5         1.30      0.00      -18.5      6.6
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場は反発しています。ロングコンドルの値洗いが変ですが、板がスカスカなことが原因です。

■ 15時10分 、先物: 12800 ( 290 )、値洗い: 869.6 、平均IV: 37.76
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      695.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      174.6         1.36      0.01      -22.8      10.0
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

大引けです。
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コメント
この記事へのコメント
おはようございます
私は既に撤退してしまいました^^;
てつやさん、SS頑張って下さい!
2008/01/23(水) 09:16 | URL | 甘ねぎ #-[ 編集]
甘ねぎさん、コメントありがとうございます。
私も撤収しました。甘ねぎさんの戦績はいかがでしたか?
2008/01/23(水) 09:23 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
さすが
さすがてつやさん
>3P125売り6枚@535
私は@525でした。
2008/01/23(水) 09:27 | URL | kk #-[ 編集]
Re:さすが
kkさん、コメントありがとうございます。
今日の寄りでの建て値は、コール側もプット側も良いところではいりラッキーでした。ちょっとだけ運が良くなかったのは、コール側で6枚売り指し中、5枚しか約定しなかったことです。こちらは深追いせずに注文を取り消しました。
2008/01/23(水) 09:31 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:Re:さすが
ご説明ありがとうございます。
指値はなかなか難しいことですね。
2008/01/23(水) 09:36 | URL | kk #-[ 編集]
お見事ですね!
おはようございます。
流石米国の対策、0.75%の利下げを受けての大反発ですが、それでも結局NYダウは11971.19の128.11ドル安で取引を終了しているのが気に掛かりますね。
今日は、13100先物売りの13000買い返済で終了です。このところチキンです。わかりやすいFXに集中します。
2008/01/23(水) 09:37 | URL | ハニー #Zq.a93B6[ 編集]
Re:お見事ですね!
ハニーさん、コメントありがとうございます。
>…それでも結局NYダウは11971.19の128.11ドル安で取引を終了しているのが気に掛かりますね。
確かに気掛かりな点ですね。サブプライムローンの問題が解決しているわけではないので、今後の株価も低迷を続けるのかもしれません。
2008/01/23(水) 09:43 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
てつやさん、はじめまして。

今年から本格的にオプションを始めたメイソンと申します。
開始早々に大暴落に見舞われて損切りの嵐でした。
オプションの怖さと奥深さを思う存分味わっています。

てつやさんのブログは知識の取得は言うに及ばず、てつやさん自身が前向きな努力家であることで精神的にもとてもよい刺激を受けています。

本日、お得意のショートストラングルが見事に決まったようでおめでとうございます。
私も今日はてつやさんがヤルだろうなと期待してみていました。
質問なのですが、限月に関して、2月ではなく3月を選んだ根拠は何でしょうか?
私の拙い知識では、異常IVの下げを狙うとした場合、期近のほうがIVの下げ率は大きいのではないかと思っていたのですが。
でも実際に見ると3月のほうが効率よく値幅を取れているんですね。

このあたりの考え方を聞かせていただければと思います。
2008/01/23(水) 11:33 | URL | メイソン #-[ 編集]
メイソンさん、コメントありがとうございます。
ストラングルデイトレに関しては以前にまとめた記事がありますのでそれをご覧ください。
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/blog-entry-321.html
2008/01/23(水) 11:42 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
お疲れ様です。
私は2限月130でストラドルでした。+150ですから昨日の損切りには遠くおよびません^^;
2008/01/23(水) 12:04 | URL | 甘ねぎ #-[ 編集]
ありがとうございました
てつやさん

リンクありがとうござます。

てつやさんのブログは11月~12月ごろに一通り拝読させてもらったのですが、当時の知識が足りなかったため理解できずに記憶にとどまっていませんでした。

今改めて読ませてもらったのですが、全部とはいかないまでもかなりの部分を理解できて自分の進歩を感じて、一人喜んでしまいました。

と同時に、オプションを始めて約一年のてつやさんがあそこまで深い考察をしていることに驚いてしまいます。

私も自分なりに努力してオプションを勉強していくつもりです。
まだまだ当ブログにはお世話になりそうですし、(未熟ですが)コメントなどもさせてもらいたいと思います。

よろしくお願いいたします。
2008/01/23(水) 12:11 | URL | メイソン #-[ 編集]
Re:お疲れ様です。
甘ねぎさん、コメントありがとうございます。
小さくても儲けは儲けだと思います。おめでとうございます。
でも、損をイッキにとりもどすのは難しいですよね。こつこつ頑張りましょう。お互いに。
2008/01/23(水) 12:13 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:ありがとうございました
いえいえ、どういたしまして。
私が書いた古い記事は、今読むと恥ずかしい内容も結構あるのですが、今更修正してもなので、そのままになっています。申し訳ありません。

オプションは他の商品と違い、勉強をすれば他の人より優位にたてる可能性が高くなると思っています。お互いに勉強していきましょう。
2008/01/23(水) 12:27 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
後場寄りの下げは
上海の下げを嫌気しているようですよ。
まったく空気の読めない国ですねぇ
2008/01/23(水) 12:56 | URL | 翡翠 #-[ 編集]
Re:後場寄りの下げは
翡翠さん、情報ありがとうございます。
原因は上海ですか。それにしれも日本株はちょっとした悪材料にも過敏に反応しますねぇ。
2008/01/23(水) 13:00 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
2P130のギャップ
先程まで売り買いで100円近いギャップがありました。
こんなんじゃさわれませんね。
2008/01/23(水) 14:47 | URL | stpock #-[ 編集]
Re:2P130のギャップ
stpockさん、コメントありがとうございます。
ITMになると流動性がなくなりつらいところですね。
2008/01/23(水) 15:02 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ミニとラージで。。。
大引け30円の差があるって。。。
2008/01/23(水) 15:35 | URL | takeshi_vn #-[ 編集]
Re:ミニとラージで。。。
takeshi_vnさん、コメントありがとうございます。
私は大引け決済をしないので、気にしてませんでしたが、珍しいことのようですね。
2008/01/23(水) 16:36 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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