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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20080104の記録
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★ざら場の記録
 下の方にあるリンク [2007XXXXの記録]の続きを読む、をご覧ください

■本日の日経225
 14691.41(-616.37)
■本日の評価損益
 -1,157,000円
■通算評価損益(since20061127)
 +10,974,953円

■本日の売買記録
 売買なし

■現在のポジション
   【バックスプレッド2月限】
   0802限P-130 買建18枚(@ 60)
   0802限P-155 売建 4枚(@485)
   0802限P-155 売建 4枚(@530)
   0803限ミニ先  売建 8枚(@15950)
   0803限ミニ先  売建16枚(@15585)
   0803限ミニ先  売建10枚(@15185)

   【変則カレンダー】
   0801限P-145 売建 4枚(@125)
   0801限P-145 売建 4枚(@100)
   0802限P-140 買建 4枚(@175)
   0802限P-140 買建 4枚(@160)
   0801限C-160 売建 4枚(@ 25)
   0802限C-165 買建 4枚(@ 55)

■リスク指標など
  限月   デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
  200801   2.96    -0.480    -64.90    150.76
  200802   2.15     0.226    149.53    -68.76
  200803  -3.40    0.000     0.00     0.00
  合計     1.71    -0.254     84.63    82.00

  SPAN証拠金額×120% 4,352,160円
  ネット・オプション価値総額 -6,312,000円(終値で計算)
  必要証拠金額 10,433,220円
  証拠金余力 1,853,607円(※証券口座より利益の一部を銀行口座へ移しています)

■現在の私の相場感と今後の戦略について
 今日のような相場は気持ちが悪いです。IVがそれほど上昇しないままじわりじわりと相場が低下していきました。底が見えてこない感じです。最近の相場ではこういった静かな大暴落が良くあります。私は来週以降反発すると考えているのですが、実際はどうなるのでしょうか?更なる下落があっても何ら不思議はなさそうです。
 さて戦略の方ですが、なんと証拠金残高が厳しくなってきました。しばらくデルタロングを続けようと思うものの更なる下落があればそういうわけにはいけません。まずは、コール側の変則カレンダーを決済しようと考えています。



明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

★ざら場の記録

■寄り前
 CME日経先物 14900(大証比-350)

■ 9時03分 、先物: 14870 ( -380 )、値洗い: -97.3 、平均IV: 26.90
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -356.8         0.92      -0.08      -19.8      1.1
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8、1C160S4、2C165L4
      259.4         0.28      -0.27      79.5      75.7

 昨年末と比べると大幅安ではじまりました。IVは高くなっています。変則カレンダーの値洗いは良い感じとなっていますが、バックが思ったより悪いです。デルタが大分傾いているのでヘッジも考えた方が良さそうです。

■ 9時40分 、先物: 14780 ( -470 )、値洗い: -265.3 、平均IV: 26.88
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -459.1         1.07      -0.06      -23.5      13.5
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8、1C160S4、2C165L4
      193.8         0.49      -0.32      87.6      73.7

 相場は下落しています。IVはほとんどかわりません。ここはバックに頑張ってほしいのですが意に反して値洗いは悪化しています。

■ 10時30分 、先物: 14660 ( -590 )、値洗い: -669.7 、平均IV: 28.16
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -775.0         0.92      0.00      -32.8      38.5
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8、1C160S4、2C165L4
      105.3         0.94      -0.32      103.4      76.0

 相場はさらに下げていていやな感じです。さすがにここまで下げてくるとIVも反応するようで少し上昇しています。それにしても正月早々ひどい負けになっていて悔しいです。デルタヘッジですが、さすがにこれ以上の下げの可能性は低いと考え、そのままにしてみようと思います。

■ 11時10分 、先物: 14660 ( -590 )、値洗い: -980.0 、平均IV: 27.74
      値洗い前日比   デルタ    ガンマ    セータ    ベガ
 【①ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【②ポジ無】
      0.0         0.00      0.00      0.0      0.0
 【③バック2月限】2P130L18、2P155S8、ミニ先S34
      -991.4         1.18      -0.01      -28.8      32.0
 【④変則カレンダー】1P145S8、2P145L8、1C160S4、2C165L4
      11.3         0.98      -0.30      104.2      76.2

 最後は少し持ち直しましたが、弱いままの相場でした。
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コメント
この記事へのコメント
あけまして・・・?
明けましておめでとうございます。
と、言いたいところですが
年明け早々暴落で「おめでとう・・・」
なんて言ってられない相場ですね。
正月の間にシミュレーションして
一応、自分でデフコン1~3までの
対応策を考えておりましたが
いきなりデフコン2.5レベルまできてしまいした。
波乱の1年になりそうな予感です。
今年も宜しくお願いいたします。
2008/01/04(金) 09:51 | URL | stpock #-[ 編集]
Re:あけまして・・・?
stpockさん、コメントありがとうございます。
正月早々、大暴落の相場となってしまいましたね。いきなりこれは私にとっても痛いです。お互いに頑張っていきましょう。
2008/01/04(金) 10:05 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
今年もよろしくお願いします。
今日は休みですので、余裕を持って場に望めます。
さて、変則のP側はやや微妙になってきましたね。土日があるのでそこでセータを稼いで、来週が勝負でしょうか?
私は、昨年後半とまったく同じ戦い方をします。たしか来週が米金融機関の決算が出揃うころでしょうから、様子をみながら、今日はジャブから(笑)。
2008/01/04(金) 10:35 | URL | すみパパ #-[ 編集]
Re:今年もよろしくお願いします。
すみパパさん、コメントありがとうございます。
お正月はゆっくりと過ごしていますか?
>私は、昨年後半とまったく同じ戦い方をします。
勝っている時は戦略を変えないのがよいですね。私もすみパパさん戦略を見習いたいです。
2008/01/04(金) 10:41 | URL | てつや #6AObPM3w[ 編集]
あけましておめでとうございます
今年もヨロシクお願いします。
2008/01/04(金) 11:27 | URL | izumi #-[ 編集]
Re:あけましておめでとうございます
izumiさん、コメントありがとうございます。
こちらこそ、今年もよろしくお願いします。
2008/01/04(金) 11:29 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
新年おめでとうございます
本年もご指導賜りますようよろしくお願い致します。
さて、米供給管理協会(ISM)が発表した12月の製造業部門景気指数の2003年4月以来の悪化によりドル売りが進み110円割れに、NYダウもCME日経先物も大幅下落しました。昨晩のNY市場では12月の非農業部門雇用者数が前月比4万人増と市場予想を上回り、前日の大幅下落から反発しましたが、原油相場が一時100.05ドルと史上最高値を更新したことが嫌気されダウは伸び悩み13056.72で終了し、またCME経先物は14845まで売りこまれ小幅戻して14900で終了しました。尚、米新規失業保険申請件数は、3週ぶりに低下しましたが継続受給比率は上昇し続けているようで失業保険申請件数の数字は良いものとはいえないようです。
今日の東京市場の大発会は、下値を探る動きとなり安値を更新しました。戻りも限定されました。新しい動きは来週からでしょうが、日足を長期で見てみますと 大きな下落の流れが確認でき、弱気相場が継続すれば目指すは、2006年6月14日安値の14045.53のようです。

*18300.39高値(2007/2/26)と 10770.50安値(2005/4/21)では
    61.8% 戻し: 15423.972
    50.0% 戻し: 14535.445
    38.2% 戻し: 13646.918  となっています。

何か景気の良い話が出てくるといいですね。
2008/01/04(金) 12:01 | URL | ハニー #Zq.a93B6[ 編集]
お疲れ様です。
新年早々エゲツナイ相場でしたね^^;
私もジャブを入れてみましたがどうなる事か。

今年も宜しくお願いします(礼

2008/01/04(金) 12:09 | URL | 甘ねぎ #-[ 編集]
はじめまして
株は大暴落ですが、取りあえず新年を迎えたのでおめでとうございます。初心者のとんぼです。初めて投稿させて頂きます。過去に株・FX・eワラントなどをやってみましたがどれもさっぱりでした。オプションという妖怪?がいることを知り、取りあえず増田丞美さんの「マンガ オプション売買入門の入門」を読み始めましたが、難しいですね。質問です、
①月末毎の損益の累計を見るとすごい利益ですね。シンジラレナーイ(ヒルマン監督)ですが、てつやさんは優秀なトレーダーだから勝てるのですか。
②私もそうなりたいのですが、どのような手順・勉強をすれば良いでしょうか。
③増田さんのHPでは日経225は難しいです、米国オプションを勧めていますが。
④取りあえずひまわり証券の口座開設が完了したので入金するだけですが、ひまわり証券でも良いでしょうか。
⑤サラリーマンなので日中は昼休みぐらいしか出来ないのですが大丈夫でしょうか。
⑥20万しかないのですが、無理ですかね。

すいません正月早々ばかな素人が割り込んできて。不安が多すぎて。よろしくお願いします。
2008/01/04(金) 12:10 | URL | とんぼ #FGrIj26Q[ 編集]
Re:新年おめでとうございます
ハニーさん、あけましておめでとうございます。
いつも参考になります。今日の弱さを見ると一昨年6月14日安値の14045.53はありそうな雰囲気ですね。注意して注目してみます。
2008/01/04(金) 12:31 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:お疲れ様です。
甘ねぎさん、明けましておめでとうございます。ジャプの変則カレンダーがうまくいくといいですね。
今年も宜しくです。
2008/01/04(金) 12:33 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ハニーさんの予測
では最悪・・・・いくらまで下がりますか? 13264円ぐらいですか?
2008/01/04(金) 12:43 | URL | 拓 #IpT9aHSo[ 編集]
Re:はじめまして
とんぼさん、コメントありがとうございます。
オプションは、レバレッジが効いているので儲けが大きい反面、損すると一瞬で資金がなくなってしまいます。いきなりオプション投資をするのではなく、最低でも2~3か月の机上売買をしてから参加するのが良いと思います。以下ご質問に関してちょっと辛口にコメントします。
①今のところ運が良いだけだと思います。
②わかりません。
③私は日本人にとっては日経225がやりやすいと思っています。自分で英語や海外市場の勉強をして自力で海外口座を開設できるのであれば海外も良いと思います。「オプション倶楽部」で楽に儲けようと考えているなら単にぼられるだけと思います。
そうそう、増田さんの本は入門書だけにしとくのが良いでしょう。高いだけで、大したことはかいていません。 
④ひまわりのどこが良いのですか?私は勧めません。但しひまわりの利点をわかって使うのならば反対しません。(当然利点もありますので)。ちなみに私は松井で取引し、情報取得には主に楽天とイートレードを使っています。詳しくは右側のリンクをご参照ください。
⑤一日中張りつける方が有利だと思いますが、不利を承知ならば反対する理由はありません。すみパパさんのように、サラリーマントレーダでも堅実な利益を出している方もいます。
⑥やめといた方が無難でしょう。
2008/01/04(金) 12:53 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
確か去年
ハニーさんは12000-13000円
位の予想で
てつやさんはそんなに下はない14000円位
だと予想していましたよねぇ。
私も14045-14000円位だと思います。
今年もすんなり行かないようですねぇ。
2008/01/04(金) 14:09 | URL | マリ #IpT9aHSo[ 編集]
明けましておめでとうございます
今年も1年、お互いに生き残れるようがんばりましょう。てつやさんはハイパフォーマンスですので、余計なお世話という感じがしないでもないですが、まあ枕言葉というか、社交辞令のように聞き流してください(笑)

ところで、とんぼさんが上に書かれているようなので、私もちょっとコメント。私はメインの口座のほかにあと2つ、ひまわりと松井に口座があります。ひまわりは最低手数料がないので少額で運用するとしたらベストかな、と思っています。あと元金20万円ということですが、私のひまわり証券の方も少額で運用しています。現在50万円くらいでしょうか。このくらいのタネ銭ですと、吹き上がった時にfarOTMのコールを売るくらいの戦略しかできませんが、定期預金の利息よりはマシかもしれません。ただ一瞬で20万円吹っ飛ぶ可能性もあります。てつやさんのいうように、机上で2~3ヶ月はトレードするのはいいかもしれません。私は1年弱、机上でやっていました。あと特にオプション売りですが、レバレッジが効いていることもあって予想外に儲かるかもしれません。いつも自分で思っているのですが、儲ける金額を大きくするより、どうやって自分の気持ちを抑えてほどほどで止められるかの方が難しいですね。自分に言い聞かせる意味でも書いてみました。
2008/01/04(金) 14:11 | URL | たくみ #-[ 編集]
最悪の大発会
7日は上へ戻すでしょうが
上はき期待できませんね。
てつやさん ハニーさん
今年も皆さん よろしくお願いします。
2008/01/04(金) 15:12 | URL | 紀 #IpT9aHSo[ 編集]
おいおいっ
下落 13000円説まで出ているよ。ホンマかいな?
2008/01/04(金) 17:41 | URL | kl #IpT9aHSo[ 編集]
お騒がせしてすみません。
米株安・原油高・円高と3拍子揃った悪材料で、本日の日経225先物は14900円と350円安から取引を開始し、2007年11月21日の安14640円を下回り14560円まで下落。その後大引けは590円安の14660円と大発会にもかかわらず大幅下落となりました。今夜の指標発表は12月米雇用統計があり、このNYダウへの影響が来週からの日経225を大きく左右することとなります。

グリーンスパン前FRB議長は昨年末に、スタグフレーションの初期兆候を指摘したことや各国に波及しているサブプライムローン問題の不透明感、米国の景気後退から世界株式は構造的な下方局面に入る可能性も考えられます。
米国のFOMCでの追加利下げ観測もあり円キャリー取引の資金が引き上げられれば、最悪のパターンでは昨年のように米国をはじめ全世界の株価は追加下落することも考えられます。

今年ダウが12000割れという局面がもしも起きれば日経225も13000という数字がありましょう。私もどのように展開するかよくはわかりません。とりあえずは今日の12月米雇用統計の数字がそれほど悪いものでなければ一時的に米ドルが買い戻され、来週の日経株価も値を戻す動きになるのではと思っています。

来週の日経225先物の上値目処は本日高値14900、12月26日高値15730への半値戻し15145、12月28日安値15240です。
2008/01/04(金) 18:34 | URL | ハニー #Zq.a93B6[ 編集]
拓さん、マリさん、紀さん、klさん、ハニーさん、コメントありがとうございます。
下落説はいろいろ出ていますね。今日のような軟調な相場だとどこまで下がるか不安になります。
マリさん、昨年は私は予想していないのですが、今日の状況をみれば13000台もあり得るのかもしれないですね。でも私は今が底値付近ですぐに反発すると思っています。
但し、反発しても上はあまり期待できなさそうな気がしています。その為には日柄調整が必要でしょうね。
2008/01/04(金) 18:39 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
たくみさん、明けましておめでとうございます。
たくみさんは1年近くも机上でやっていたんですね。堅実に儲けている方はやはり準備も慎重ですね。
ちなみに無謀な私は机上トレードはしないままいきなり実践でした。なので高レバレッジの恐怖はいきなり実践で経験しました。その時は多分冷静な判断はできていなかったと思います。そういうことがないよう事前に机上トレーニングすることは大事だと思っています。

大発会から大変な相場になっていますね。昨今のように変動が激しいと損益の変化がめまぐるしく動き、大変だと思いますが、お互い頑張っていきましょう。
2008/01/04(金) 18:57 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
税務署に行ってきました
今日は滅多にない平日の休みだったので、税務署に確定申告書類一式を揃え申告前の相談に行ってきました。なお損失繰越の申告は今でもできます。納税の申告は2/18からです。以下、国税庁の電話相談の結果および本日の結果からわかったことを報告しておきましょう。
・株でも先物でも年の繰越ができるのは損失のみで、過去の利益の繰越及び、その後の損益通算はできない。
・先物、オプションの明細としては、証券会社のHPから取得・作成した明細書でよく、必ずしも証券会社名や印がなくてもよい。ただし、必要に応じて開示要求はありうる。
・株と先物の確定申告をするなら、同一年度は、同時にやる必要があり、どちらか一方のみやった場合、その後他方の申告はできない。
こんな感じですね。
今日はすいていましたので親切に相談に載って頂きましたが、一部事前に国税庁に確認した内容と異なるところがあり、その旨指摘したところ、奥の方の人に確認して、間違えましたとのことです。おいおい(笑)。
2008/01/04(金) 19:25 | URL | すみパパ #-[ 編集]
肝心なことを聞き忘れています
てつやさん
堅実に儲けていないので、苦労しております(笑)。日々の値動きが目まぐるしいのでそれに振り回されないように私の方こそしたいものです。

すみパパさん、こんにちわ
非常に気になっているのですが
「オプション取引の利益分の納税をバックれたとしたら、追徴でとられますか?」ww

事前にわかっていたとはいえ、10万単位でキャッシュが出ていくのはなんとも辛いもんです。専業の方なら税金と割り切るかもしれませんがサラリーマンとしては給料は所得税で持っていかれ、細々とオプションの儲けも持っていかれでたまりません。事前に用意していないからですか、ああそうですか(笑)
2008/01/04(金) 19:38 | URL | たくみ #-[ 編集]
追徴課税
納税は国民の義務です(笑)。
まず、バックれて、バレルかどうかですが、わたし税務署員じゃないのでわかりませんが、証券会社から毎月税務署へ顧客勘定元帳の報告あるとはいえ、これ、想像ですが、追徴課税するには、ある程度敷居があると思います。利益1000万とか、もっととか。
で、もし、ばれたら、追徴課税で利益の20%のところ40%+年利4%だったかぼったくられます。毎年、確定申告するのも面倒だし、利益が大きければ納税するより運用するほうが複利効果が得られるので、やはり、利益が出ても先物両建ての一方決済とかで、その年を赤字にし、納税を先送りにするのがよいと思います。なお、私が、今年確定申告しようとしているのは、メインの松井は上記のように赤字にできたのですが、他の証券会社で儲けた分を相殺しきれなかったからというのがあります。
2008/01/04(金) 20:11 | URL | すみパパ #-[ 編集]
来週の日経225先物の下値目処を記していませんでしたので
来週の日経225先物の上値目処は本日安値14560から12月26日高値15730への半値戻し15145、12月28日安値15240、2005年4月安値10760から2007年7月高値18320の38.2%戻し15430です。下値目処は前述の50%戻し14540、2006年6月14日安値の14020です。14000から14100の価格帯は出来高も大きくレジスタンスとなると思います。
2008/01/04(金) 20:30 | URL | ハニー #Zq.a93B6[ 編集]
ここからは
上下の割りと長い足の保ち合いになるのではないでしょうか?そんな感じがします。
ですから7日は上げるんじゃなあいでしょうかねぇ。
2008/01/04(金) 22:17 | URL | 倖 #IpT9aHSo[ 編集]
追伸
ですからあとは2月限でしょうね。来週どこまで上げるかしらねぇ。
2008/01/04(金) 22:22 | URL | 倖 #IpT9aHSo[ 編集]
ドテン
勝負ですね。倖さん!!
2008/01/04(金) 22:28 | URL | タカ #IpT9aHSo[ 編集]
雇用統計の結果・・・
米12月非農業部門雇用者数は前月比+1.8万人となり、市場予想の同+7.0万人より弱くまた、米12月失業率は5.0%で、市場予想の4.8%より弱くドル円はこれらを受け、107.90と本日安値を更新しています。
2008/01/04(金) 23:13 | URL | ハニー #Zq.a93B6[ 編集]
今回
ここまでで7日からはタイムデイケイはないようですね。
値が大きく動くようですね。
2008/01/05(土) 00:18 | URL | 梨乃 #IpT9aHSo[ 編集]
ハニーさん
最近 理論・情報派ですねー。それより1-3日先の予想や週予想お願いしたいです。難しいエリオットもいいですが先の予想ですよ。 
2008/01/05(土) 00:25 | URL | 那美 #IpT9aHSo[ 編集]
米国の12月ISM非製造業景況指数は事前予想は53.5のところ53.9となり、やや回復しドル円は108円台にのせましたが上値は重く、NYダウは166ドル安レベルまで下げ幅拡大し、0:40現在12,889.92と推移しています。CME日経225先物価格も14525と値を下げています。リスク回避の円高圧力がかかり、クロス円は軒並み大幅に下げています。こうした背景から、来週の日経225は今のところは下方向のようですが・・・
下値目処は14540、14300、14020です。14020までは主だった節目がなく、ストーンと落ちてしまうかもしれません。14000から14100の価格帯は出来高も大きくレジスタンスとなると思いますが。。。

2008/01/05(土) 00:45 | URL | ハニー #Zq.a93B6[ 編集]
日経225先物の下値目処
ギャンラインの38900~7600反転*1/2の12400まで強力な抵抗線は無い、と聞きましたがどうなのでしょう。

14000から14100の価格帯の出来高って、11500から11600辺りと比べると小さくないですか。
景気先行指数がやばそうですね。
http://www.nikkei.co.jp/keiki/doukou/
テレビCM業界は景気がいいらしい?
2008/01/05(土) 04:53 | URL | 通りすがりB #USufH/tE[ 編集]
ハニーさん、通りすがりさん
オプショントレーダーにとって重要なのは、どこまで下がるかということに加えて、あと何日程度でその価格になる可能性があるのかですが、この点はいかがでしょう?
#私は過去数年の陰陽極の値とその間の日数、上昇・下落率をDB化していますが、直近高値を12/26として、2006年6月の下落率と日数を入れてみると恐ろしいことになりました。
2008/01/05(土) 06:19 | URL | すみパパ #-[ 編集]
順調に12000へ進行
OPTIONの原資産の行き場は、すでに判明確率80%以上。
あまりにも原資産に無関心で、プレミアばかりRISK計算してるのは、いかがなものかな。フン。

巡航速度から、3ヶ月で1500円下げと推定。3月のSQ値は、12500円程度。

でもねー、この先数日は下げてもそのあと、反発はするよ。もし反発もできないようなら、BLACK 何とかDAYに突進。
2008/01/05(土) 10:13 | URL | IKATAKO #TY.N/4k.[ 編集]
ハニーさん
このサイトはオプション225サイトです。先物ではないです。オプションの特性タイムデイケイやSQなどもあります。一ヶ月勝負と考えて解説
していただけると嬉しいですね。
2008/01/05(土) 10:18 | URL | 紀 #IpT9aHSo[ 編集]
他のものは関係ない
相場は相場に聞けですよ
2008/01/05(土) 12:18 | URL | 久美 #IpT9aHSo[ 編集]
遅ればせながら、今年もよろしゅうお願いします
酷い年始になってしまってます。
大納会と大発会でこれはないですよね~
まぁ自己責任なんですけどね。
年末まで時々コメントできるように生き残りたいです。
2008/01/05(土) 12:39 | URL | 零 #-[ 編集]
年初めに
大勢が弱気な時に・・・・・花は咲く
2008/01/05(土) 14:14 | URL | 花りん #IpT9aHSo[ 編集]
時間価値がなくなった
プレミアムがSQ直前に大きく上げると売り方は莫大な損失。これも怖いです。
2008/01/05(土) 15:13 | URL | マリ #IpT9aHSo[ 編集]
そうそう
最近タイムデイケイ狙いをプロが狙っているようですね。
教科書どうりにはいかないなー。
2008/01/05(土) 15:21 | URL | 拓 #IpT9aHSo[ 編集]
タイムデイケイをねらうなら
できるだけ先の限月でファーアウトのプット売りがおすすめだね
ただ時間的辛抱とファーアウトだけに資金量がいるけど
資金のない場合は買いでもうけるしかない
2008/01/05(土) 16:13 | URL | yosokuya #-[ 編集]
パフォーマンスの良し悪しは、期間あたり利益率
だと思いますが、いかが?
資金があってもなくても利益率の高い戦略がよい戦略だと思いますが。
2008/01/05(土) 19:19 | URL | すみパパ #-[ 編集]
好みは
できるだけ先の限月でファーアウトのCALL売り。
ただ時間的辛抱とファーアウトだけに資金量がいるけど 、直前ゲンゲツノC買いを入れておくと、資金節約+へっじ


2008/01/05(土) 19:24 | URL | IKATAKO #TY.N/4k.[ 編集]
すみパパさんに質問です
てつやさんのブログで失礼します。すみパパさんはサラリーマントレーダーとのことですが、スプレッドのエントリーやイグジットの発注は寄り付きの成行で執行されているのでしょうか?
私も本業の傍らでオプションのスプレッド取引をちょこっとだけやっているのですが、ザラバはほとんどメンテができない環境なのでいつもどうやってスプレッドを建てるか頭を悩ませています。
ザラバが見られない状況下での指値は片玉になる危険性が十分にあると思います。一方が約定したら他方を成行で発注するような、銘柄跨ぎのIf-Done注文ができればいいんですけど。。。
2008/01/05(土) 23:20 | URL | 結衣 #GMs.CvUw[ 編集]
すみパパさんに質問です
わたしもサラリーマン時にやっていましたが、SQが近づいたとき相場が300~400円ぐらい動くと無茶苦茶心臓にわるくなりませんか。
またそういう気になる時に限って仕事がいそがしかったりとか。
2008/01/06(日) 00:00 | URL | yosokuya #-[ 編集]
回答
注文ですが、どうしても寄付か、昼休みか、夕場になってしまいますね。オプションで成行は、危険なので、いそぐときは、無理にでも1ティックとばして約定させます。スプレッドで片側にするのはさらに危険なので絶対にしません。

SQが近づいたとき相場が300~400円ぐらい動くと>
これは、ポジによります。SS系のポジなら心臓に悪いかもしれませんが、そうでなく、SQ前でももっとなだらかな損益曲線のポジにすることは可能であり、私はそういうポジを組み立てできるだけ放置できるようにしています。また、SQ直前まで粘ることを前提ともしていません。そのために松井の建玉一覧からドリームバイザーのシミュレータへ入力できるツールを自作し、EXIT時期を事前に考えています。それでもボリュームが大きいと1日で500万くらい動いたときもありましたが、それが損失でない、あるいは、少し待てば回復することが分かっていれば、平静でいられます。あとは、経験により日経平均が大きく動いたときのポジの補正のしかたを知っているかどうかというのも大きいと思います。初心者のころはボリュームが少なくても何が起きているか、どうしてよいかわからずとまどいましたが。
2008/01/06(日) 09:33 | URL | すみパパ #-[ 編集]
たくさんのコメントありがとうございます。
個別に返信できないほどコメントが大量になってしまいました。大変ありがとうございます。

>納税について
 とにかくちゃんとやりましょう。脱税は見つからないことも多いと聞きますが、見つかった時が大変です。そんな心配をしながら暮らすのは心臓に悪そうです。

>日経225予測について
 実は、私はあまり決め付けた予想が好きでないのです。上に振れるか下に振れるかはほとんどの場合5分5分だと思っています。現時点の状況も5分5分だと考えています。一見精度が高そうな予測ほどあてにならないものはありません。大事なのは上がったらどうするとか下がったらどうするとかの事前シミュレーションだと考えています。

>タイムディケイを狙う
 理論の説明を省きますが、それに適した戦略は期近ATM売りです。期先OTM売りは、IVの影響が大きくなり、タイムディケイ狙いとしては危険度が高い戦略です。(逆にいえば、期先OTM売りはIVの低下を狙うには効率の良い戦略といえます)

>スプレッドの注文
 すみパパさんの回答にもありますが、片側約定の状況は非常に危険ですよね。私も、そういう場合は板にぶつけて執行するようにしています。
2008/01/06(日) 19:06 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
スプレッドの注文についてその2
すみパパさん、ご回答ありがとうございます。1ティックとばして約定させるとは、気配値を確認してそこから1ティックとばして指値するという意味でしょうか?
2008/01/06(日) 23:25 | URL | 結衣 #GMs.CvUw[ 編集]
はい
松井ならマウスで板の注文をグイッとずらすだけです。
2008/01/06(日) 23:28 | URL | すみパパ #-[ 編集]
スプレッドの注文についてその3
早速のお返事ありがとうございます。ということは、スプレッドを約定させようとするときくらいは気配値を確認できることが前提となってきますね。
当日の早朝にCMEを確認して寄り付き分の発注をかけておいて…なんてスタイルでは到底優位性のある取引なんて無理なのでしょうか?><
2008/01/06(日) 23:53 | URL | 結衣 #GMs.CvUw[ 編集]
注文
オプションで予め指値あるいは寄成というのはかなり危険だと思います。CMEだけではIVがどうなるか予測できません。単純売りや単純買いなら例えば1週間条件のよい値段で注文することもありですが、スプレッドには向きませんね。
寄付きの場がみれないなら、昼休みか、板が薄いのは覚悟の上で夕場でやるしかないと思います。
2008/01/07(月) 01:08 | URL | すみパパ #-[ 編集]
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2008/01/04(金) 16:53:47 | ネタ画像道