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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080108の記録
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2019/05 |  123456789101112131415161718192021222324252627282930 | 2019/07

★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 14528.67(+28.12)
■本日の評価損益
 -27,822円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,726,711円

■本日の売買記録
 以下を決済
   0801限P-145 売建 4枚(@125) →決済売(@165)
   0802限P-140 買建 4枚(@175) →決済買(@290)

■現在のポジション
   【バックスプレッド2月限】
   0802限P-130 買建18枚(@ 60)
   0802限P-155 売建 4枚(@485)
   0802限P-155 売建 4枚(@530)
   0803限ミニ先  売建 8枚(@15950)
   0803限ミニ先  売建16枚(@15585)
   0803限ミニ先  売建10枚(@15185)

   【変則カレンダー】
   0801限P-145 売建 4枚(@125) →決済
   0801限P-145 売建 4枚(@100)
   0802限P-140 買建 4枚(@175) →決済
   0802限P-140 買建 4枚(@160)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200801   1.84    -0.472    -20.92    88.63
  200802   3.30    0.145    112.20   -69.48
  200803  -3.40    0.000     0.00     0.00
  合計     1.74    -0.327    91.28    19.15

  SPAN証拠金額×120% 4,392,000円
  ネット・オプション価値総額 -6,550,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 10,938,080円
  証拠金余力 2,304,505円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 やはり昨日今日あたりが相場の底のようですが、まだ安心はできません。デルタをかなりプラスに傾けていますが、そろそろ反発して欲しいところです。
 戦略ですが、コール買いのタイミングをはかっていきたいとおもっています。今週末から来週あたりにチャンスがあるかなと考えています。変則カレンダーは、状況にもよりますが木曜日に決済する予定でいます。



★ざら場の記録

■寄り前
 CME日経先物 14510(大証比+50)

■ 9時00分 、先物: 14440 ( -20 )、値洗い: -249.6 、平均IV: 30.51
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -317.8         0.67      0.08      -60.4      78.8
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P140L8
      68.2         1.67      -0.45      303.2      89.2

 思ったより弱い寄付きです。

■ 10時00分 、先物: 14470 ( 10 )、値洗い: 74.8 、平均IV: 30.16
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -276.0         0.69      0.07      -59.5      76.2
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P140L8
      350.8         1.69      -0.59      239.3      88.6

 相場は上昇傾向です。変則カレンダーの値洗いが良くなっています。そろそろ利確しようかという誘惑にかられますが、もうちょっと辛抱してみます。

■ 11時00分 、先物: 14490 ( 30 )、値洗い: 8.3 、平均IV: 29.55
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -353.0         0.86      0.06      -54.0      68.7
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P140L8
      361.2         1.57      -0.67      218.6      87.1

 前引けです。相場は上昇傾向です。IVは低下しています。

■ 12時30分 、先物: 14520 ( 60 )、値洗い: 136.1 、平均IV: 29.36
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -270.7         0.88      0.05      -51.3      63.8
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P140L8
      406.9         1.42      -0.65      229.5      86.0

 後場です。高く始まりました。IVは低下しています。

■ 14時08分 、先物: 14440 ( -20 )、値洗い: -159.4 、平均IV: 29.53
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -434.4         0.88      0.08      -55.4      74.7
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P140L8
      275.0         1.89      -0.65      212.1      89.0

 相場は下げてもみあっています。全体のデルタが大きくなっているので、リスクを下げるために変則カレンダーの一部決済をしようと思います。14:30頃決行予定です。

■ 14時37分 、先物: 14520 ( 60 )、値洗い: -51.8 、平均IV: 28.88
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -349.6         1.01      0.05      -49.8      62.0
 【④変則カレンダー】1P145S4、2P140L4
      297.8         0.71      -0.37      101.2      42.7

 変則カレンダーの半分を決済しました。以下約定済です。
 ・1P145決済買い4枚@165
 ・2P145決済売り4枚@290

■ 15時10分 、先物: 14540 ( 80 )、値洗い: -25.4 、平均IV: 28.67
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -356.9         1.12      0.04      -46.2      57.1
 【④変則カレンダー】1P145S4、2P140L4
      331.5         0.66      -0.40      94.7      42.3

 大引けです。IVは低下しました。値洗いは前日比でトントンです。
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コメント
この記事へのコメント
デルタ調整
なにか売りをさそっているような値動きですね。
デルタ調整はいつごろおかんがえですか。まあ上っぽいから無しが正解かもしれないですが。
2008/01/08(火) 10:08 | URL | yosokuya #-[ 編集]
Re:デルタ調整
yosokuyaさん、コメントありがとうございます。
バックも変則も、デルタ調整は、今は考えていません。おっしゃる通り相場は上昇の可能性の方が高いとかんがえていますので…。相場が下げた場合は、ポジ解消を第一に考えます。
2008/01/08(火) 10:15 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
すごい!
昨日

>最近
>管理人なのに顔ださないねぇー。
>調子が悪い時はそんなものかもね>ぇ????
>頑張ってくださいね。

というコメントがありました。
 私もそうなのかなと少し心配したのですが、ポジをよく見ると、今の株価ではかなり利益となっている印象を受けます。
 さすがですネ。
2008/01/08(火) 21:09 | URL | como #BZ3ppRf2[ 編集]
Re:すごい!
comoさん、コメントありがとうございます。
今月は現在のところマイナスなので全然すごくはないです。現在のポジは私にとっては慣れていないバックスプレッドと変則カレンダーですが、今後はこういったオーバーナイト用のポジを駆使してうまく儲けていきたいと思っています。
2008/01/08(火) 21:33 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
デルタ
>デルタをかなりプラスに傾けていますが、そろそろ反発して欲しいところです。

老婆心ながら、気をつけて下さいね
私は年末年始コレでやられました(TT;)
2008/01/09(水) 00:18 | URL | 銀次郎 #-[ 編集]
Re:デルタ
銀次郎さん、コメントありがとうございます。
バックがあるからひどい目になならないと思って少し油断しています。でも今日はかなりやられそうです。
2008/01/09(水) 08:48 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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