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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080109の記録
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★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 14599.16(+70.49)
■本日の評価損益
 -359,757円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,366,954円

■本日の売買記録
 以下を決済
   0802限P-130 買建18枚(@ 60) →決済売(@ 85)
   0802限P-155 売建 3枚(@485) →決済買(@1220)
   0802限P-155 売建 1枚(@485) →決済買(@1200)
   0802限P-155 売建 2枚(@530) →決済買(@1200)
   0802限P-155 売建 2枚(@530) →決済買(@1130)
   0803限ミニ先 売建 8枚(@15950) →決済買(@14380)
   0803限ミニ先 売建16枚(@15585) →決済買(@14380)
   0803限ミニ先 売建10枚(@15185) →決済買(@14380)

   0801限P-145 売建 4枚(@100) →決済売(@ 95)
   0802限P-140 買建 4枚(@160) →決済買(@245)

■現在のポジション
   ポジなし

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  ノーポジのため指標なし

  SPAN証拠金額×120% 0円
  ネット・オプション価値総額 0円(終値で計算)
  必要証拠金額 0円
  証拠金余力 6,366,954円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 相場感:そろそろ反発しても良いと思いますが、まだ底値あたりで低迷しているのでしょうか…
 今後の戦略:今日は始値が大きく下げたので耐えきれなくなり全ポジ決済としました。これでノーポジとなり気楽な立場です。この後の手としては、ロングコンドルや単純コール買いがありそうです。また明日はSQ前日ですので、チャンスがあれば博打も狙ってみたいところです。
★ざら場の記録

■寄り前
 CME日経先物 14400(大証比-140)

■ 9時01分 、先物: 14310 ( -230 )、値洗い: -438.5 、平均IV: 29.37
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -96.6         0.84      0.13      -75.0      104.2
 【④変則カレンダー】1P145S4、2P140L4
      -341.9         1.35      -0.26      199.1      51.6

 寄付きは、大幅安で始まりました。昨日比でIVは上昇しています。値洗いはかなりやられています。

■ 9時37分 、先物: 14350 ( -190 )、値洗い: -261.4 、平均IV: 29.28
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -27.6         0.91      0.12      -69.6      96.2
 【④変則カレンダー】1P145S4、2P140L4
      -236.9         1.38      -0.32      168.7      51.3

 相場は小動きです。

■ 10時03分 、先物: 14360 ( -180 )、値洗い: -466.5 、平均IV: 28.95
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -255.0         0.99      0.12      -65.5      91.4
 【④変則カレンダー】1P145S4、2P140L4
      -211.6         1.40      -0.35      158.9      51.0

 相場は上昇傾向のようです。撤退宣言。今日は、変則とバックの両方ともポジを決済しようと思います。変則は利確の意味合いが濃いですが、バックは現在の状況がバックにあわないのか私が下手なのか、とにかく、一旦撤収したうえで、再度作戦を練り直したいと思います。バックの2P155はITMになってしまって流動性がないので今のタイミングでの決済は不利に働くと思うのですが、それもしかたがありません。

■ 10時10分 、先物: 14360 ( -180 )、値洗い: -487.6 、平均IV: 28.88
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S5、ミニ先S34
      -244.1         -1.57      0.18      -75.3      117.0
 【④変則カレンダー】1P145S4、2P140L4
      -243.4         1.39      -0.35      160.0      50.9

 早速、バックの一部の決済をしました。まずは、ポジ全体のデルタをほぼ0にしています。以下決済済です。
 ・2P155決済買い3枚@1220

■ 10時32分 、先物: 14390 ( -150 )、値洗い: -351.2 、平均IV: #VALUE!
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S2
      -253.1         -0.71      0.24      -85.2      141.0
 【④変則カレンダー】1P145S4、2P140L4
      -98.1         1.29      -0.38      168.4      50.0

 さらにバックの一部を決済しました。
 ・2P155決済買い3枚@1200
 ・ミニ先決済買い34枚@14380

■ 10時47分 、先物: 14450 ( -90 )、値洗い: -342.4 、平均IV: 28.20
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】
      -350.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【④変則カレンダー】1P145S4、2P140L4
      7.6         1.08      -0.46      170.5      48.1

 バックの返済が完了しました。
 ・2P155決済買い2枚@1130
 ・2P133決済売り18枚@85

■ 11時00分 、先物: 14470 ( -70 )、値洗い: -354.5 、平均IV: 27.76
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】
      -350.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【④変則カレンダー】1P145S4、2P140L4
      -4.5         1.02      -0.52      160.2      47.1

 前引けです。相場は急伸、IVは下落しています。

■ 12時31分 、先物: 14500 ( -40 )、値洗い: -336.1 、平均IV: 27.65
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】
      -350.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【④変則カレンダー】1P145S4、2P140L4
      13.9         0.85      -0.53      165.3      46.4

 後場です。ギャップアップで始まりました。しかしこんなに上昇するならばバックの決済はもっと後でやればよかったと思います。たられば、たられば。

■ 13時22分 、先物: 14540 ( 0 )、値洗い: -330.0 、平均IV: 27.68
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】
      -350.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【④変則カレンダー】
      20.0         0.00      0.00      0.0      0.0

 変則カレンダーも決済しました。これでノーポジです。以下約定済です。
 ・1P145決済買い@95
 ・2P140決済売り@245

■ 14時17分 、先物: 14600 ( 60 )、値洗い: -330.0 、平均IV: 27.81
 相場は上昇傾向です。IVは変化がありません。
 ノーポジになってしまいましたが、現在どんなポジをとるかのひらめきがありません。とりあえず思いつくのはロングコンドルなんですが、明日あたりにでも建ててみようかしら。

■ 15時10分 、先物: 14600 ( 60 )、値洗い: -330.0 、平均IV: 28.15
 大引けです。
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コメント
この記事へのコメント
てつやさんへ

初めてコメントします
いつも参考にしています
バックスプレットは、うまく行きませんでしたか
1枚当たり75万のマイナスは、痛いですね、
先物の売りヘッジを15000辺りでかけていれば、ここまで、やられなかったかと思うのですが、どうなんでしょうか?
2008/01/09(水) 10:21 | URL | 光秀 #FfXPoqvE[ 編集]
先物売りヘッジについて
それがまたむずかしんですよね。9月のように、どこかで急反発されると倍やられますからね。基本は早めの損切りでしょう。
2008/01/09(水) 10:27 | URL | yosokuya #-[ 編集]
バックスプレッド
今回は残念でした。
原因としては、恐らくですが買い玉が近すぎたためIVの上昇が鈍かったことが一番大きかったのではと思います。もっとも時期的にあまり恵まれなかったということもありますが。さらに研究を進めていただければと思います。
ダービーのほうは不気味な沈黙を保っておられますね。先行組がバテたところを狙って華麗に抜き去ってください。健闘をお祈りします。
2008/01/09(水) 10:30 | URL | AC #gjyayttY[ 編集]
光秀さん、コメントありがとうございます
1枚あたり75万円の数字はどこから出てきました?でも、計算していませんが、トータルでそれぐらいの損失になっています。痛いです。
先物のヘッジをかけていれば、確かに損失は抑えられましたが、それはその時の判断なので、いまさらいっても仕方がないです。
2008/01/09(水) 10:55 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
トム、デマークは、
指数は
7割はレンジ
1割は下降
2割は上昇
といいますがダイタイそんなもの。

11月から明確なDTなので方向が合わないと不帰飛びますね。

終了はB国大統領が、公的資金の全面投入を表明したとき。
2008/01/09(水) 11:08 | URL | IKATAKO #TY.N/4k.[ 編集]
Re:先物売りヘッジについて
yosokuyaさん、コメントありがとうございます。
この場を借りて書きますが、先物を使ったデルタヘッジには、3種類の場合があると思います。
①ガンマショート(売り)の時
②ガンマロング(買い)の時
③上記以外
yosokuyaさんは、①の意味でつかっていると思います。その場合は、損失が膨らみ始めてからのヘッジは遅い場合が多いです。損切りが基本でしょう。
②はロングストラドルなどで利益を確定する場合に使います。
③は、①でも②でもない場合ですが、スプレッドでデルタフラットでの運用を基本として考えている場合などです。今回のバックのデルタヘッジはこれにあたるのですが、今回はあえてそれをしなかったのが敗因でしょう。
2008/01/09(水) 11:09 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:バックスプレッド
ACさん、コメントありがとうございます。
>原因としては、恐らくですが買い玉が近すぎたためIVの上昇が鈍かったこと
アドバイスありがとうございます。次回からは大外あたりを狙いたいと思います。それと売り玉がINするとなんとなく気持ちわるいので、それもできるだけないようにしていきたいと思っています。
AC杯は盛り上がっていますね。皆さん、スタートを切っているのに、私だけパドックです。まあ、あせっても良いことはないので、じっくりと狙っていきたいと思います。
2008/01/09(水) 11:15 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
戦略には向き不向きがありますから
てつやさんと同じで私もバックスプレットはほとんどいい思いしたことないですから。向き不向きはありますね。私にはバックスプレットは全然向いてないのは自分で良く解ってますし。ただ、てつやさんの場合は研究してリベンジするとは個人的に思っていますが。

時期もそうですが、流行り廃りはあるでしょうね。ACさんの影響でバックスプレット全盛の感がありましたし、皆同じことやってれば、儲からないのは想像に難くないかもしれません。逆行ってレシオにすれば大もうけなんでしょうけど。
2008/01/09(水) 11:28 | URL | sansyoku77 #-[ 編集]
てつやさん
そろそろ戻しがありそうですね-。どうですか?
2008/01/09(水) 11:38 | URL | 紀 #IpT9aHSo[ 編集]
Re:戦略には向き不向きがありますから
sansyoku77さん、コメントありがとうございます。
確かに私には不向きなんでしょうね。今日までの対応とかを振り返ってみるとかなり下手だったと思います。まあ、やってみなければわからないこともあるものなので、次回仕掛ける時にはもうちょっとうまくやりたいものです。
2008/01/09(水) 12:21 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:てつやさん
紀さん、コメントありがとうございます。
どうでしょうねぇ。あまり決めてかかると痛い目にあうことが多いので、私はじっくりと見定めてみようと思います。
2008/01/09(水) 12:23 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2008/01/09(水) 12:53 | | #[ 編集]
現物
とにかく凄い足でしたね。
爆発した感じです。
2008/01/09(水) 15:38 | URL | 紀 #IpT9aHSo[ 編集]
こんにちは
ついに、てつやさんもロングコンドルですか?
相場の先行きはさっぱりわかりませんからねぇ。
ところで、変則カレンダー単体の利益はどんな感じでしたか?
8セットで、50万/20日くらいでしょうか?
今回はうまく、はまってよかったですね。
生みの親ながら最近、変則を使っていない私です。
2008/01/09(水) 17:02 | URL | すみパパ #-[ 編集]
Re:現物
紀さん、コメントありがとうございます。
この調子で戻してもらえればありがたいのですが、どうでしょうね。
2008/01/09(水) 18:24 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:こんにちは
すみパパさん、コメントありがとうございます。
計算してみました。
8セットで、66万円でした(手数料除く)。同時に建てたコール側では7万円+手数料の損失になっているので、全体ではだいたい57万程度の利益だと思います。証拠金は計算していませんが、最大400万円台だとおもいますので、利益率は10%強ぐらいだと思います。結構、良い感じですね。
ロングコンドルは、ひらめきがあれば明日にでも組んでみようと思います。
2008/01/09(水) 18:31 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
イブニングセッションで
14480まで戻しちゃいましたねorz...
明日もNY次第。。。
2008/01/09(水) 19:10 | URL | takeshi_vn #-[ 編集]
Re:イブニングセッションで
takeshi_vnさん、コメントありがとうございます。
こういった戻しがあるので、上昇初期段階を捉えてコール買いを成功させるのは難しいんですよね。反発しそうな雰囲気はあると思うのですが、どうでしょうね。
2008/01/09(水) 19:33 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
お聞きします てつやさん
CMEシカゴ日経225のチャート
見たいのですが私が見ている所は毎日動いているかよくわからないです。日付もないし。日・週・月チャートがある
いい所あったら教えて下さい。他の方でもお願いします。
2008/01/09(水) 21:00 | URL | 久美 #IpT9aHSo[ 編集]
Re:お聞きします てつやさん
久美さん、コメントありがとうございます。
このブログの右側にリンクをはっていますが、ユリウスさんのブログ「ユリウスの株式投資 玄人への道」のリンクをたどって入れる下記はいかがでしょうか。
http://www.w-index.com/
2008/01/09(水) 22:01 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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