管理者ページ
日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080122の記録
FC2ブログ

2019/05 |  123456789101112131415161718192021222324252627282930 | 2019/07

★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 12573.05(-752.89)
■本日の評価損益
 -576,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,080,995円

■本日の売買記録
 なし

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-130 買建 4枚(@125)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限P-135 売建 4枚(@220)
   0802限C-150 売建 4枚(@140)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   0.98    -0.004    6.52    -23.36
  合計     0.98    -0.004    6.52    -23.36

  SPAN証拠金額×130% 1,067,560円
  ネット・オプション価値総額 -2,428,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 3,518,640円
  証拠金余力 3,990,355円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 さて、今日は歴史的な1日といっていいでしょう。
 ・日経平均先物は、800円安の12510円
 ・日経平均先物は、夕場のざら場ですがでさらに、430円安の12080円
 ・昨晩から今日にかけての世界の株式は一斉に大暴落
 ・米国は-0.75%の緊急利下げ発表
 そんな中で私は、デルタが大幅に傾いたロングコンドルを保有していますが、相場の反発を信じて何もしないままにしています。しかし、大幅にやられていることは事実でして、後から考えれば決済しておくべきでした。
 今日の大暴落でIVが大きく上昇しています。明日以降は久々にストラングルデイトレをやってみようと思います。



★ざら場の記録

■寄り前
 昨日は米国市場は休場、CME日経平均8:11現在12685
 今日は8月のアホボラ再開となりそうです。ストラングルデイトレをやっていた時代の私のセオリーでは今日はIVの上昇を目指し寄りでロングストラングルを組むのが良いのですが、今日は勇気がありません。今のところは様子見とします。

■ 9時03分 、先物: 12700 ( -610 )、値洗い: -680.8 、平均IV: 39.23
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -680.8         1.11      0.01      -18.5      7.6
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 大幅安で始まりました。IVは高騰しています。

■ 9時38分 、先物: 12740 ( -570 )、値洗い: -770.1 、平均IV: 38.41
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -770.1         1.18      0.01      -19.0      8.1
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 かんじがでなくなった・・・
 そうばはよりちょくごから、じょうしょうし、そのごさげて、ふたたびじょうしょうへとてんじました。
 IVもそうばのじょうげにともない、へんどうしているようです。
 ほゆううしているロングコンドルですが、なんとガンマがプラスに、セータがマイナスになってしまっています。ほんらいならばけっさいすべきなんでしょうが、わたしのそうばかんでははんぱつするとおもっていますので、このままほゆうをつづけます。

■ 10時30分 、先物: 12870 ( -440 )、値洗い: -460.4 、平均IV: 37.97
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -442.7         1.21      -0.01      -14.4      4.3
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

相場は上昇しています。IVは低下しています。

■ 11時00分 、先物: 12750 ( -560 )、値洗い: -646.9 、平均IV: 39.30
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -646.9         1.17      0.00      -19.7      7.2
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場は急降下しています。IVは上昇してきました。

■ 12時30分 、先物: 12710 ( -600 )、値洗い: -710.1 、平均IV: 39.52
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -710.1         1.13      0.01      -17.7      7.2
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 後場は少しギャップダウンして始まりました。

■ 13時03分 、先物: 12790 ( -520 )、値洗い: -481.5 、平均IV: 40.26
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -481.5         1.12      -0.01      -15.3      4.3
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場はもみ合っています。

■ 14時27分 、先物: 12680 ( -630 )、値洗い: -743.8 、平均IV: 41.59
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -743.8         1.10      0.01      -20.2      7.7
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場はかなり下げています。IVは上昇しています。

■ 15時10分 、先物: 12510 ( -800 )、値洗い: -468.1 、平均IV: 42.07
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L8,2P135S8,2C150S4,2C160L4
      -468.1         1.02      0.02      -21.4      10.7
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 更にストンと下げて大引けとなりました。IVも上昇していて高水準となっています。
スポンサーサイト
コメント
この記事へのコメント
VIX
VIXが8月17日に接近してますね。
今日、明日がNK225のボラの極値でしょうね。
50%近くに行くかな。
HVの歴史表を片手に見ながら、観戦しましょう。
2008/01/22(火) 09:03 | URL | IKATAKO #TY.N/4k.[ 編集]
Re:VIX
IKATAKOさん、コメントありがとうございます。
過去の歴史はあまり役に立たなさそうですね。
私はとりあえず静観しておきます。
2008/01/22(火) 09:09 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
おはようございます。
昨晩はNY市場は休場でしたが、欧州市場もアジア株市場の連鎖安で大荒れに荒れたようです。日経平均先物の大証イブニングセッション終値は13080円、一時は13000割れもあったようです。CME日経先物は13190で始まり、そのまま下げる一方で安値12625、わずかに戻して12650で終了しています。今日は投げも相当出るかと思われます。下げ止まりを見極めたいと思います。
下値メドは、先ずは、心理的節目の13000ですがこれはあっさりと抜かれました。2003年4月安値7603.76から2007年7月高値18269.36までの上昇に対する半値押し水準の12936.56 これも達成しました。次に2005年9月の12806.71と12730.21のギャップなどがありましたがこれも埋められています。現在12800処での攻防が行われていますが、これは月足6年のラインとなっています。ここで納まるといいのですが、ここが抜けてしまうと12000まで一気に落下するかもしれません。抜け出したかもしれませんね。。。米ドルは少し持ち直していますが・・・
2008/01/22(火) 09:30 | URL | ハニー #Zq.a93B6[ 編集]
Re:おはようございます。
ハニーさん、コメントありがとうございます。
(PCのちょうしがわるくかんじがでなくなりました。みづらいですがかなひょうきでおゆるしください)
さんこうになります。
それにしてもひどいそうばとなっていますね。
2008/01/22(火) 09:44 | URL | てつや #tzVkWr9M[ 編集]
おはようございます。
>てつや君
なんかかわいいですね。(笑)
ここは一発陰陽師のお力を発揮してくだせえ。
2008/01/22(火) 09:54 | URL | 義経 #-[ 編集]
さっき損切りしてきましたが、てつやさんの平仮名コメントを見て、気持ちが明るくなってしまいました(笑)
2008/01/22(火) 09:55 | URL | striker #-[ 編集]
義経さん、striker さん、コメントありがとうございます。
さっき、PCの再起動で復旧しました。
でも、かな表記は評判が良いようですねぇ。暗い気持ちになった時とかに使ってみようと思います。
2008/01/22(火) 09:58 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
陰陽師
この8/17より高いコールⅣでネイキッドで取るなら、本当に陰陽師でしょうね。

推奨しているわけでもなんでもないですが、てつやさんの相場感に注目させてもらいます。

ひらがな表記は私も笑いました。この暗い相場での清涼剤のようでした。(笑)
2008/01/22(火) 10:05 | URL | sansyoku77 #-[ 編集]
Re:陰陽師
sansyoku77さん、コメントありがとうございます。
アホボラなので、さすがにネイキッド買いはしないつもりです。こういう相場なので、特にコール買いは儲けにならないと考えています。
2008/01/22(火) 10:09 | URL | てつや #6AObPM3w[ 編集]
サブプライムなどの金融不安を鎮めるには

1、貧乏人(借り手)を救済する
2、金持ちの貸し手(社員年収5千万のメリル、CITI BKなど)を救済する
の2つしかないネ。

で、BUSHはイラク戦争は決断できたが、百兆円規模の公的資金で貧乏人、OR金持を救済する政治的判断をためらった。

その結果、世界の株式市場、為替、いずれは商品からレバのかかった資金が大量に脱出が加速。

さて、次はどうなるのかいうと、ワカラン。
2008/01/22(火) 10:11 | URL | IKATAKO #TY.N/4k.[ 編集]
今日の出来高は相当なものですね。随分と投げも出てしまったのでしょうか。今晩のダウに動きが気にかかるところです。12000を死守してくれればいいのですが、世界同時株安状態になりつつあります。救世主が現れそうに思えるのですがね・・・
ところで私は13000ちょい手前で買いたいと言いましたが、今日の寄り付きがすでに13000を割れていましたので救われましたよ。売り方の買い戻し一巡後、先物を12805で売りましたが、流石に売りもチキンです。12755で買い戻しています。後場までは何もしません。もう新たな買いの手はないようですね。やはり月末のFOMCのように具体的な対策を見るまでは動き辛いですね。本邦初の対策は望めそうにありません。大田経財相は現時点では景気対策は考えていない。株価下落は日本だけでどうこうできず、事態は日銀も共有している。生産や輸出は確りとしており、景気回復は続いている。といったコメントを出しているようです。景気回復は続いているという言葉だけで株の買いを誘っているというのでしょうか・・・
2008/01/22(火) 10:23 | URL | ハニー #Zq.a93B6[ 編集]
IKATAKOさん、コメントありがとうございます。
金融不安を鎮める対策は他にもいろいろあると思いますが、確かに不透明な相場となっていますね。
2008/01/22(火) 10:26 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ハニーさん、コメントありがとうございます。
参考になります。
2008/01/22(火) 10:29 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
鶏が先か卵が先か
日経平均株価は下げ幅を若干縮小する動きです。ドル円の買戻しが続き、106円の大台を回復しています。昨日の下げに対するショートカバーなのでしょうが、為替取引をするものは日経225の動きを常に気にしておりますし、どちらがどちらに作用しているのかわかりませんが、相互に安心感をもたらしてくれるのはいいですね。但し、為替のショートカバーも終えると戻りはまた売られますので要注意です。(私も勿論戻したところは売りですから)
2008/01/22(火) 10:38 | URL | ハニー #Zq.a93B6[ 編集]
Re:鶏が先か卵が先か
急ピッチでの回復となっていますね。この調子だと13000台への回復もあるかもしれませんね。
2008/01/22(火) 10:45 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
最後の15分、追証の影響か何かで、完全な投げがきましたね。
同時刻でドルはほとんど下げていないので、今日のところはここが底ではないでしょうか。
2008/01/22(火) 11:04 | URL | 通りすがり #eqP7eH0Y[ 編集]
通りすがりさん、コメントありがとうございます。
ここが底かもしれないし、そうでないかもしれないし…
相場は難しいですね。
2008/01/22(火) 11:31 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ボラのピークはいつでしょう?
てつやさん始めまして
いつも拝見させてもらってます。

昨日今日の暴落による投げと追証は相当なものでしょうね。
(かくいう私も今日でほとんど投げました。)
昨日の下落でギリギリ踏ん張っていた人も、昨日の夕場と今日の下落で振り落とされたのではないでしょうか?
そう考えた場合、今日の夕場と明日がボラのピークかな?と考えています。
もちろん更なる暴落による阿鼻叫喚のボラ暴騰の可能性もありますが、いかがでしょう?

それと、てつやさんやここに集まる皆さんに触発され、今年からブログをつけ始めました。
ぼろ負け状態で皆さんの参考にはなりませんが、私のブログにてつやさんのブログのリンクを貼ってもいいですか?

今日の敗戦でかなり凹んでるので、立ち直るきっかけにしたいのです。

ちなみに私のブログはこれです。(恥ずかしい限りですが・・・)
http://option-trade.seesaa.net/
2008/01/22(火) 12:15 | URL | Happy #-[ 編集]
Re:ボラのピークはいつでしょう?
Happyさん、コメントありがとうございます。
ブログを少し読みましたが、今回の急落は相当な痛手でしたね。でもピンチはチャンスです。IVが高くなるとそれだけ儲けのチャンスになりますのでお互いに頑張っていきましょう。

>…今日の夕場と明日がボラのピークかな?…
私は今日がピークだと思いますが、明日もさらに上昇する場合は、信じれないぐらいの高いIVになるかもしれません
2008/01/22(火) 12:29 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
NYSE DOWは10%で
サーキットブレーカーが発動。

欧米のファンド,機関の運用システムは、中期,短期運用に90%は売りを命令するので、今日の欧州,米国ではいっせいに売ります。長期のシステムが買い向かいますが、相当なことになります。
みんな同じようなTREND解釈のシステムを使用してるため。

2008/01/22(火) 14:06 | URL | IKATAKO #TY.N/4k.[ 編集]
Re: ボラのピーク
> IVが高くなるとそれだけ儲けのチャンスになりますので
具体的には単純ショートストラングル以外にどんな戦略がいいのでしょうか。
ショートストラングルの持ち越しは怖いですから、やはりデイトレでですかね。
ロングコンドルも新たな仕掛けなら有利に仕掛けられるということになりますか。
2008/01/22(火) 14:16 | URL | スタプラ #-[ 編集]
Re:NYSE DOWは10%で
>欧米のファンド,機関の運用システムは、…みんな同じようなTREND解釈のシステムを使用してるため。
事実でしょうか?
仮にそうだとして買い支えに回る側はどこですか?売りと買いが均衡しないと値がつかないと思いますので…
2008/01/22(火) 14:35 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:Re: ボラのピーク
スタプラさん、コメントありがとうございます。
IVが高いからと言って、今後IVが下がるとは限りません。但し、IVの変動がおそらく激しくなるのでそこに儲けのチャンスがあると思っています。
また、デイトレかオーバーナイトかはその人の相場感だと思いますが、オーバーナイトの方が利益率は高くなると思います(当然リスクも高くなると思います。)
今後IVが低下するとした場合は、有利な戦略はベガがマイナスの戦略だと思います。以下のようなスプレッドが考えられます。
ショートストラドル、ショートストラングル、ロングコンドル、ロングバタフライ、レシオ、etc
2008/01/22(火) 14:44 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
若干の円安・・・
欧米の機関投資家や投信、ヘッジファンドなどが顧客からの解約に備え、日本株の現金化、欧米本国での損失穴埋めという目的もあり、欧米勢による本国送金の日本株売り・ドル買い、あるいはユーロ買いが現在の円安要因となっているらしいです。いずれにせよ戻りはまた円買いが始まります。
2008/01/22(火) 14:46 | URL | ハニー #Zq.a93B6[ 編集]
撤退・・・
クソボラにより、撤退しました。仕事に集中できなくなると困るので。
僕みたいな人がたくさんいるのでしょうね。
それなりの授業料を払いました。このような相場でも、コンドルがかなり善戦することを実地で感じた事は収穫です。
ATMのショートストラドルも高IVで売るとそれなりに頑張ってくれていたのですが、想定よりもIVが上がり、ATMから1000円近く外れると。。。

ノーポジで冷静になったところで、小さいポジションから再度参戦します。
2008/01/22(火) 15:35 | URL | takeshi_vn #-[ 編集]
期先のc140 p100 SSでIV売りできそうにみえるのですが、どうなんでしょう。
2008/01/22(火) 17:24 | URL | souma #USufH/tE[ 編集]
Re:撤退・・・
takeshi_vnさん、コメントありがとうございます。そしてお疲れ様でした。
ロングコンドルも結構な痛手になってしまったかと思います。でもロングコンドルで退場にまでなってしまう可能性は低いですよね。生き残っていれば復活できると思います。お互い頑張っていきましょう。
2008/01/22(火) 19:51 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
soumaさん、コメントありがとうございます。
返信が遅くなりました。
私は夕場を見ていなかったのですが、壮絶な相場だったようですね。IVが高い時にIV低下を狙ったショートストラングルは有用な手法だと思います。私もよく使っていました。但し、相場が暴落しIVが上昇している過程でSSを建てると、IVが更に上昇してひどい目にあってしまうことがあると思いますので、ご注意ください。
2008/01/22(火) 19:54 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
VIは、どこまで?
いつもROMをさせていただいております。この何年か一度あるない状況で、思わずコメントをさせていただきました。

IVはどこまで上がっていくのでしょうか?8月17日は、出来高加重平均で、全銘柄=45.7・コール=29.4・プット=53.2。今日は、全銘柄=49.8・コール=39.6・プット=56.0。この見方ですでに夏の暴落を越えています。日経225でこれ以上のボラを見た方がいらっしゃいますか?ブラックマンデーや同時テロのときはどうだったでしょうか?
2008/01/22(火) 20:33 | URL | ピーナッツ #8ZzRw69Q[ 編集]
Re:VIは、どこまで?
ピーナッツさん、コメントありがとうございます。

911テロの時は140%近くまで上がったようです。
http://blog.goo.ne.jp/stock-master_1981/e/236c09493bbfaab6b26a97a90c716068
2008/01/22(火) 23:53 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
リンク貼らせていただきました
てつやさん

私のブログにリンク貼らせていただきました。
ありがとうございます。

ストラングルデイトレ復活ですか!
実は私も8月17日以降はストラングルデイトレ主体ででアホボラショック分を取り戻しました。
さすがに今回は取り戻せる額ではありませんが・・・
それと8月は比較的暇だったので会社のPCで堂々とデイトレできたのですが、年度末を控え、結構忙しくなってきた手前、IVの動きをチェックし辛くなってきました。
そんな私の現在の課題は、放置系のポジションをどうやって組むかということです。
しばらくはてつやさんの成果をチェックさせていただきます。
頑張ってください!
2008/01/23(水) 00:46 | URL | Happy #-[ 編集]
Re:リンク貼らせていただきました
リンクありがとうございます。
>そんな私の現在の課題は、放置系のポジションをどうやって組むか…
これは、私の課題でもあります。いろんな戦略の中でロングコンドルなら安定した収益があげられるかと思っていたのですが、今回は大きくやられてしまいました。リベンジしたいところであります。
お互いに頑張りいましょう。
2008/01/23(水) 00:53 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
こんにちは
FRB利下げによりようやく落ち着いてきたようですね。
これからはセータが効いてきますのでロングコンドルはラストリゾートへ向かうでしょう。
ロングコンドルもこういう相場ではそれなりの期中損になりますね、しかし、他のガンマショート系よりは、マシでは?
やはりこういう相場ではバックと組み合わせしかないでしょうね。また、そもそも相場が落ち着くまでエントリーしないというのこともありかもしれませんが、いつ何が起こるかはわかりませんからねぇ。
2008/01/23(水) 07:36 | URL | すみパパ #-[ 編集]
今回の暴落で
まだ落ち着いたわけではないですが、atmでiv=50があるとはおもいませんでした。OPショートがなげまくったのでしょう。ここからはセータねらいですこしでも損をとりもどしたいですね。
2008/01/23(水) 08:23 | URL | yosokuya #-[ 編集]
すみパパさん、コメントありがとうございます。
>やはりこういう相場ではバックと組み合わせしかないでしょうね。
そうなんでしょうね。でもバックは難しい戦略だとわかりましたので、実際に運用するのは簡単でないでしょうね。
2008/01/23(水) 08:50 | URL | てつや #wJ6ygi4I[ 編集]
Re:今回の暴落で
yosokuyaさん、コメントありがとうございます。
>。ここからはセータねらいですこしでも損をとりもどしたいですね。
yosokuyaさんはセータ狙いなんですね。私はベガ狙いです。お互いに頑張りましょう。
2008/01/23(水) 08:51 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/tb.php/374-ee996a57
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック