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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080110の記録
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★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 14388.11(-211.05)
■本日の評価損益
 -113,507円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,253,447円

■本日の売買記録
 以下を日計り
   0801限C-145 買建 2枚(@ 90) →決済売(@ 55)
 以下を新規建
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限C-155 売建 4枚(@ 70)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■現在のポジション
 <ロングコンドル>
   0802限P-130 買建 4枚(@ 90)
   0802限P-135 売建 4枚(@160)
   0802限C-155 売建 4枚(@ 70)
   0802限C-160 買建 4枚(@ 25)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200802   0.02    -0.076    -31.90    13.90
  合計     0.02    -0.076    -31.90    13.90

  SPAN証拠金額×120% 338,400円
  ネット・オプション価値総額 -500,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 825,240円
  証拠金余力 5,928,207円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 日経225の相場低下がとまりません。そろそろ下げ止まっても良いと思っていましたが、底は闇のようです。もうしばらくの日柄調整が必要なんでしょうか。
 戦略ですが、初めてのロングコンドルを建ててみました。さすがに4銘柄を同時に約定させるのは大変な作業で、結構なスリッページコストを払ってしまいましたが、今後が楽しみです。このポジは、タイムディケイを狙いつつ、IVが下がればうれしいポジなので、大暴落でIVが高騰する場面以外は大体歓迎できます。様子をみつつもう少しロングコンドルを積み上げてもよいかなと思っています。
 



★ざら場の記録

■寄り前
 CME日経平均 14610(大証比+10)

■ 9時00分 、先物: 14560 ( -40 )、値洗い: 0.0 、平均IV: 28.12
 寄り付きです。現在はノーポジなので気楽なものです。再びポジを建てるチャンスを狙って相場を眺めていようと思います。

■ 10時02分 、先物: 14510 ( -90 )、値洗い: 0.0 、平均IV: 28.21
 相場は下げています。今日はSQ前日なので、オプション買いのチャンスを狙っているのですが、なんかひらめきません。今は、1P145買いか1C145買いかを狙って相場を眺めています。
■ 10時42分 、先物: 14520 ( -80 )、値洗い: -5.1 、平均IV: 28.24
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】1C145L2
      -5.1         0.97      0.35      -92.2      6.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③戦略1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 遅くなりましたが、AC杯、ネイキッドガイのスタートです。SQ前日の買い勝負です。以下約定済です。
 1C145買い2枚@90

■ 11時00分 、先物: 14510 ( -90 )、値洗い: -27.9 、平均IV: 28.38
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】1C145L2
      -27.9         0.90      0.35      -89.1      6.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③戦略1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 大引けです。コール買い出動をした直後に相場は逆に振れましたが、なんとか持ちこたえてくれているようです。後場に期待したいです。

■ 12時32分 、先物: 14460 ( -140 )、値洗い: -54.2 、平均IV: 28.44
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】1C145L2
      -54.2         0.80      0.35      -86.3      5.8
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③戦略1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 後場です。相場は下げています。トホホ。コール買い撤退のタイミングを検討し始めます。

■ 13時01分 、先物: 14480 ( -120 )、値洗い: -52.8 、平均IV: 28.42
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】1C145L2
      -52.8         0.86      0.39      -80.1      5.9
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③戦略1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場は低いところでもみあっています。「反発してくれ~ェェ!!」と叫んでみます。

■ 14時03分 、先物: 14500 ( -100 )、値洗い: -48.0 、平均IV: 28.54
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】1C145L2
      -48.0         0.91      0.41      -77.0      6.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③戦略1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 相場は14500を挟んだ動きとなっています。なかなかすんなりとは上昇してくれないようです。もう一度叫んでみます。「上がれ~ェェ!!」

■ 14時37分 、先物: 14470 ( -130 )、値洗い: -70.0 、平均IV: 28.52
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】1C145L2
      -70.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③戦略1】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 コール買いは決済しました。負けでした。以下約定済です。
 ・1C145決済売り2枚@55

■ 15時04分 、先物: 14400 ( -200 )、値洗い: -117.3 、平均IV: #VALUE!
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】1C145L2
      -70.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L4,2P135S4,2C155S4,2C160L4
      -47.3         0.04      -0.07      14.2      -30.5
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 ロングコンドルを建てました。初めて建てたのですが、4つの銘柄を同時約定させるのは至難の業ですね。結構執行ロスがでてしまいました。以下約定済です。
 2P130買い4枚@90
 2P135売り4枚@160
 2C155売り4枚@70
 2C160買い4枚@25

■ 15時10分 、先物: 14400 ( -200 )、値洗い: -104.4 、平均IV: #VALUE!
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①デイトレ用1】1C145L2
      -70.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②デイトレ用2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③ロングコンドル】2P130L4,2P135S4,2C155S4,2C160L4
      -34.4         0.04      -0.07      13.6      -29.9
 【④戦略2】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 大引けです。
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コメント
この記事へのコメント
SQねらい
1P145買いか1C145買いですか。
ただ今夜イベントがあるだけに大きく動きますかね。
1P145売り、1C145売りの持ち越しは全くやりませんか。
2008/01/10(木) 10:33 | URL | yosokuya #-[ 編集]
Re:SQねらい
yosokuyaさん、コメントありがとうございます。
「売りは損失無限大」ですが、それを最も怖く感じるのはSQの時だと思います。私は以前に失敗した経験があるのですが、SQでの売り博打は2度とやらないと思います。
2008/01/10(木) 10:48 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
陰陽師の力期待しています
今日てつやさん145C買いで入ると思っていました。

ということで、先回りして同じことしています。現状では私もやられですが、陰陽師の力発揮していいですよ。個人的にですが(笑)
2008/01/10(木) 11:04 | URL | sansyoku77 #-[ 編集]
今のところ
昨日の足を上に抜けない
また弱いですね。ギャップで
始まると思ったのに・・。残念。
後場と明日に期待です。明日だめなら来週になりそうね。
2008/01/10(木) 11:07 | URL | 那美 #IpT9aHSo[ 編集]
Re:陰陽師の力期待しています
sansyoku77さん、コメントありがとうございます。
今日は、勝算がないまま無理やり相場に入った感があります。が、14500あたりが底だと思っているので、後場の反発に期待したいです。
2008/01/10(木) 11:08 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:今のところ
那美さん、コメントありがとうございます。
私も後場に期待しています。
2008/01/10(木) 11:09 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
SQ
この足だと明日の売りは怖い。
あまり動かないか 上でしょ。これしかない。
2008/01/10(木) 11:14 | URL | kl #IpT9aHSo[ 編集]
Re:SQ
klさん、コメントありがとうございます。
上なのか下なのかはあまり決め付けない方が良いと思います。失敗した時のショックが大きくなるので…。ちなみに、私のポジはSQ勝負せずにデイトレで決済する予定です。
2008/01/10(木) 11:20 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
無理して
1Cで入る必要あるのかな???2Cでは駄目なの?
2008/01/10(木) 11:22 | URL | 限 #IpT9aHSo[ 編集]
ぼそ
なんでいちいちHN変えるんでしょうね。>#IpT9aHSo
2008/01/10(木) 11:34 | URL | AC #gjyayttY[ 編集]
名前の後ろ
何で私やyosokuyaさんは出ないんだろう?

てつやさんのブログは出入りが激しいから、後ろに記号出るのはいいですね。
2008/01/10(木) 11:43 | URL | sansyoku77 #-[ 編集]
Re:無理して
限さん、コメントありがとうございます。
直近限月と期先限月を比べると
直近は、
①プレミアムが低い
②IVの影響を受けにくい
③ATM付近のガンマが大きい
④タイムディケイの進行が早い
などの特徴がありますが、デイトレでは④はほとんど関係ありません。買いで純粋に相場の上下をとりにいく場合は、直近限月が優位だと思います。さらに今日はSQ直前なので、その優位性が高いと思います。
2008/01/10(木) 12:28 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ACさん、sansyoku77さん、コメントありがとうございます。
>ACさん
今回のコメントは悪意があるものではないと思いますので…
>sansyoku77さん
確かに出ない人がいるのは不思議ですね。
2008/01/10(木) 12:30 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ちなみに
私も出ませんが、何か?w

ちょっと2月限のデルタをプラスに
傾けてみましたが、こうも全員同じだと嫌な予感がしますww
2008/01/10(木) 13:07 | URL | たくみ #-[ 編集]
今日はここを雑談スペースにしました(笑)
このままでいけば、の前提ですが
1P145を100円で購入も面白そうですね。明日ー100円以上のGDで儲けが出ますが、当然100円全部すっ飛ばす可能性もあり。
実はこういうSQ超えの博打をいつかやってみたいのですが、資金量が十分になるまでまだまだ先のようです。
2008/01/10(木) 13:14 | URL | たくみ #-[ 編集]
陰陽師の呪文は
「反発してくれ~ェェ!!」

効果あるところが凄い。
2008/01/10(木) 13:20 | URL | sansyoku77 #-[ 編集]
Re:今日はここを雑談スペースにしました(笑)
たくみさん、コメントありがとうございます。
たくみさんのコメントをきっかけに相場が上昇を始めたようです。恵みのコメントです。神様、仏様、たくみ様。どんどん、コメント投稿してください。

>SQ超えの博打
宝くじ感覚だと良いかもしれませんね。10円ぐらいのところを買っておいて大儲けを狙います。期待値を計算すればかなりのものかもしれません。
2008/01/10(木) 13:21 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
さすが
先ほどは余計なことを言いました。
しかし、ここまで持ち上げてくるとはさすがは陰陽師(笑)。ただ、ここは勝負所ですね。90円は決して有利な買値ではないので、いったん撤収するか上を追いかけるか・・。元本が小さいので基準価額がものすごく大きく変動し、見ていてハラハラします。
2008/01/10(木) 13:22 | URL | AC #gjyayttY[ 編集]
Re:陰陽師の呪文は
たくみさんのコメントの効果かと思いきや、私の呪文だったわけですね。
それではもう1回、「反発してくれ~ェェ!!」
2008/01/10(木) 13:23 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:さすが
今回は、先物1枚分ぐらいなので、値動きはさほどでもないかなと思っています。
実は今朝の時点では、もう1つ上の権利行使価格1C150を10円未満で10枚か20枚買って、大勝負してみたいと思っていたんです。そうなると大博打なので見ていてもおもしろかったとおもいます。しかし、今日は相場が低迷しているので、ひとつ下で遊んでみることにしたのでした。
2008/01/10(木) 13:28 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ある有名な投資家の人が信条にしているので、板は厚いほうに動くというのがあるので、かなり期待しちゃうんですよね。

ハラハラしながら見ています。
2008/01/10(木) 13:33 | URL | sansyoku77 #-[ 編集]
理屈から言うと
余計なプレミアムがほとんど剥げ落ちているSQ前日がOP買いのベストポジションと言えるかも(笑)GUやGDはSQ日とは関係なくくるもんでしょうし、コンスタントに毎月やればトータルチャラくらいになりそうです。
2008/01/10(木) 13:33 | URL | たくみ #-[ 編集]
Re:板
確かに、14560あたりが厚いですね。上を期待したいです。絶対、上です。
2008/01/10(木) 13:36 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
こんにちは
私もたまに先物でデイトレをやることがありますが、今日のようなてつやさんのOP買いによるデイトレは、先物を使うのと比べてどのような利点があるとお考えですか。やはり損失限定でしょうか?
2008/01/10(木) 13:37 | URL | ぐれ #-[ 編集]
Re:理屈から言うと
博打には違いないとおもいますが、ちゃんとやればシステムトレードをするような感じで利益がでるやり方かもしれません。誰か期待値計算してくれないかな。
2008/01/10(木) 13:42 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:こんにちは
ぐれさん、コメントありがとうございます。
利点はいろいろあると思います。
・損失限定
・OP買いのガンマ効果で多額に利益になる可能性あり
・小額資金で可(ハイレバレッジ)
などです。
2008/01/10(木) 13:47 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
あそんでますね
14460-14540でどうもあそんでるようですねー。にげるなら14530あたりでしょうか。
2008/01/10(木) 14:17 | URL | yosokuya #-[ 編集]
Re:あそんでますね
相場の上下をとるデイトレは難しいですね。私も決済のタイミングをどうするかで悩んでいます。次に相場に方向性が出たら、そのタイミングを決済タイミングにしようと考えているところです。
2008/01/10(木) 14:24 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
お久し振りです
てつやさん、ネカマに好かれてますねw
今まで気に入らない書き込みをする人はアクセス制限かけてきたのに、#IpT9aHSoはアクセス禁止にしないのですか?
2008/01/11(金) 00:48 | URL | ドキュヤ #-[ 編集]
#xxxxは
パスワードを設定したばあいそれが変換されて表示されているようですね。ネカマは名前を変えても同じパスワードを設定しているのでしょう。あるいは偶然同じパスワードを設定している複数のネカマが出入りしているのかも?
2008/01/11(金) 00:53 | URL | ドキュヤ #195Lvy4Y[ 編集]
ドキュヤさん、コメントありがとうございます。
エロサイトのしつこいやつなどを除けば、アクセス制限はかけてないですよ。勝手に決め付けないでください。また、ネカマって言葉が良くっわからないのですが、どういう意味ですか?また、なぜそれに好かれているといえるのですか?
名前の後ろの文字はパスワードに関係あるようですね。ご指摘ありがとうございます。
2008/01/11(金) 08:46 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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