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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080107の記録
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★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 14500.55(-190.86)
■本日の評価損益
 +779,580円
■通算評価損益(since20061127)
 +11,754,533円

■本日の売買記録
 以下を決済
   0801限C-160 売建 4枚(@ 25) →決済売(@ 2)
   0802限C-165 買建 4枚(@ 55) →決済買(@ 15)

■現在のポジション
   【バックスプレッド2月限】
   0802限P-130 買建18枚(@ 60)
   0802限P-155 売建 4枚(@485)
   0802限P-155 売建 4枚(@530)
   0803限ミニ先  売建 8枚(@15950)
   0803限ミニ先  売建16枚(@15585)
   0803限ミニ先  売建10枚(@15185)

   【変則カレンダー】
   0801限P-145 売建 4枚(@125)
   0801限P-145 売建 4枚(@100)
   0802限P-140 買建 4枚(@175)
   0802限P-140 買建 4枚(@160)
   0801限C-160 売建 4枚(@ 25) →決済
   0802限C-165 買建 4枚(@ 55) →決済

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200801   3.92    -0.518    -48.43    244.67
  200802   1.41    0.259    200.14   -121.41
  200803  -3.40    0.000      0.00     0.00
  合計     1.93   -0.259    151.71    123.26

  SPAN証拠金額×120% 5,126,640円
  ネット・オプション価値総額 -6,230,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 11,153,040円
  証拠金余力 1,865,367円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 相場が下げ止まりません。そろそろ反転するとおもっているのですが、相場は自分の思った通りにならないようです。
 現在のポジですが、デルタが大幅にプラスに傾いています。しかし、昨日から今日にかけて相場は下げたもの値洗いはプラスになっています。そうです、OTMプットのIVが上昇し、バックの値洗いが良くなってきました。これ以上の下げはバックの出番になりそうなので、バックはデルタがプラスであっても気にしなくてよさそうです。それより問題はプットの変則カレンダーです。売り玉がITMになってしまいました。変則カレンダーの場合、売り玉がITMになると損益曲線が急に傾き始めます。なので、これ以上の下げは厳しいです。できれば、SQ前日まで保有ママにしたかったのですが、明日も下げるようならば決済する方向で考えます。

★ざら場の記録

■寄り前
 CME日経先物 14505(大証比-155)

■ 9時01分 、先物: 14500 ( -750 )、値洗い: -995.8 、平均IV: 29.39
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -957.4         1.00      0.05      -48.6      64.7
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8、1C160S4、2C165L4
      -38.4         1.50      -0.37      224.9      91.3

 相場は下げて始まっています。バックの値洗いが相当悪くなっています。

■ 9時43分 、先物: 14560 ( -690 )、値洗い: -880.7 、平均IV: 28.72
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -971.3         1.14      0.03      -40.2      50.2
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8、1C160S4、2C165L4
      90.7         1.31      -0.40      212.6      89.1

 相場は少し上昇傾向です。

■ 10時20分 、先物: 14620 ( -630 )、値洗い: -670.1 、平均IV: 28.54
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -911.6         1.14      0.00      -35.7      39.0
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8、1C160S4、2C165L4
      241.5         1.03      -0.41      200.2      88.3

 現在、コール側の変則カレンダーの決済中で、片側だけ決済されています。
 ・1C160決済買い4枚@2 約定済
 ・2C165決済売り4枚@15 指値中

 値洗いが変です。どーも変だなとおもってしらべてみると、楽天の前日比が変のようです。イートレードも前日比が変になっています。大証で障害が起こっているのでしょうか?今日のざら場な値洗いはまちがっているので無視をして、大引け後に手計算することにします。

■ 10時32分 、先物: 14690 ( -560 )、値洗い: -510.1 、平均IV: 28.37
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -827.6         1.10      -0.02      -30.8      27.3
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8
      317.1         0.64      -0.40      187.5      75.1

 コール側の変則カレンダーの決済が完了しました。注文中だった以下のものが約定となりました。
 ・2C165決済売り4枚@15

■ 11時00分 、先物: 14560 ( -690 )、値洗い: -631.0 、平均IV: 29.08
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -901.0         1.01      0.03      -42.6      52.4
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8
      269.9         1.16      -0.44      193.9      78.6

 前引けです。軟調な相場となっています。後場は、14500を割れるのかが注目ポイントとなりそうです。

■ 12時31分 、先物: 14570 ( -680 )、値洗い: -672.9 、平均IV: 29.06
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -943.4         0.99      0.03      -43.2      52.2
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8
      270.5         1.12      -0.43      196.4      78.3

 後場です。

■ 13時43分 、先物: 14540 ( -120 )、値洗い: 2580.7 、平均IV: 29.45
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      2191.2         0.88      0.04      -46.8      59.6
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8
      389.5         1.27      -0.46      187.9      79.8

 後場の相場はあまり変化がありません。

■ 15時10分 、先物: 14460 ( -200 )、値洗い: 440.6 、平均IV: 30.50
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      108.6         0.61      0.07      -59.1      78.5
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8
      332.0         1.55      -0.45      186.5      83.3

 最後は下げて大引けとなりました。IVは上昇しました。
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コメント
この記事へのコメント
前日比変ですよね
寄り付きで先物前日比-700円くらいなのをみて一瞬びびりました(笑)。イートレも変、松井は正常ですので、恐らく配信サービスしているロイター辺りのミスでは?ちなみに楽天のマケスピVer6.0は正常でしたので、普段マケスピ見ている私は旧バージョンを見てトレードしています。それにしても楽天の障害報告はあいからず見にくいわ、遅いわ
で、困ったもんです(笑)
2008/01/07(月) 11:01 | URL | たくみ #-[ 編集]
Re:前日比変ですよね
たくみさん、コメントありがとうございます。
なるほど、変なのはロイターあたり何ですね。午後に復旧してほしいものです。
2008/01/07(月) 11:05 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
始まりました
いよいよAC杯がスタートしました。長丁場になりますがよろしくお願いします。あれからまたネイキッドガイに投票がありまして、てつやさん2番人気になってます(笑)。
ところで、今のところまだ動きはないんですよね。もし何か売買があれば教えてください。
2008/01/07(月) 11:40 | URL | AC #gjyayttY[ 編集]
てつやさん
もう少し待てば戻すのに
早すぎです。
2008/01/07(月) 12:09 | URL | 久美 #IpT9aHSo[ 編集]
Re:始まりました
ACさん、コメントありがとうございます。
2番人気ですか。内心、1番人気なんではと思っていたので、ちょっと残念です(笑)
動きがありましたらご連絡します。ちなみに、今日は静観の予定です。
2008/01/07(月) 12:15 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:てつやさん
久美さん、コメントありがとうございます。
>もう少し待てば戻すのに…
おっしゃっている意味がわからないのですが??? もう少し具体的に記述していただけないでしょうか。
2008/01/07(月) 12:17 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
こんにちは
変則順調そうですが、ちょっと微妙になってきましたね。
あと、バックの証拠金がかなり膨らんでいるのでは?と思いますが
いかがでしょう?
やはりもっと買いを多くしないと証拠金負けする気がするのですが。
2008/01/07(月) 18:13 | URL | すみパパ #-[ 編集]
なんだーぁ
もう底値近辺ではないのですか。。。。決済してしまったのですね。
2008/01/07(月) 19:27 | URL | 花りん #IpT9aHSo[ 編集]
すみパパさん教えてください。
すみません横から質問です。
>いを多くしないと証拠金負けする気がするのですが。

松井のことだと思いますが
(他ではどうのか知りませんが・・・)
これは、どのような計算になっているかご存知で・・・?
現金より買い玉の方が評価が高い???
イマイチ良く解ってないまま使ってます・・・(汗)
すみません。
2008/01/07(月) 19:27 | URL | stpock #-[ 編集]
いつも勉強させていただいてます
毎日の更新おつかれさまです。

質問なのですが、2P140の買い玉8枚(@160@175)はいずこへ?2P145へポジ補正したのでしょうか?
(P側変則カレンダーからカレンダーへ変更されましたか)
2008/01/07(月) 19:53 | URL | じょん #-[ 編集]
はじめは
コールの変則カレだったはずよ。決済して現ポジはプットなの-?
現ポジはっきりお願いします。
2008/01/07(月) 20:08 | URL | マリ #IpT9aHSo[ 編集]
決済発表
お願いします。
どうなりました?
2008/01/07(月) 20:36 | URL | 球磨 #IpT9aHSo[ 編集]
マリさんへ
変則カレンダーは
コールとプット両方ありました(12/28、1/4をみてね♪)
2008/01/07(月) 20:58 | URL | じょん #-[ 編集]
最近
管理人なのに顔ださないねぇー。
調子が悪い時はそんなものかもねぇ????
頑張ってくださいね。
2008/01/07(月) 21:06 | URL | 那美 #IpT9aHSo[ 編集]
なんか変なのが
女性の名前を語る
程度の低いのが増えてきましたね。
てつやさん頑張って下さい。
いつも陰ながら応援してますよ!
2008/01/07(月) 22:07 | URL | 通りすがり #-[ 編集]
てつやさん
おかしな連中の書き込みは無視してください。
僕は貴方を応援してます。
2008/01/07(月) 22:13 | URL | ひで #-[ 編集]
釣られておきます
>>#IpT9aHSo
 
2008/01/07(月) 22:14 | URL | ドリル #-[ 編集]
Re:こんにちは
すみパパさん、コメントありがとうございます。
変則ですが、コール側で利益にならなかったかわりにプット側で利益になっています。でも相場下げ過ぎですね。デルタが傾きすぎです。これ以上下げられると持ち切れず決済することになると思います。
バックの証拠金は、計算していないのですが、デルタが減っているのでおそらく減少しています。そのかわり変則の分が増えていそうな気がします。トータルでは変化ありません。
2008/01/07(月) 22:24 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:なんだーぁ
花りんさん、コメントありがとうございます。
おっしゃっていることが良くわからないのですが、変則カレンダーのコール側の決済をしたことを言っていますか? これは、タイムディケイを取りきったと判断しての決済です。これ以上保持しても、相場の上下による損益が大きくなると判断して決済しました。
2008/01/07(月) 22:28 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:いつも勉強させていただいてます
じょんさん、コメントありがとうございます。
>質問なのですが、2P140の買い玉8枚(@160@175)はいずこへ?
本文を記入ミスしていました。2P140L8としなければならないところが2P145L8となっています。申し訳ございません。
明日からは、訂正したもので記述します。
ご指摘ありがとうございました。
2008/01/07(月) 22:32 | URL | てつや #6AObPM3w[ 編集]
Re:はじめは、Re:決済発表、Re:↑
マリさん、球磨さん、じょんさん、コメントありました。
変則カレンダーはプット側とコール側の両方がありました。本日はコール側のみ決済しています。なので、プット側はそのままです。
2008/01/07(月) 22:35 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
那美さん、通りすがり さん、ひで さん、ドリルさん、コメントありがとうございます。
いつもこのブログをご覧になっていただきありがとうございます。
記述していただいたコメントへの返信はなるべくタイムリーにするように心がけていますが、そうならないこともあります。その際はご了承ください。
2008/01/07(月) 22:38 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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