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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20150717の記録

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■2015年7月17日 後場終了
 日経225:20650.92 (前日比+50.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.59% (前日比-0.19%)
  5営業日間のHV: 16.24%
 20営業日間のHV: 21.49%
 60営業日間のHV: 16.48%

■値洗い前日比:+18.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.07
 ベガ :-88
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:982,263
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はすこしだけでした
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コメント
この記事へのコメント
野村ジョイのオプションの売り枚数の上限
てつやさん初めまして。

時々拝見しておりました。
現在、証券会社を探しています。

残念なことに売りの枚数の上限が少ないので困っています。
野村ジョイのオプションの売り枚数の上限はどの程度なのかよく分かりません。ご存知でしたら、ご教授いただけませんか?宜しくお願い致します。

低ボラならですのでTDを避けて、ATMあたりに手を出すよりも、OTM売り&ITMを買いをするしかないのかな?と考えております。
2015/07/21(火) 00:37 | URL | ハクちゃん #vNYhctcU[ 編集]
Re:野村ジョイのオプションの売り枚数の上限
ハクちゃん、コメントありがとうございます。
野村のHPみると、今は売りの上限が20枚のようですね。
https://netcall.nomura.co.jp/contents/support/help/products/wr/futures.html
上のリンク先にも書いていますが、申請すれば増やせます。
震災後の頃は、200枚が上限と明確に記述していたと思うのですが今は記述がなくなってますね。
ちなみに私は申請して200枚になってます。当時は私ぐらいの少ない資金でも申請すれば大丈夫だったようですが、今はどうかはわかりません。
まずは申請してみるのがいいかと思います。

ちなみに、IBは枚数無制限。カブドットコムは、私の記憶では証拠金100万円積むごとに売り1枚増加だったと思います。必要なら野村以外の証券会社も検討してみれば?
2015/07/21(火) 06:59 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ご助言ありがとうございました。
てつやさん、ご助言ありがとうございました。

モデルはBSモデルをお使いなのですか?
個人的にはBSモデルでは改造できる部分が少ないので困っています。また、ノーマルのBSモデルは使えないと思っています。
改造できたのはガンマ、デルタあたりで、未だベガ、セーター、IVの改造はアイディアで止まっています。

ところで、以前お見かけした時にはワークシート関数でお作りになっていたように見えましたが基本VBAの方が高速でPCにかかる負担も少ないです。
セルへの読み書きやワークシート関数は更新頻度や数に比例して処理が重くなっていきます。また、場合によってはエクセルが固まってしまう可能性もあります。セルへの読み書きは最低限にした方が賢明だと思います。
IVなどループ処理をして値の精度を求める場合、「どのくらいの精度で求めるのか?」によって計算回数が異なってきます。精度に比例して計算回数は多くなり、解を求めるまでの負荷の大きさや時間が長くなりますので、計算を間引く処理をいれた方がベターです。
更に、計算の多さに比例してエクセル自体が固まってしまう恐れもありますので、計算の途中に固まらない処理をしなければ危険です。

また、発注ツールなど岡三RSSなどが優れているように思いましたが、交渉しても売りの上限枚数が10枚にしかならない事を考えると開発する意味がなさそうです。

IB証券には発注APIを公開されているようですので、こちらを使うのが良いのかもしれません。但し開発言語は苦手なJAVA系のようで、サポートもしてくれないとの事。VB系であればよかったのですが残念です。また、IBの口座開設自体、複雑でよく分かりません。
APIの仕様が分かれば、VB系でも発注の開発が出来ると思われますが、英語のマニュアルなので理解できるかどうか不安です。

エクセルは便利の良い反面、結構不安定ですので、計算はエクセルで行い、発注をかけるときのみ、エクセルから発注情報を吐き出して、発注専用のプログラムが受取と実行をするのが良いかと思われます。

つまり「エクセルで全部を行う事は危険」だと申し上げたい次第です。

また、お邪魔しますので、ご助言などがありましたら、頂戴できれば幸いです。
2015/07/23(木) 07:20 | URL | ハクちゃん #vNYhctcU[ 編集]
OP&Fのティックデーターの取得について
オプションや先物のティックデーターを取得したいのですが、良い方法がありましたらご紹介いただけませんか。

エクセルと楽天RSSで取得する方法は今一信頼性に欠けるので、良いデーターロガーの作成をしようと考えております。

あまりエクセルに頼らない方法をご紹介いただけるとありがたいのですが、他に代替案がないのでしたら仕方ありません。

ご助言宜しくお願いします。
2015/07/27(月) 01:42 | URL | ハクちゃん #vNYhctcU[ 編集]
ハクちゃんのご質問への回答
たくさんのコメントおよびご質問ありがとうございます。
ご質問に対して、的確に答えられないものもありますが、なるべく回答してみます。

・BSモデルを使ってます
・ノーマルです
・改造するというのはちょっとわかりません

・リスク指標の関数ですが、旧バージョンでは、Exceloptionlibという過去に公開されてたツールを使っていて、新バージョンは、VBAで関数を自作して使っています。
岡三RSSをベースに新バージョンを作ったあと、震災で岡三が使い物にならない状態になったので、今は旧バージョンを主力にしています。

・エクセルの処理はとっても重たいですね。特にグラフ。メインで使いリアルタイムに情報が必要なものと、必要なときにみれればいいものとにエクセルを分けていますが、それでも重たいです。エクセル作り直したいという気持ちもあるのですが、いまのでも使えているのでなかなか重い腰があがらず・・・

・IVなどのループしょりは、以前使ってたものと比較して大体同じであればOKという形で値を決めました

・計算を間引く処理はわかりません。プログラムは素人なのでで深入りはしない、いやできないです

・IBは使い勝手がいいと聞いています。ただ、自分で使っていないので詳しくはわかりません。また、取得できる権利行使価格が100とかと少ない(間違った情報ならごめんなさい)ので、期先まで扱うのはちょっと無理だったと思います。

・エクセルで全部を行うは危険は賛成です。

・ティックデータですが、楽天RSSではとれないのでは? 岡三RSSはとれますが、取得数に上限があった気がします。全データ取得するのはちょっと厳しい気がします(間違いかも)。 IBはどういうことができるかよく知りません。 他の証券会社でデータ取得できるところに関しては情報がありません。クイックとかロイターからも情報取得できるみたいな話を聞いたことがある気がしますが、個人でやるにはハードル高いんじゃないでしょうか?

あまり有意義な回答はできてないと思いますが以上です。よろしくお願いします。
2015/07/27(月) 17:25 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ご回答ありがとうございます。
てつやさん

ご回答ありがとうございます。

てつやさんはノーマルのBSをお使いなのですね。
お恥ずかしい話、私もBSモデルを理解するのに数か月かかりました(^^;
他のモデルも並行しながら見ていたことも時間のかかってしまった理由の1つかもしれません。私は頭が悪いのでリスクパラメーターのうちVegaとIVが未だに腑に落ちていません。しかしBSのIVは定めた時間軸(例えば24時間毎)での値幅の範囲を予測する目安になりますので、計算上便利な指標だと言えます。また、BSモデルから求められるGamma,Theta,Deltaなどのリスク指標には何かと疑問を感じてしまいます。

BSモデルで納得できない以上、独自のプライサーが必要になりそうです。
ただ、「腑に落ちていないVegaをどのように扱って良いのか分からない」というのが本音です。どこかにVegaについて詳細な説明がなされている情報の在り処をご存知でしたらご紹介いただけると幸いです。
Vegaの特性が価格に対してATMで最大、時間軸に対しては長期であれば大きいという2つの特徴から考えるとどこかにヒントがありそうです。

てつやさんのような方に個人的な所見を述べるのはおこがましいとは存じますが、BSモデルで計算されたオプションでは、売りが有利になるようにできていると思います。特にニアOTMがそれに該当すると思われます。逆にニアITMは売りたくありません。

さて、EXCELの話題ですがEXCELでセルへの読み書きや、特にグラフ表示などの処理は重いです。残念ながらエクセル上でグラフ表示の処理を直接軽くする方法は思いつきません。
EXCELのどのバージョンをお使いなのか分かりませんが、セルやシート、グラフは使う使わないに関わらず、数の多さに比例してアイドリング時でもリソースを喰ってしまいます。セル数が少ないEXCEL2003かそれ以前のモノをお使いになられた方が軽く感じられるかもしれません。また、セル内の計算を随時受け付け再計算をくりかえしているので、1秒~5秒に1度のペースで再計算をするようにするなどの工夫をしてダラダラと再計算を繰り返さないようにしてCPUの負荷を極力減らすのも一策と愚考します。
役割を分けたマシンを複数準備するのも良いかと思われます。最近ではデスクトップクラウド(VPS)などがあるようですから、そこから発注をするというのも悪くないのかもしれません。FXでは一般的だと聞いています。

また、EXCELのファイルやTEMPファイルの保存場所やアクセス場所をラムディスク上にそれぞれ配置するとファイルとのアクセス速度が飛躍的に上がる分、多少は軽く感じるはずです。
ラムディスクはPCのメインメモリの一部をハードディスクの様なストレージとして扱うもので、昔からあるのですがご存じの方は多くありません。PCのメインメモリを割り当てるというデメリットはありますが、理論上アクセス速度は最新のSSDよりも高速なはずです。
また、EXCELだけではなくブラウザのキャッシュなどにラムディスクを割り当てると、発注アクセスが早くなる可能性も秘めています。
ラムディスクはソフトウェアで、しかもフリーなのでお手すきの時にでもご覧ください。
http://buffalo.jp/download/driver/memory/ramdisk.html

ティックデータの件、ご回答ありがとうございます。今は昔使った方法である楽天RSS+EXCELでティックデーター取得実験をしています。過去に実証済みですが、残念なことに取りこぼしがあるので、信頼性に欠けています。
岡三RSSの関数をみると300までの歩み値を溯れるようですが、出来高も溯れるのかな?
暫くトレードとは離れていた生活をしていたので、なにかよいツールをご存知なのではないかと期待しておりました。

ところで、グラフをご覧になっておられるということは発注は手動ですか?
本当はAPIなどを公開したMSXMLだとよいとおもうのですが、ブラウザ(IE)でも自動発注はできます。お役にたてることがあるかもしれません。

一昔、システムトレードセミナーに出かけた際、システムを作っている方が沢山おられましたが、自動執行できないという理由でシステムを作るだけという方も少なくありませんでした。(詐欺みたいなセミナーや本も少なくありませんでした。)(^^;
当時は株式の場合「1日定額制」ってのがありましたが、オプションの場合は手数料の上に証拠金も気にしなければならないので、考える事が多く、できる事が少なくなるのかもしれません。

ご丁寧なお返事ありがとうございました。
2015/07/28(火) 02:12 | URL | ハクちゃん #vNYhctcU[ 編集]
Re:ご回答ありがとうございます。
ハクちゃん、コメントありがとうございます。

BSモデルですが、私なりに次のように考えてます。
・オプションの価格を決めるにあたって、有用なモデルである
・実際の相場と、モデルは完全には連動しない。
・理由はボラティリティスマイルが微笑んでいるからであり、相場変動とともにスマイルもスライドしたり変形したりするからであり、また、種々の要因でIVが高くなったり低くなったりするからである。
・より現実に近いモデルもあるのでしょうが、近似値でしかないのなら、どういうモデルにしろその特性を理解して使うしかない。

そういうわけで、私は一番ポピュラーなBSモデルで満足しています。マイナーなモデルは私のスキルではハードルが高いです。

ベガの件ですが、ハクちゃんが何を理解したいのかよくわかりません。BSモデルを理解したといえるならベガの意味は理解できてると思います。相場の動きとベガの関係を理解したいということであれば、相場の動きとスマイルの変動の関係とに置き換えることができると思います。この関係については、さすがに教科書はない気がします。

エクセルの件はとても参考になりました。作り替えたい気持ちは常に持ってまして(汗)、その時はハクちゃんの意見も参考にしながら作りたいと思います。

発注は、野村のツール「ノムラ・エクスプレス」を使ってます。スプレッドで注文を出すことが多く、片約定や部分約定の対応、板の状態をみてのぶつけるか、約定するまで待つかの判断など、単純にシステム化できないことも多いため、ツールを使って手動を行うのが一番安全だと考えています。
2015/07/28(火) 14:04 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
RAMDISKは非常に簡単ですので、TEMP(一時)ファイルとEXCEL本体のファイルをRAMDISK上に置くとよいと思います。マーケットが動いていない時、ファイルの開閉を試して実験してみてください。本来は1、WorkSheetのないEXCELだけを開く。2、WorkSheetを読み込むという2ステップで開くのが好ましいと思いますが、両方一度に実行してしまっているというのが実状です。ですから2つの処理を連続で行っているわけです。
TEMP(一時)ファイルや自動バックアップ機能は処理が重いので、大量の計算中それらのタスクが巡ってくると厄介です。デフォルトでは自動で定期的におこなわれるようになっておりますので、タイミングの悪い時にそれらのタスクが巡ってこないようにTEMP(一時)ファイルや自動バックアップ機能をコントロールした方が良いかと存じます。

てつやさんって丁寧な方ですね。私もノーマルBSモデルを使わない理由を綴りたいと思います。まずは個人的な見解になる事をお許しください。私は以前システムトレードをしていました。少数の仲間で株価は勿論、売買ロジックや決算情報や配当などのなどのデータ収集、自動発注など様々な事をプログラムで管理していました。しかし、仲間が増える度にパフォーマンスが落ちていきました。「同じ市場、同じ時間軸で、同じオペレーションをマーケットで行う事はトレーダーにとって利益のあるものだと思えない。」という結論に達したのです。ですから、例え戦略ロジックが異なるとしても、同じモデルを使うことは危険だと判断しています。そういった意味でもトレーダーは孤独なものだと理解しております。また、モデルは理解はできても腑に落ちて納得できないモデルを使うことはブラックボックスに賭けるような気がしますので、私には真似ができそうにありません。
マーケットは戦場です。また、柔道やボクシングのように階級別でもありません。そのような弱肉強食の場で、勝ちを欲するのであれば、同時に負ける事も覚悟をすべきだと私は考えます。もし、自らの能力であらゆる手を尽くして負けたのであれば潔く負けを認められます。個人的な経験則から申し上げると、勝つ事よりも負けない事(サバイバリティー)を重視しつつロバストな設計や計画を建てる事が肝要だと思います。
ティックデーターの取得もその1つです。今では手口情報も取得&収録しようかと検討中です。もし、ご興味があるようでしたら、お声掛けください。但し、過去のデーターは手に入るのか不明です。日銀の無担保O/N物は既に取得できるようにしてありますので、同じようにスケジューラーに登録をして実行させればよいかと思います。

VEGAはリスクパラメーターの中でも異色の存在だと感じています。基本的にはBSモデルのVEGAは残存時間の平方根に比例しています。恥ずかしながらVEGAはIVを決めるための指標として存在しているにも関わらず、どうしてもVEGAからの損益が発生するのかが理解できないのです。個人的にはBSモデルの誤差や残差の類ではないかと考えておりますが、どういう時にIVからの損益が変化するのかを考えってみたいと言うのが本音です。オプションの価格は基本的には「(時間的価値+本質的価値)/EXP(-割引率*残存期間)」で説明がつくはずです。
ただ、IVを含めたVEGAの指標は権利行使間や限月間や残存時間などを比較をする際、便利な指標だと理解しているのでできれば使いたいと考えています。また、自らが作成した自己(事故?)IVと比較をすることでなにかのシグナルになれば良いとの期待もあります。しかし、まったく使えないのであれば、別途オリジナル指標を作ります。オリジナル指標の候補は3~5あります。

発注については、ロジックさえ決まっていればシステム化できるかもしれません。
第一OPの約定を待って、第二OPの約定を待って、先物のヘッジをする。
第二OPの約定が失敗したら、先物のヘッジ量を変えるなど条件分岐はできそうな気がします。

日足でしかバックテストできそうにありませんが、色々と思う所が試せたらよいなと感じております。

ご指摘や、ご意見、ご助言、ご質問などがございましたら宜しくお願い致します。

最後に、この度もご丁寧なご回答ありがとうございました。
2015/07/29(水) 03:35 | URL | ハクちゃん #vNYhctcU[ 編集]
ハクちゃん、コメントありがとうございます
ベガについてですが、私のスキルで助言なんて到底できないのですが、私の場合について以下に書いてみます。もし参考になれば…

●一つ目
IVが下がると思えば、ベガをショート、IVが上がると思えば、ベガをロングにします。
(もうちょっと正確にいう逆にはしないことを気をつけてます。)

●ニつ目
ポジのサイズやバランスをみています。私にとってはこれが一つ目より大事です。私の場合、ポジションはスプレッドで組みます。スプレッドの中でも、カレンダースプレッド、リバースカレンダースプレッドを多用します。すると、このコメントをいただいた記事のリスクパラメータもそういう傾向があるのですが、ガンマもセータもフラットなのにベガだけが突出することになったりします。
(こういう見方が必要になるのは、IVが大きく異なるプットのATMとOTMの組み合わせとか、残存が異なる期近と期先の組み合わせの場合だと思います。シンプルなポジや、同じ残存でIVが似た権利行使価格の組み合わせなら、ガンマだけみててベガを無視しても問題ないかと思います)


他人と同じことをやってても相場で常勝できないという考えは私も同じです。私も早く秘策をみつけて常勝したいものですw
2015/07/29(水) 09:42 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ご助言ありがとうございます。
てつやさん
ご助言ありがとうございます。

BSモデルは対数正規分布するという前提で確率が求められ、その確率でGamma,Delta,Thetaを求めています。マーケットに張り付くのであれば、ガイド役としてミスターマーケットという躁鬱気味で、毎日価格情報を教えてくれる世話好き人物とお付き合いをしなければなりません。ミスターマーケットの言葉には耳を傾けつつ、同じ病を患い、マーケットから退場しないためにも自分の可能な事だけを追求することがマーケットで生き残る方法だと思います。
では、躁鬱気味のミスターマーケットは従順かつ素直な性格で、対数正規分布や平均回帰というマナーを心得ているのでしょうか?。答えはNoです。ですからNORMSDIST(Z)などの統計関数を使ってミスターマーケットをリスクパラメーターで管理すること自体難しいように思えます。幸いVEGAにはそのような関数は使われていませんので、応用できるかもしれないと考えています。
元々、モデルは近似値を求めるという目的ですので、誤差や残差があることは当然ですから100%フィットするとは考えにくいですね。
また、長期のオプションの場合、金利が響いてくるのでリアルタイムに金利情報を得る事ができないことがカレンダーの誤差を生む原因になっているのかもしれません。ところで、BSモデルでは「金利は一定」という前提がありませんでしたっけ?(間違っていたらごめんなさい。)
IVが大きいプットとはデープOTMのIV50とかの権利行使価格の事ですかね。本質的価値が皆無のポジションの掛け捨て保険の様に使っている数円の・・・
てつやさんの御助言を拝読し、私なりに考えていた事の一部の整理ができました。

ご助言感謝です。
2015/07/29(水) 12:43 | URL | ハクちゃん #vNYhctcU[ 編集]
ハクちゃん、コメントありがとうございます
まず、金利の件ですが、今は0.1%とかで、長くても3ヶ月先ぐらいのオプションしか扱ってないので微々たる影響しかないと考えてます。

BSモデルの金利の扱いですが、例えば、IVなどのパラメータからオプション価格を求める場合、現時点の値を使うと思います。金利も同様に現時点ですよね。(期間は気にしない。金利が一定という考え方がちょっと違ってると思います。)

IVの大きいプットの件ですが、ファーOTMのIV50とかの権利行使価格のことです。(ディープを使うのはITMの場合だけな気がします。言葉が意味するところが人によって取り方が違うと勘違いのもとなのであえて言い直しました。くどくて申し訳ないです)
2015/07/29(水) 13:13 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ご指摘ありがとうございます。
てつやさんご指摘ありがとうございます。

プットのファーOTMはポジションの保険の様にしかかけていないようですね。
BSモデルなら、その計算が容易だと思います。

お言葉を返すようですが、他のHPを検索すると、BSモデルの前提条件の1つとして「無リスク金利のレートは期間を通じて一定」とのことですが、無リスク金利は日々変化しているのが実情です。
2015/07/29(水) 23:10 | URL | ハクちゃん #vNYhctcU[ 編集]
Re:ご指摘ありがとうございます。
ハクちゃん、コメントありがとうございます。
BS式で理論価格を計算する際は、現時点での金利を使うということ(つまり、将来の金利変動は考慮していない)と、金利が日々変動しているということとは全く別の事象だと思います。
まあ、金利による影響は微々たるものでしょうから、実際のトレードにはあまり影響しない気はしますが・・・
2015/07/29(水) 23:42 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
てつやさんはファーOTMのプットで保険をかける事がありますか?
タイトル通りです。
ポートフォリオを守るために、てつやさんは極端なファーOTMのプットで保険をかける事があるのでしょうか。
2015/08/03(月) 01:28 | URL | ハクちゃん #vNYhctcU[ 編集]
Re:てつやさんはファーOTMのプットで保険をかける事がありますか?
ハクちゃん、コメントありがとうございます。
保険は必ずかけます。売ったプットの枚数よりは必ず多い枚数のプット買いを入れてます。
その権利行使価格は近頃は極端なファーではないです。以前は極端なファーが保険の役割を果たしていたとおもうのですが、近頃は機能していない気がしています。
2015/08/03(月) 06:54 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
バックテスト環境やロガーはお持ちなのでしょうか
てつやさん

何時も丁寧なご回答ありがとうございます。
野村ジョイのオプションの交渉をしております。
IB証券は権利行使価格が少ないとのてつやさんからの情報で交渉はしておりませんが、野村が駄目であった場合、一応確認だけはして見たいと思っております。
どちらにせよ、50~100枚以上の売りが出来ないのであれば、様々な開発は意味をなさないので実際のトレードは難しいと思います。

また、並行してオリジナルロジックの開発中ですが、Dela&GammaがBSモデルとだいぶ異なる数値が異なるので、これらを採用して良いのか戸惑っております。個人的にはGammaは原資産とデルタの関係を求めるのですから「デルタ/原資産」で良いと思っております。BSモデルだと「Gamma = Exp(-d1(残存時間,現在値,権利行使価格,リスクフリーレート,ボラティリティー)^2*0.5)/(Sqr(2*円周率*残存期間)*ボラティリティー*現在値)」
となります。当然ヘッジ量やニュートラルにする数値はBSモデルに比べ大きく異なっています。日足ベースではありますがバックテスト環境ができるような状態を作り出してテストしてみる他ありません。

ところで、てつやさんはバックテスト環境やロガーはお持ちなのでしょうか。
また、証拠金シュミレーターもできればよいのですが、証拠金について勉強をする時間がないので、悲しいかな勉強ができていないのが実情です。
何もしないのも、時間の無駄なので楽天RSS+EXCELの環境でデーターロガーを作って稼働実験中です。ただ、残念なことに以前にも作ったこのロガーは取りこぼしのある可能性があります。正確さを求めるのであれば複数での取得環境が必要です。特に寄付きや引けの取得情報は多いので、その時間帯だけでも1台のロガーでは不足です。

週末は日足データー検証してみましたが、先物は平均より-0.2%くらいずれていますし、オプションのIVの変化は特徴的な動きを見せています。

日経平均先物ラージですが、こんな具合に取得できています。
無駄なデーター(重複)も取得しているのでトリミングの処理が必要です。
データは一度メモリ上に取得して、トリミング処理を行いRAMDISKに吐き出していました。
RAMDISKは試していただけたでしょうか?EXCELはバージョンダウン以外にも処理を軽くする方法があります。このPCにも2003と2010のことなるグレードのエクセルをインストールしてあります。

日付,時間,日経平均先物価格現在値,出来高,売買代金,出来高加重平均
2015/08/03,23:03:36,20510,191743,393291421,20511.3834
2015/08/03,23:03:37,20510,191824,393457552,20511.3829
2015/08/03,23:03:38,20510,191827,393463705,20511.3828
2015/08/03,23:03:40,20510,191830,393469858,20511.3828
2015/08/03,23:03:42,20510,191995,393808273,20511.3816
2015/08/03,23:03:43,20510,192001,393820579,20511.3816
2015/08/03,23:03:46,20510,192125,394074903,20511.3807
2015/08/03,23:03:47,20510,192126,394076954,20511.3807
2015/08/03,23:03:48,20510,192200,394228728,20511.3802
2015/08/03,23:03:50,20510,192203,394234881,20511.3801
2015/08/03,23:03:52,20510,192331,394497409,20511.3792
2015/08/03,23:03:53,20510,192354,394544582,20511.379
2015/08/03,23:03:54,20505,192356,394548683,20511.379
2015/08/03,23:03:59,20510,192430,394700457,20511.3785
2015/08/03,23:04:02,20510,192479,394800956,20511.3781
2015/08/03,23:04:03,20510,192489,394821466,20511.378
2015/08/03,23:04:04,20510,192528,394901455,20511.3777
2015/08/03,23:04:09,20510,192529,394903506,20511.3777
2015/08/03,23:04:10,20510,192563,394973240,20511.3775
2015/08/03,23:04:11,20510,192633,395116810,20511.377
2015/08/03,23:04:11,20510,192683,395219360,20511.3766
2015/08/03,23:04:13,20510,192685,395223462,20511.3766
2015/08/03,23:04:16,20510,192768,395393695,20511.376
2015/08/03,23:04:17,20510,192817,395494194,20511.3757
2015/08/03,23:04:19,20510,192820,395500347,20511.3757
2015/08/03,23:04:21,20510,192821,395502398,20511.3757
2015/08/03,23:04:22,20510,192825,395510602,20511.3756
2015/08/03,23:04:26,20510,192827,395514704,20511.3756
2015/08/03,23:04:35,20505,192829,395518805,20511.3755
2015/08/03,23:04:36,20505,193039,395949410,20511.3686
2015/08/03,23:04:44,20500,193040,395951460,20511.3686
2015/08/03,23:04:49,20500,193041,395953510,20511.3685
2015/08/03,23:04:51,20500,193044,395959660,20511.3683
2015/08/03,23:04:55,20500,193045,395961710,20511.3683
2015/08/03,23:04:56,20500,193046,395963760,20511.3682
2015/08/03,23:05:00,20500,193048,395967860,20511.3681
2015/08/03,23:05:08,20500,193053,395978110,20511.3678
2015/08/03,23:05:09,20500,193376,396640260,20511.3488
2015/08/03,23:05:11,20495,193382,396652557,20511.3483
2015/08/03,23:05:12,20495,193383,396654606,20511.3482
2015/08/03,23:05:16,20500,193384,396656656,20511.3481
2015/08/03,23:05:19,20500,193389,396666906,20511.3479
2015/08/03,23:05:25,20495,193390,396668956,20511.3478
2015/08/03,23:05:29,20500,193391,396671006,20511.3477
2015/08/03,23:05:30,20495,193392,396673055,20511.3476
2015/08/03,23:05:30,20495,193393,396675105,20511.3475
2015/08/03,23:05:33,20495,193404,396697649,20511.3466
2015/08/03,23:05:34,20495,193414,396718144,20511.3458
2015/08/03,23:05:35,20495,193415,396720194,20511.3457
2015/08/03,23:05:35,20495,193416,396722243,20511.3456
2015/08/03,23:05:41,20495,193418,396726342,20511.3454
2015/08/03,23:05:43,20495,193739,397384232,20511.3183
2015/08/03,23:05:45,20490,193743,397392429,20511.318
2015/08/03,23:05:46,20495,193824,397558435,20511.311
2015/08/03,23:05:47,20495,193864,397640416,20511.3077
2015/08/03,23:05:48,20495,193866,397644515,20511.3075
2015/08/03,23:05:50,20495,193871,397654763,20511.3071
2015/08/03,23:05:53,20495,193876,397665010,20511.3067
2015/08/04(火) 00:22 | URL | ハクちゃん #vNYhctcU[ 編集]
Re:バックテスト環境やロガーはお持ちなのでしょうか
ハクちゃん、コメントありがとうございます。

私の場合は、素人が頑張ってエクセルやOPの勉強して、RSS使ったりVBAを使ったりという程度です。難易度の高いことを行うには全くスキルが足りてません。

ご質問に順番に答えてみます。

●バックテスト環境やロガー
いつか使えるかもと思って、先物やOPの終値(気配値から算出した仲値)また、そのIVを記録していますが、使ったことないです(汗)

●証拠金
 正確に勉強したいなら、日本証券クリアリング機構のサイトを丁寧に読めば多分大丈夫だと思います
http://www.jscc.co.jp/seisan/sakimono/shokokin_seido.html
概要だけつかみたいなら、私の記事が日本一わかりやすいと思います。
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/blog-entry-1124.html
また、私の作った証拠金計算ツールもよろしければご参考に
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/blog-entry-1050.html

●RAMDISK
ご提示いただいたサイトをみてみたのですが、動作保証しないと書いていたので怖くて使えてません。
2015/08/04(火) 07:30 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ご助言ありがとうございます。&私の作業内容
ロガーの方は作業ステップを勧めています。
といっても、楽天RSSとEXCELですから、昔やった事をそのままやっているだけにしかすぎません。

最初のステップは、相場が開いているだろうと思われる時間帯に常に自動でマーケットスピードにログインをするようにしました。30分ごとに楽天マーケットスピードの接続状況を監視をしてログインしていなければログインをする仕掛けです。任意のインターバルで監視回数を増やすこともできます。UWSCというマクロで実現できています。

第二ステップは、EXCELでデーターを吸い出して、テキストファイルとして吐出すだけです。本来はデーターの整合性などを検討して正確に吐出したいのですが、極力処理を軽くする為に吸出しと吐出しのみですので重複データーが存在します。ナイトセッションでもほぼ毎秒のペースで吐出すので、アクセス頻度を考えれば吐出し先の選択肢はRAMSIDKになります。

吐出されたファイルは下記の内容です。

160090019,2015/08/05,0:34:37,20460,295815,605187520,20458.3107
N225mini.FUT01,2015/08/05,0:34:42,20465,15517,31756077,20465.3454
N225.FUT01,2015/08/05,0:34:24,20460,14834,303461380,20457.1511
TOPX.FUT01,2015/08/05,0:34:25,1657.5,5720,94757110,1656.5928

現在はテストなので4つの銘柄しか追いかけていませんが、そのうち種類を増やして実験です。

第三ステップは、データーの重複をカットしてファイル別にそれぞれのファイルに収納する事です。EXCELで処理をしてしまうと処理が重くなるので、UWSCというマクロで吐出したファイルの結合をする予定です。無論、先物、オプションは分けた方が良いかと思いますが、限月とコールとプットだけをわけるだけでもいいかな?と思っております。その方がテストしやすいように感じます。ということで、明日または、明後日までデーターを抜き出して、その後結合作業を進める予定です。

てつやさんからはご助言などを頂戴しておりますので、ご興味がありましたらご一報ください。但しUWSCをインストールした環境が必要です。フリー版をつかってでも実現できますが、プロフェッショナル版のご使用をお勧めいたします。確か6千円くらいだったと思います。また、簡単な物でしたら作成します。

因みに私はおススメしたRAMSIDKをつかっていますが、差しあたってトラブルにはなった事はありません。またRAMSIDKはご紹介したものだけではありません。「フリーだから不慮の事故に遭遇してもサポートしないし文句も言うな。」というのがスタンツではないかと思います。

証拠金は算式等をご教授いただければ嬉しく思います。

今は夏、また終戦の季節です。私の近くには平和に偏った催し物や集会、街宣車などが一地方都市をにぎわしております。それにしてもアーケード内で拡声器をつかった演説は耳がおかしくなりそうでした。
2015/08/05(水) 01:15 | URL | ハクちゃん #vNYhctcU[ 編集]
野村ジョイのオプションの売り枚数の上限
ご報告:
残念ながら野村ジョイから、売り枚数のの上限拡大を認められませんでした。
理由があるのでしょうか?。
2015/08/22(土) 03:08 | URL | ハクちゃん #vNYhctcU[ 編集]
Re:野村ジョイのオプションの売り枚数の上限
ハクちゃんコメントありがとうございます。
上限拡大が認められなくて残念でしたね。
教えてもらえないと思いますが野村に聞くしかないでしょうね…
2015/08/22(土) 09:36 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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