管理者ページ
日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20141022の記録

2017/05 |  123456789101112131415161718192021222324252627282930 | 2017/07

■2014年10月22日 後場終了
 日経225:15195.77 (前日比+391.49)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.20% (前日比-2.11%)
  5営業日間のHV: 37.23%
 20営業日間のHV: 24.91%
 60営業日間のHV: 18.08%

■値洗い前日比:+68.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-88
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:800,786
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
スポンサーサイト
コメント
この記事へのコメント
プットバックについて
お世話になります。だいぶ前に質問しました時、プットバックは上昇で儲ける戦略との回答をいただいたことがありますが、デルタはどちらかに傾けていますか?  少し下落してIVが上がらないと大負けになりますか?
以上です。

2014/10/22(水) 21:08 | URL | おしん #-[ 編集]
Re:プットバックについて
おしんさん、コメントありがとうございます
(しばらくこのブログにコメントなかったのでとっても嬉しいです)

ご質問の件ですが、私の場合はデルタフラットを基本にしています。日々のリスク指標をみてもらえばわかると思いますが、プットバックやその他のスプレッドを混ぜこぜにしたポジションではありますが、だいたいデルタフラットになってると思います。

>少し下落してIVが上がらないと大負けになりますか?
これは組むときとその後のスマイルカーブに影響されることが多いので一概にはいえません。大負けの例ですが、暴落直後など屑プットのIVが極端に高い時にプットバックを組みその後相場が膠着すると大損になる場合があると思います。
2014/10/23(木) 00:19 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
プットバックについてもう一つ
ありがとうございます。やはり以前に「プットバックは常にもっている」との回答を頂いた記憶がありますが、私は、ベガロング、セータマイナスですので必要な時に入ってさっさと利食、損切する「賞味期限の短い戦略」と理解しています、この理解は正しいでしょうか?意見を頂ければ助かります。
2014/10/23(木) 11:32 | URL | おしん #-[ 編集]
Re:プットバックについてもう一つ
おしんさん、コメントありがとうございます。

>…以前に「プットバックは常にもっている」…
はい、その通りです。もう少し正確に言うと、相場大変動に耐えられるポジを常に心がけてまして、その手段として屑プット買いを持っているということです。

>…「賞味期限の短い戦略」…
上記に記した通り、私の場合は常に保有してます。ただ、相場状況をみて、組んだり決済したりするのもありだと思います。絶対の正解はないと思ってます。
2014/10/23(木) 13:01 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ありがとうございました。
「相場大変動に耐えられるポジ」⇒忘れない様に今後のトレードに生かします。
2014/10/23(木) 14:21 | URL | おしん #-[ 編集]
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/tb.php/2011-767d6bee
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック